年化20倍以上过程展示：建一个帖子交流展示一个稳健持久地“每月翻倍”的程序化交易策略

这个账户正好做了一个月，我现在浑身发汗身体虚弱头蒙，所以简单记录一下总结：

1. 这个账户做的很不好。一个月只做了 48%，是“历史最少”的。好在它只是一个 Demo 账户，中间无任何出入金记录对账户表现进行干扰假象，也基本上没手动做过一单（有一次测试新策略而由程序造成了4%的“无效止损”）。如果这是一个实际入金出金的账户，那么一个月底就应该启动“净值 8400 美金停机出金”了，但因为是 Demo 账户，则不会去捕捉瞬间出现的清仓目标点，而是忽略给朋友展示“交易中间的清仓阶段”，继续做下去。

2. 目前持仓上看处于“满仓状态、风控状态”，也就是说浮亏最大的状态，等待“净值破前高而追上余额”所需时间最长的状态。一般来说，如果一个账户多品种分仓交易，那么这种等待时间也就2、3天。如果一个账户（主要由于资金太少原因）仅仅交易1个品种，因为没有其他品种的不断盈利“做保护”，所以有可能等待上1、2周，最长我曾经等待了将近3周才解套。但是，“决不可能亏一分钱，市场怎么拿走的还会怎么给我还回来“，关键是看一交易者是否重视自己的钱！有些操盘者把“别人的钱不当自己的钱”，劝别人（学员等等）胡乱割肉也就算了，自己也做不到“稳定盈利”，喜欢止损，经常是用10几天大赚的钱用几天不利期的连续止损就反而亏到本钱，那种交易方法“要不得，绝不采用”！

3. 任何稳定盈利的交易方法，只要坚持2个月，那么遇到多大的风浪都不会“伤到本钱”了。有的人胡说什么“我仅仅小止损，所以能保护本金”，这纯粹是骗人的！因为你不断地止损，怎么会不亏本金呢？当你“小赚小亏”时间长了100%肯定会遇到大亏的，却不能用“我反正能赌上一次大赚”来欺骗自己。所以一个好交易方法，应该是能够确保不会伤到本金的，也就是说对不利期进行“循环重复”时其交易方法也不会伤到本金，结构上的优点根本不需要赌运气，才是一个完备的交易方法。而不是用话术蒙蔽小白。

4. 这个账户是 Netting 模式，我唯一的一个采用这种模式的账户。主要目的其实就是为了利用 MT5 信号网站能够屏蔽有些“历史交割单细节”的特点。凡是从信号网站“自以为”能看到历史交割单的人，我应该提醒一下，其实自己就应该看到自相矛盾的地方，我的交易过程跟 MT5 信号网站所统计出来的“平均盈利、平均亏损、夏普率、结算历史明细”等并不能够一一对应，这个网站给出的统计是一种粗略统计，千万不要想当然。

5. Netting模式虽然丧失了“对冲持仓交易”的策略方法，但是现在看起来，“盈利也不很低”，达到了我的 Demo 一个账户持续稳定盈利的目的。以后有人拿着 Netting 模式的账户来挂机，也可以做了。

6.  我是一个风险厌恶型的人，交易风格也是这种。交易的世界充满了想当然，90%以上公众都赞同的知识必定导致稳定亏损，“自以为赚钱”的跟真正稳定盈利，差别在于信念。自以为赚钱的人总是以为“大家公认的、写成书的原则，肯定是交易真理”。

5月13日星期六

这可能是本周第三次截图贴单。从持仓截图上看，本周纠结于一个 EURCAD 的持仓。它主要由于上周 后半周 EURCAD 连续大跌，而这个 Netting 账户做单“仅单边”的特点，目前它处于标准的弧形底的最底部反弹起涨位置。之前欧元最近与美元共同下跌筑底，加元大涨了几天然后横盘，昨天欧元大致上上涨了0.2%又跌回去0.1%，加元筑顶完成下跌了0.7%又因为行情混乱黄金逆动而涨回去0.3%，与大行情类似还是偏震荡“墨迹”。不过大的清仓方向很明显，已经是唾手可得的了。

昨晚我出去之前，实际上看到EURCAD达到了 1.47479，这与清仓线 1.47482 已经是“肉眼无法分辨”之近了，如果是人工干预的话，很可能是当时就将账户持仓释放掉。当时净值站上了 8850 美金。但是我昨晚着急出去，同时也是想到“必须完全信任系统”，所以没有手动干预清仓，让系统自己跑下去。

上周周五“大非农”造成上周整个世界异常动荡，这周 CPI 给出的信息也是混乱矛盾的，各种货币对要寻找出来趋势，还要等下周了。希望下周的平均日盈利率能比这周翻倍。

目前持仓：


交易统计：




我周四截图贴图时盈利是 48%，今天是 52%，说明这两天平均日盈利只达到 2%，并不如我的最好预期。我希望的日盈利率是 4%左右，尽管这个 Netting 模式账户有它“无法双向同时交易，无法执行所有对冲持仓策略”的特点，但是我还是想尽量让它的盈利能力不要明显降低。目前账户交易使用保证金 930 美金，备用保证金 6860 美金，账户仓位为 12%，属于“满仓风控状态”，这是我最大利用的仓位。由于 EURCAD 持仓遇上一个“大圆弧底”造成账户“满仓风控”的原因，也会影响到系统日盈利率。一但 EURCAD 清仓，（行情以外的）盈利能力会恢复。

但是尽管如此，本周的统计曲线上看，交易系统仍然体现了“余额不断创新高，净值不断追上余额而创新高”的核心交易价值观。使用12%的满仓仓位，仍然有盈利能力，有执行力，彻底地“阻断账户资金连续回撤”。只要观察大量交易资金曲线我们就会发现，那种“交易靠赌大行情大数据、能预先知道哪一次赌注是赚钱机会”的做法，都会从高处连续回撤，一直回撤到丧失本金。这与此系统的区别，就如“黑夜与白昼的区别”一样明显。我一定要用实实在在的“每1、2周必定不断出金、敢于拿出连续和大量的交易记录”来证明交易系统是否可行，绝不信口雌黄胡编乱造什么“交易圣经”。这是同道的唯一选择。

我为某位“up主”的所发的视频的留言，一种真实的感受：

“小损大盈”这种说法有时候是极其不够辩证的。等你止损多了，你如果不重仓那么你会觉得回本儿都已经是个奢望，如果重仓那么根本不存在所谓小损，对波动谈虎色变只会永远失去盈利机会，于是“小损大盈”成了类似du品的那种引诱剂。分析师很少靠交易为生，所以跟交易者往往是不同交易观。这个视频的核心点我是赞同的，好的策略应该是“买卖秘诀”之类的其他方面，而非“随大流地”强调止损，好的策略让别人“根本不可能再去习惯于小止损”，让别人明白什么样的回旋节奏能够保证无损失地从市场上抽身，这才是渡人之道。

我写了一个帖子《单品种对冲交易技术与单边交易的本质区别，以及回答“为何程序化交易轻易不锁仓”》对这个Netting账户的最大的问题做了一个分析说明。