请教马丁格尔策略长期使用的一些想法逻辑，各位汇友请进，虚心请教

马丁格尔的理论上资金池数量接近无限大或者在一定程度上能够满足所开单的
（手数/步长/加仓倍数/测算后的盈利平仓点数）等参数，利用回撤能够一波抚平亏损并且盈利
我延展深入最近思考了很多问题向论坛朋友们，EA编程大佬，交易高手们虚心请教，望指点迷津。

1：短期内不论资金池大小，但凡遇到符合马丁策略的行情，测算波幅点数，参与的资金池大小，间隔等一切参数后，可以捕捉一部分利润，但不能就这么一直跑下去，肯定会爆仓这是必然（我讲的这个举例是针对大部分参与者小资金池的比喻）。

问题：相对人工交易的主观判断，使用EA这种策略能够尽可能的捕捉到所有符合策略的行情，但接下来怎么持续扩充自己资金池数量的大小，也就是理想型的资金曲线想一直保持向上。

2:通过某些马丁程序就举例比较拔尖的AMAZING的设计策略，其中包含了一些极致单边时的对冲订单，来减小风险进行对冲。但是动辄5000/10000美金的资金池数量也不够抗得过一波低幅度回撤的单边行情全部就把你消灭干净。也是最近看到好多帖子当中的金额数量都是以5位数单位的金额，后来仔细一问大部分是美分账户，所以我就延展了一条思路100美金=10000美分的前提下 ，资金池数量放个300/30000美分我想大多数人这三五百美金都不在话下，并且以这个数量再去跑的话，参数不暴力，稳定一点的倍数诸如1.3/1.5几乎能够所有行情通吃哪怕波幅100-200美金的行情。

问题：有没有人这么做，就是开多个美分账户，同时进行运行，因为一个账户下来月末换算成美金的话 能盈利300美金的 15%-20%这样的水平，显然风险确实低，几乎没有，但盈利数量不客观，有没有通过账户数量来实现这种想法的？比如我一次跑20个/50个/100个美分账户 那么金额一个月下来就可观了，风险也因为单个账户资金池数量的充足抵御了。

3：这种想法也还在测试中，核心思想是：因为马丁策略加仓后仓位大、且调整建仓间隔密度的大小，起始手数大小、倍数等参数后，甚至把回撤盈利的点数调整低一些，就做高频率，高密度的订单，然后把参数调整暴力一些，并且【重点是带上止损】 ，也就是在你开始盈利后，直到下一次止损平仓后，始终因为参数的暴力，能够使得盈利去覆盖这一次的亏损，哪怕亏损的次数是连续的，但是是可观的小幅度止损。这种想法就是盈利过程迅速。但亏损哪怕小额，频繁。始终盈利大于亏损

问题：这种想法可行吗请问？

4：关于Amazing系列的马丁程序的参数调整，请正在研究的朋友、过来人大神、EA高手、分享分享你们调试参数时的想法和应用过程呗，我自己调试了很多种参数，也得出一部分比较好结果吧算是，
【重点是资金池的设想值】不高，我的各种调试结果愿意无偿分享，就是希望能有其他同道中人一起交流交流呗

下面附上几张自己琢磨的过程，实属也枯燥但快乐着。真心希望有朋友有高手指点几句

这几个账户是测试参数，金额分别如图。测试各资金池大小下的压力测试

最后几个账户是分别300/500/700/900测试一下调配的参数在各种环境下的压力测试

希望大家多交流 多指点

加个联系方式吗

恭喜你精彩

技术不哦

1. EA不能预判行情，行情是走出来的，单边行情绝不可能在（频繁）震荡时就被捕捉到。而单边行情刚开始的时候，假设你的策略就是要以扛单为核心，那么你就会认为“这肯定能是震荡，不是单边！求神保佑这次千万不是单边”，会一直扛到割肉的时候。而每一次割肉可能都会亏损30%以上。假设EA能在震荡时预测单边，能在单边刚开始时就预测到单边走多久，那么也就不存在博弈市场了。

2. 月化20%的纯马丁策略，也是容易在3、4个月内爆仓的。建立很多账户跟建立一个账户，其实没有啥区别。假设你要做“多品种、多策略、多周期”，那么才需要开几十个账户，分散风险，“降低总盈利预期”。而同一个策略、针对同一个品种、同一个周期，分散很多资金，结局应该没有啥变化。

对马丁策略的仓位进行“对冲”，实际上是在这种逆势交易中增加了另外顺势交易策略。因为对冲单必定是顺势的时候开仓的。所以Amazing不应该算是马丁策略，而首先它应该是对冲策略，马丁开仓是其低级策略，对冲保护功能是其策略可行性的基础，就好像说军队中的士兵跟各级指挥官的区别一样，轻重分量要分得清楚。因此说对冲马丁策略本质上不是马丁策略，就好像说孩子不“是”自己的父母，顶多只能继承父母的遗产，但是父母健在时是不能继承的。对冲策略本身如果不太好，也有可能破坏马丁策略的一些有点，例如把成本变坏了，容易造成天地锁，无法解锁。或者是对冲就“不够充分”，正面的力量无法超过逆趋势而动的力量。

所以这类策略主要看对冲功能的好坏，所以你需要“专门研究对冲策略”。而当你不重视其对冲功能时，它也就无法发挥核心作用。

3. 马丁策略的亏损是“一次性玩儿完”而不是“凌迟处死”方式。假设要给马丁策略设置一个止损金额，有可能频繁触在你的即将最终盈利时却频繁触发止损。你越想“提高攻击效率”那么你就越容易触及浮亏的止损线。数学期望永远为负。

我在 https://www.eahub.cn/thread-137637-1-1.html 中其实想说的就是，不要用马丁策略作为“赚钱的主要手段”，而是应该用它作为一个非常次要的辅助手段。如果没有马丁策略，主要策略也能稳定盈利，这个时候才启动马丁策略作为补充。

westwuwei 发表于 2025-2-7 11:21
1. EA不能预判行情，行情是走出来的，单边行情绝不可能在（频繁）震荡时就被捕捉到。而单边行情刚开始的时 ...

非常感谢回复 我也看到你了的帖子。感谢补充想法为我开拓思路，剩余部分结合你回复我的方面我再思考一番如果有疑问评论区再次回复您讨论 ，谢谢！

westwuwei 发表于 2025-2-7 11:21
1. EA不能预判行情，行情是走出来的，单边行情绝不可能在（频繁）震荡时就被捕捉到。而单边行情刚开始的时 ...

我想法中所描述的分散单个账户风险的原因是因为，美金资金池数量有限，换算成为美分后。数量级别大大提升后策略的数量资金池提升抵御风险能力提升，这个概念不成立吗？
就是说本来我三五千USD运行，同样的参数，这属于高风险高收益，但是资金池数量变大了
300USD=30000CENT= 它始终跑不爆仓但是你也挣不上大钱，下来以后30000美分举例，跑个四五千美分，一个月就是30-50% 四五十美金单个账户。我是这个意思呢，你觉得可行吗

盈亏同源 重点要能短期翻仓 再用翻仓资金继续复利 美分 大炮打蚊子 难打死 好几年也难翻仓

从安全的角度讲，可能5000美金也很难“安全地跑”马丁策略。因为马丁需要的“安全”总手数很大。

这个时候假设把它分为10个500美金的美分账户，每一个账户模拟50000美金，这是可行的。

但是，其实这跟用一个5000美金的美分账户模拟50万美金——资金100倍但是总开仓量为最小手数的几十倍——相比，用1个账户也就足够了，而且用50万美分的账户的操作自由度更强。

所以我的意思并不是说你有10给20个300或者500美金的美分账户就一定完全不行，我的意思其实想建议你“搞好一个账户”集中精力赚钱。当你用同一个策略、同一个品种、同一个周期，分散资金搞多个账户，那么每一个账户的风险显然都比你集中资金到一个账户中的风险大。

假设你觉得5000美金账户风险很大，于是拆成一堆6、7000美分的账户，其实风险没降低。对于任何账户来说，只要爆仓就“全没了”，区别只是爆仓的早晚而已。那么其实如果你顶多拆为10个50000美分账户，或者2个25万账户，这样更容易提高其安全配置。

但是总的来说，风险来自于策略内因，不要找外因。

Amazing我用过，爆仓总会发生。甚至可以说，马丁爆仓总会发生，不管你的参数如何。

westwuwei 发表于 2025-2-7 16:02
所以我的意思并不是说你有10给20个300或者500美金的美分账户就一定完全不行，我的意思其实想建议你“搞好一 ...

明白了明白了，我一开始思考的思路不对 关于你解释的这部分 谢谢！！！

kankan 发表于 2025-2-7 18:00
Amazing我用过，爆仓总会发生。甚至可以说，马丁爆仓总会发生，不管你的参数如何。 ...

啊 ，的确是的。
除非目前观测好的结果就是跑货币对，吃蚊子肉 不爆...

Nucleusz 发表于 2025-2-7 19:28
啊 ，的确是的。
除非目前观测好的结果就是跑货币对，吃蚊子肉 不爆...

货币对我也测试过几个品种，也会爆。而且货币对的收益太低了，没有发挥出马丁的暴力。当然，这个得看品种。总之，使用马丁这个策略，还是得做好爆仓的觉悟。

kankan 发表于 2025-2-8 09:12
货币对我也测试过几个品种，也会爆。而且货币对的收益太低了，没有发挥出马丁的暴力。当然，这个得看品种 ...

啊是的，再请教下，你有没有过这种想法，因为马丁策略获利的机会和能力相对来说还是客观的，因为大部分行情都是在有限波幅的范围内来回波动，低时间级上可能呈现趋势，我的意思就是使用过程中监测着用，比如今天刷了100-200USD，然后比如做停止决定/或者是长期观测下来，多少都是有交易基础的，分析可规避潜在可能发生的趋势，以此来保证资金线持续不断的增长，这样想可行吗

高手们请进啊

朋友们虚心请教过来人 指点指点

Nucleusz 发表于 2025-2-8 12:47
啊是的，再请教下，你有没有过这种想法，因为马丁策略获利的机会和能力相对来说还是客观的，因为大部分行 ...

或者你可以换个思路。比如测算一个品种的极端值。比如黄金500点单边，几乎无回测的那种。这种单边出现的概率不高。如果设计的思路（加仓仓位，加仓间隔，对冲手段等）可以应对这种单边。从概率上可规避爆仓的次数。

目前我能想到的马丁类策略，一种是完全没有风控措施（某些有硬损措施），全凭运气，遇到不回调的单边就G了。一种是有对冲的马丁，但是这种马丁一样挡不住单边，Amazing就是这种，有对冲，但是是部分对冲，到后面总仓位还是有缺口。

我有个想法，就是网格加马丁，不知道在程序上可不可以实现。大致的思路是前面用网格，后面用马丁。比如一波500点的无回调的趋势行情。这算是一个行情波动的极值，至少发生的次数不多。前面300点用网格的形式，加上对冲，后面就用马丁，能快点回本。不知道这种思路可不可行。程序上能不能实现。