尽管在理论定义中套利可以是无风险的交易，但在实践中大多数套利都是“统计套利”，即交易获利的概率大于损失的概率。套利交易的 ...

尽管在理论定义中套利可以是无风险的交易，但在实践中大多数套利都是“统计套利”，即交易获利的概率大于损失的概率。套利交易的风险始终存在，轻微的风险包括成交价格的滑点误差减少了利润，严重的风险包括给标的物定价的货币币值大幅波动、经济基本面急剧变化导致原有的比价规律不复存在。
进行套利交易的交易者被称为“套利者”。银行、经纪公司、基金公司都可以成为套利者。债券、股票、期货及其各种金融衍生品都可称为套利交易的标的物。
全球绝大多数金融机构都进行套利交易，投资者普遍认为在其他条件相同时，套利的风险小于单边投机。
客观而言，投资方式之间没有绝对的优劣。对投资方式的选择，很大程度上取决于投资者的风险偏好、利润预期和资金大小。套利交易是一种风险相对单边投机小、收益稳定的交易方式。其对应的交易对象和所制定的交易策略不同于单边投机。
在一般情况下，套利交易所涉及到的合约价差变化比单一合约的价格波动要小得多，并且获利概率大得多。同时，套利是用“两条腿”走路，所以，套利交易往往是大资金量，或者风格稳健的交易者的主要投资选择。实际上，基于套利策略收益稳定、可容纳资金较多的特点，大型投资机构多选择套利交易为其主要交易策略。

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彩虹桥 发表于 2021-4-15 16:26
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