【GOLDFISH】三货币对冲套利，优化版，对冲低风险套利

jackyhu 发表于 2024-10-23 08:31
限时一个月太短了

到时间后会再继续发布新测试版     按照这个逻辑是可以长期测试体验的

aa369sos 发表于 2024-10-23 09:03
能回测收益和参数优化吗

多货币对冲在MT4上无法实现回测

pch123 发表于 2024-10-23 07:59
长期观察看看

谢谢关注   策略正在接受市场的洗礼

限时1个月啊

kedaxia 发表于 2024-10-23 12:19
限时1个月啊

到时会再上传新版本

没考率下成本和滑点嘛 这个能赚？

还有哪些货币对组合可以使用？

123cc 发表于 2024-10-23 15:52
没考率下成本和滑点嘛 这个能赚？

货币平衡对冲套利是最初量化交易中常见的一种货币套利方式，然而常规的对冲套利由于点差、滑点、隔夜利息、手续费等原因，让获利并不容易实现。
为了实现获利，我们在这款策略里做出了优化，打破平衡套利的概念，利用入场机会的判断、进场时间的错开、增加或减少货币组的仓位等因素，打破平衡但又保持相对稳定，进而实现非平衡的间接套利

shuo9268 发表于 2024-10-23 16:35
还有哪些货币对组合可以使用？

没有测试过   理论上三组交叉的货币都可以尝试套用

第七单开启了加仓调整平衡的模式

测试了下，疯狂加仓，不知道哪里出问题了

测试一下  谢谢分享

shllwk 发表于 2024-10-24 08:52
测试一下  谢谢分享

欢迎体验 遇到问题可留言

ljq8162 发表于 2024-10-24 08:28
测试了下，疯狂加仓，不知道哪里出问题了

对照设置下参数

第七单测试已止盈     耗时两天零3个小时   期间最大浮亏回撤3.7%
这个平台库存费偏高    加仓单最终也是负值   累加了-100多美金的难度

测试体验中交割情况不一致的   调整下参数     测试体验  风险自控

第八组对冲已开单   继续测试中

第八组已顺利止盈   耗时13小时

第九组已开单    是上周五凌晨开单   直接给增加了库存费   后序策略优化后 会增加时间限制，最大可能躲开隔夜费    凌晨开单有些吃亏

实盘检测  一方面测试盈利能力，另一方面更在测试会出现的最大回撤，理想预期是回撤控制到10%以内

确实，库存费不便宜啊