交易师与交易系统

“认识你自己”是铭刻在古希腊廊柱上的名文，同时也是每一个交易师铭刻于心的交易名言。交易系统是交易师的工具，拥有交易系统是期货市场持续稳定获利的必要条件，但并非充要条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得投资成功的良好开端，但最终能否取得成功还必须交易执行者即交易师的配合。在交易过程中最难的还是人的心态，有句话说得好，"性格决定命运”，在交易中则是性格决定了 交易工具的选择和交易的最终成败。

　　交易师认为：短线交易者不适合用趋势系统进行交易，短线交易者需要仔细盯盘，并洞察其中的蛛丝马迹，在交易中精力必须高度集中，不能受到丝毫的影响。而对于趋势交易者来说则不用盯盘，不为盘面的涟漪所干扰，甚至仔细看盘成了趋势交易者之大忌讳。这种截然不同的方法，来自于两种不同交易者的交易性格使然，不同的性格决定了不同的关注点和不同的交易方法以及不同的交易工具。

　　短线交易系统更强调的是系统的成功率，即要求赢利次数要明显大于亏损次数，其奉行的投资哲学是“薄利多销，积少成多”；趋势交易系统则更注重的是小亏大赢，用不断的止损做为成本和代价去换取大的趋势利润，趋势交易者对成功率并不敏感，有些趋势交易系统的赢利次数甚至小于亏损次数，但其最终却是赢利系统，这充分说明了趋势系统所奉行的投资哲学是“厚利薄销，小亏大赢”。对于短线交易和趋势交易这两种交易方法而言没有孰是孰非，孰优孰劣之分，关键看其能否适合交易者的性格。因此短线交易者选择短线交易系统作为其交易工具，中线交易者选择趋势交易系统作为其交易工具，是交易师与交易系统的良好搭配。当然有经验的交易师会在短线系统和趋势系统之间找到较佳的结合点。
　　交易系统和交易师的无缝连接才构成真正意义上的盈利系统。它包括以下几个方面的深刻涵义：

　　1、正确认识你自己，认清自己适合短线交易还是趋势交易。如果你对盘面波动非常敏感，建议你使用 短线系统，如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐，你应该属于趋势交易者，建议你使用趋势系统进行交易。

　　2、交易系统是否具有明确、量化、唯一的交易信号。

　　3、交易系统是否通过历史检验，即检验该系统在过去的盈利分布情况是否符合标准。

　　4、交易系统是否通过历史外推检验，即检验该系统在历史分区的盈利分布是否符合标准。

　　5、交易系统是否通过实战检验，实战检验是交易系统检验过程中最重要的一个环节，实践是检验真理 的唯一标准，很多模拟交易比赛的佼佼者为什么会在实际交易中一塌糊涂？很多历史检验完美无缺的交易系统投入实战为什么总不能让人得心应手？个中关键相信你读了本文后应该豁然开朗
　　6、在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统亏损时期的信心衰竭，“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”，正是由于瑕疵的存在，才构成了真正的完美。首先我们应认识到交易系统的亏损期属于正常现象，此时期才是真正考验和提高交易师交易水平的时期，是考验交易师应对困难、处理困难能力的时期，是培养交易员稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。

　　实践证明：能在系统亏损时期，并尚能一如既往地执行交易信号的投资者才是真正的、少数的赢利者。因为未来是不可预测的，在事前我们并不知道这是系统的困难时期，而这个时期往往是已经在其成为历史之后才能被发现，因此这个时期的交易信号如果你没有去执行，很可能就会漏掉行情。谈到这里，我想强调一点就是交易系统并不试图去预测价格的空间和时间，系统唯一做的就是把握现在，活在当下，是处理正在发生事情的反应式交易，而不是处理尚未发生事情的预测式交易。很多人毕其一生心血研究期货预测技术，而忽略了正在发生的现实，导致其交易操作严重缺乏现实基础。因此交易师不愿再听到所谓的“你认为天胶明天是不是要涨？”的低水平提问，因为交易师根本无法回答这个问题。

短线交易系统更强调的是系统的成功率，说的有道理

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能在系统亏损时期，并尚能一如既往地执行交易信号的投资者才是真正的、少数的赢利者

还是要靠自己的

系统唯一做的就是把握现在，活在当下

这类文字十几年来被各种网络作者摘抄和编辑，实在太多太泛泛了。实际上这些往往都不懂“短线系统”的具体细节，而是拿着大众的泛泛的交易知识来生搬硬套概念，因此其关于短线与趋势交易者的比较，看似概念正确，实则实战效果偏颇（也就是说，懂了短线系统的人往往比所有的空谈趋势系统的人，交易结果好得多）。类似文字更像是喊单者的概念介绍课程，而非实践者的技术课程。

这类文章有一个共同点，就是他们把短线系统“仅仅看作是交易周期是1分钟或者5分钟的趋势交易”，这种理解太 low 了，而且因此推论出来的东西就没有多少实践意义。

实际上短线系统绝非“仅仅是一个1分钟趋势交易系统”那么简单。短线系统需要高度复杂的技术，有很多大学数学专业的动态规划、集合论等方面数学知识，而趋势系统则只需要很初级的数学知识。短线系统不会动不动就止损，因为它做的就是毛刺，比如说数据行情突然多空双杀时，短线系统不会盲目跟随着去止损，而是靠复杂的“事后规划对冲”来对抗这类多空双杀策略；而趋势系统则是靠“扩大止损空间”来对抗这种多空双杀的。类似的区别还有很多。

不同的性格决定了不同的关注点和不同的交易方法