程序化交易里，如何改善顺势交易策略里的滑点？

滑点在交易中是很常见，有些人在历史回测中可以盈利的交易策略，在实盘交易中却亏损了，其中的原因就是因为他在测试的时候没有考虑滑点。

你在历史回测自己的交易系统时候，一定要加上一定的滑点来测试。这样你测试出来的交易结果才能更加符合你的实盘交易结果。滑点测试就是在你的每一笔交易上多增加一点成本。这样的历史回测下来，如果结果还是盈利的，那么你实盘交易能够盈利的概率就会大幅度增加。

当然有些人会加入很大的滑点进行压力回测，我认为也是没有必要的。因为实盘中的滑点有时候是对你有利的，如果你加入很大的滑点，这样等于你每一笔单子的成本都比较高，这样就算一套具有正向收益预期的交易系统给你，你测试出来的结果还是亏的，这样你在实盘过程当中就没有信心，也就很难一致性执行。

本来自己好不容易摸索出来一套具有稳定正向收益的交易系统，因为自己加大了滑点，测试结果是亏了而不敢实盘交易，这样对你而言是得不偿失的。

交易滑点是一个不可忽视的成本，如果你的交易周期越小，交易频率越大，那么你交易滑点所产生的成本也就越大，加上手续费，这样你抓住行情所获取的利润就很难覆盖这些成本。

这也是为什么我经常说的，你要做日内交易，想要长期稳定获利是比较难的。

再者，不管你用什么办法去优化，你都很难规避交易中的滑点，你想减少滑点有效的办法就是放大你的交易级别。比如像我一样只看日线级别，这样你的交易频率降低了，你交易中产生的滑点，相对于日线级别的利润而言就可以忽略不计了。

不一定吧

其实这说明回测的结果可信度很低，要靠实盘来验证。