各位大佬，请教一下，回测报告里面最大亏损只得是最大浮亏吗？为什么强损5000 里

各位大佬，请教一下，回测报告里面最大亏损只得是最大浮亏吗？为什么强损5000 里面也会出现几万的最大亏损呢，不是应该就5000么

44%的相对亏损，已经很高了。

如果是马丁的话，其实这个是不准的。。。有时候总浮亏没有超5000，但是平仓的时候盈利的平掉了，剩下亏损的单子，这个时候它记录下来就会变成最大浮亏超5000了

最大亏损不是最大浮亏，强损5000那最大浮亏应该就是5000作业，但连续几笔强损，就造成了最大亏损。
最大亏损是从你最高账面金额计算的，比如你前面赚了10000美金，本金是20000美金，那最高账面金额就是30000，如果后续没有超过30000，账面金额跌回到15000，那你的最大亏损就成了30000-15000=15000了。接下来等你的账面金额从15000涨到100000，但从100000的最高账面金额又跌回到70000，那你的最大亏损就变成了100000-70000=30000。整个回测下来，统计会比较各个阶段的最大亏损，选取最大值作为最大亏损。

连续强损几次后就有几万了啊。比如一波100美金的黄金行情，很多信号差的马丁EA，当天就可以连续止损多次。

绝不能拿回测来说EA好坏，“回测是垃圾”。

回测是用来在研发中找BUG的，而不是用来证明EA未来的效果的。如果有人拿回测来说未来效益，那么就是骗子。因为回测是“抽出个别点”来回放，只能用这冰山一角来重现过去发现过的并且程序化过的BUG。绝不可能用来证明未来的效果。

实盘交易中，你想平仓立刻就平仓了。而回测呢？它可能给你扯15分钟之后才平仓。

如此的各种复杂BUG，回测都无法准确“预测”。回测只能测试出很低级的事情。

你累计的本金和增加的手数