我们天天挂在嘴边的量化交易，到底量化的是什么？ 不是简单的写个EA，挂上跑，顺利的时候一个月能有多少固定收益！ 这只是量化的 ...

我们天天挂在嘴边的量化交易，到底量化的是什么？
不是简单的写个EA，挂上跑，顺利的时候一个月能有多少固定收益！
这只是量化的一个面，算是量化交易的一部分。
还有一些很重要的面，是很多量化交易者甚至是开发者忽略或者有意回避的。
比如，设定的资金量最大能承受多大的行情，设定的手数对应多大的浮亏极限等。
就拿手数或者资金量对应的浮亏极限这个问题来说，
有很多开发者是自己也不清楚的，
按照自己的设想预设一个止损的参数，拿给用户自己去玩，到底应该止损多少，自己去试，50%也行，70%也行，但少了肯定不行，少了就会造成稳定亏损。多了的结果就是随时可能遇到一下子亏完的情况。
这样的止损，其实就是没有止损，并不是在一个EA里面加一个止损的参数就叫策略带风控的。
开发者应该对策略的情况了如指掌，它在不同的资金和手数下能够应对多大的单边行情，止损的极限应该是个固定的数值或者比例，过了这个数值再硬扛就失去了意义。
这就让风险变得可掌控，而不是每次都模棱两可的止损或者爆仓。
比如，一个策略，在不复利的情况下1W的资金，你让他每个月收益1000，同时风险极限也是1000，一年平均下来每次止损前顺利运行的周期超过一个月，总止损次数少于12次，那这个策略运行一年下来就是盈利的。