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风控系统 1、风控系统——现代版EA风控 (1)优点1——运行在服务器上做到7*24小时不断网实时监控(15年内服务器断网仅出现过一 ...

| 发表于 2024-1-9 08:59:25 | 显示全部楼层 |复制链接
风控系统
1、风控系统——现代版EA风控
(1)优点1——运行在服务器上做到7*24小时不断网实时监控(15年内服务器断网仅出现过一个时段)。
(2)优点2——执行力强,执行速度快,触及风控线,会第一时间快速坚决执行。
(3)优点3——遇到黑天鹅时,会在每次接受到平台发送过来的TICK数据就会执行一次风控动作(2015年的黑天鹅瑞郎事件时,传统的固定止盈和固定止损都是失效状态,当时的流动性缺失,比的就是速度,谁的速度快谁就能抢到仅有的仓位)。
(4)风控值——风控值设定在当前余额的4.75%,(下面举例按照100万美金计算),账户浮亏到4.75万美金时启动总风控。
(5)风控限仓——账号净值低于95.25%(95.25万美金)时停止开仓。
2、风控系统——传统版人工风控
(一)人员配置:风控组组长1名,风控组员6人,风控组员共分3组,每组工作八个小时,可以做到人工风控的无缝衔接。
(二)净值回撤报警系统:
(1)低回撤:当净值回撤达到0.25%(2500美金时),净值回撤报警系统触发报警,提醒当值人员。当风控触发0.25%的回撤报警线后,风控组组长必须到达公司,与当值的风控人员研讨回撤原因,避免回撤再次扩大。
(2)中等回撤:当风控触发0.5%(5000美金时)的回撤报警线后,风控组组长和技术负责人必须到达公司,与当值的风控人员研讨回撤原因,避免回撤再次扩大。
(3)大回撤:当风控触发1%(1万美金时)的回撤报警线后,首先关闭带来回撤的交易系统,然后通知公司全部人员必须到达公司共同研讨回撤原因,回撤问题解决掉之前不能再次启用。
(三)余额浮亏报警系统:
(4)低浮亏:当余额浮亏达到0.5%(5000美金时),余额浮亏报警系统触发报警,提醒当值人员。当风控触发0.5%(5000美金时)的浮亏报警线后,风控组组长必须到达公司,与当值的风控人员研讨浮亏原因,避免浮亏再次扩大。
(5)中等浮亏:当风控触发1%(1万美金时)的浮亏报警线后,风控组组长和技术负责人必须到达公司,与当值的风控人员研讨浮亏原因,避免浮亏再次扩大。
(6)大浮亏:当风控触发2%(2万美金时)的浮亏报警线后,首先关闭带来浮亏的交易系统,然后通知公司全部人员必须到达公司共同研讨浮亏原因,浮亏问题解决掉之前不能再次启用。
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精彩评论1

bojin
D
 楼主 | 发表于 2024-1-9 12:43:24 | 显示全部楼层
本人的风控系统,欢迎高手前来切磋!
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