爆仓后，我从回报率1500%账户中悟出的道理：交易是系统，而非价格

我有个朋友，去年10000美金做到了160000美金。除了感慨技高一筹，我只有羡慕嫉妒恨。

因为相比之下，去年我的一次爆仓经历，让我整个下半年在失落与后悔之中耿耿于怀。思前想后，我决定约这位朋友出来，讨一讨经。

一番含蓄后，我直接进入主题。谈到爆仓时，我用10种方式论证了我失误的地方，比如：

这个价格我买晚了；

短线多空双杀，没拿住；

止损放小了，刚好打到止损就反弹了等等

........

说完我问了一句：你怎么看。朋友沉思片刻，回了句：我不怎么看，交易不仅是价格，更是系统，但我没听出来你有交易系统。

之后他详细的和我阐述了关于交易系统的规则，受益颇多。我简单整理了一下，分享给大家。

一、有了交易系统，即使门外汉也能获利

很多人认为，交易就是通过价格波动赚取收益。

但是价格波动本身就拥有很大的不确定性，无论是技术面和消息面，总会和预期存在一定的偏差，如何看待这种偏差会直接影响你的交易效果。

这里要求的不仅是看盘技巧，还有开仓平仓时机、仓位管理，还有心态。这就是交易系统。

最早的交易系统，我认为是网格交易法。找到一个波动区间，然后划成很多等距离的网格，设定好初始持仓后，每跌一格买入，每涨一个卖出。

发明网格交易法的是美国数学家香农，老人家根本不懂市场，但是却靠着网格交易法在股市大杀四方，让人不可思议。

但如果事后复盘，你会发现网格交易法至少做对了三点：

遵守纪律，按照网格进行交易；

不受人性影响，不随意补仓；

严格的仓位管理，香农的策略运用了凯利公式 f=(pb-q)/b计算出来的最佳持仓比例

这基本涵盖了一个交易系统所需要具备的全部要素。所以，不是价格，而是系统，让“门外汉”香农也能在市场中取得成功。

二、是系统，而不是价格

拥有交易系统的交易者，从不抱怨买入的价格。

比如下面这段行情，按照道氏交易理论中关于上涨常态的要求，一般是行情的高点和低点同时抬升。如果你是激进的投资者，在行情跌破价格1的时候就已经考虑做空。

如果你谨慎一点，价格2和3分别对应前期阶段性底部，都是入场的机会。

如果你还是错过了，行情在价格4的位置未能形成筑底，随着大阴线拉出，还有一波做空的机会。你看，在趋势性行情里，只要你的交易系统中有一个或者几个这样的入场指标，你最终都会参与进去，只要你是严格按照自己的系统执行的。

这同样也不是绝对的，就像前面所说，价格也是不确定性的。比如这波行情末端，尽管整体走平，有筑底的迹象，但是仍然符合下跌常态的走势，如果你这里不幸追空，你的止损将决定你损失的控制程度。

我建议止损设置为20%-30%，这样比较符合3:1盈亏比的要求。3:1盈亏比可以确保你在多次亏损时也能保证本金，也就是我们常说的“10手中只要做对3手”。

如果你的交易系统有这样的触发机制，你的亏损单会在1850附近离场。但不要慌，接下来你会发现行情又走出了一个上涨常态，在价格1、2、3的位置分别突破了前期阻力位，这些都是非常好的入场时机。

一个成熟的交易系统，必须有完善入场、出场、止损和止盈的触发机制。这些机制形成一个闭环后，都能源源不断为你提供交易的机会。

三、保护本金和盈利

交易是为了获利，但更重要的是保护本金。

缠论的作者曾多次提到，只有零成本交易才是没有风险的。说白了就是累积盈利后，用盈利来做交易，即使亏损，只要本金还在，未来依然有无限的可能。

当然，我们普通投资者很难用这种方式交易，但是学会分批离场，也是完善交易系统非常有必要的一环。

四、学会和震荡共洽

价格波动分为震荡和趋势，但震荡占70%，趋势只有30%。所以，大部分时间市场留给我们的并不是心潮澎湃，而是震荡盘整。

但这并不是说，震荡没有交易机会。一个30点的行情，你只要确认了区间，高抛低吸，不断重复这个枯燥的过程，一样也能累积盈利。

一旦出现破位，那么多半是结束盘整行情，走出短期趋势，这时候就顺势交易，带好止盈止损，随时注意震荡的回归。这就是一个完整的交易循环。如果你了解了这些，你的交易系统就能在不同阶段的行情中自如切换。

这个理念，其实最早在威科夫的价格循环中就展示出来了。我们盘整区间实际上对应的就是吸筹区域和派发区域，而趋势行情其实就发生在供需不平衡时。

最后，特别喜欢一句话：交易系统就是一套监控市场走势，同时约束人性的规则。

交易系统是一个复杂的集合，涵盖了技巧、心态和自我约束。很多人未必不懂市场逻辑，甚至深谙技术分析的种种规则。然而，他们却无法克服人性的弱点，追涨杀跌，小赢离场，大亏扛单，在面对市场的不确定性时一次又一次错过机会。

然而，规避不确定性最好的办法，就是正视不确定性，用止盈止损控制风险，用分批离场保护本金和盈利，严守交易纪律，才能真正让思考变成盈利的宝典。

规避不确定性最好的办法，就是正视不确定性，用止盈止损控制风险

拥有交易系统的交易者，从不抱怨买入的价格。

震荡占70%，这个我赞同