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量化之王-西蒙斯逝世,收益率完胜巴菲特和索罗斯

| 发表于 2024-5-11 15:25:14 | 显示全部楼层 |复制链接
西蒙斯基金会于当地时间5月10日宣布,基金会联合创始人兼名誉主席詹姆斯·哈里斯·西蒙斯于2024年5月10日在纽约逝世,享年86岁。与巴菲特的“价值投资”不同,西蒙斯依靠数学模型和电脑,管理着自己旗下的巨额基金,自称“模型先生”。

根据华尔街日报统计,2020年掌管100亿美金的文艺复兴科技旗下的大奖章基金年度收益率39%,而巴菲特同时的收益率是亏损3000亿美金,尽管当时全球金融资产暴跌,大奖章基金依然录得单月9.9%的收益率。

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图为大奖章基金成立至今的收益表现


从1988年到2019年,西蒙斯的大奖章基金年化收益率为39%(费前收益率则是66%!该基金收取5%管理费和44%的业绩激励,规模为100亿美元)。与之相比,巴菲特1965年—2018年的年均净值增长率为21%、索罗斯旗下量子基金从1969年—2000年的年均收益是32%。


值得一提的是,西蒙斯还创造了“壁虎交易法”,是指在投资时进行短线方向性预测,依靠交易很多品种在短期做出大量的交易来获利。西蒙斯认为,“交易要像壁虎一样,平时趴在墙上一动不动,蚊子一旦出现就迅速将其吃掉,然后恢复平静,等待下一个机会”。他本人推崇短线套利、频繁交易。“我们随时都在卖出和买入,依靠活跃赚钱。”






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