【GOLDFISH】三货币对冲套利

banjia · 发表于 2024-9-9 10:36:11

经典永不过时，货币平衡对冲套利是最初量化交易中常见的一种货币套利方式，然而常规的对冲套利由于点差、滑点、隔夜利息、手续费等原因，让获利并不容易实现。

为了实现获利，我们在这款策略里做出了优化，打破平衡套利的概念，利用入场机会的判断、进场时间的错开、增加或减少货币组的仓位等因素，打破平衡但又保持相对稳定，进而实现非平衡的间接套利，历经多年测试，已经住了市场的考验。

策略特点：

1、策略目标货币对USDJPY、EURJPY与EURUSD，启用逻辑USDJPY与EURJPY优先对冲，产生盈利达到目标值离场，反之出现亏损时，计算EUR与USD的强弱程度，启动EURUSD货币进行再次对冲。

2、达到一定设定值还不能实现套利时，可以进一步加大（或减小）USDJPY与EURJPY仓位的比例。

3、非无脑对冲，而是可以根据不同周期的趋势拐点判断方向后入场交易，这样增加了进场后快速套利的可能性

4、使用时加载到EURUSD货币上即可，选择自己想要操作的周期，常规选择15分钟图

5、虽没有严格的要求，但低点差、低过夜费、低手续费对策略会更加友好

banjia · 发表于 2024-9-10 08:48:59

已经测试的朋友可反馈效果

banjia · 发表于 2024-9-11 17:53:54

打破平衡又保持相对稳定

524359828 · 发表于 2024-9-11 22:09:31

对冲，也是不错的。。。。。。。

MXY · 发表于 2024-9-11 22:43:44

试用多久啊？

hyx35683568 · 发表于 2024-9-12 02:40:27

最大浮亏多少？

banjia · 发表于 2024-9-12 07:35:08

hyx35683568 发表于 2024-9-12 02:40
最大浮亏多少？

可以风控设置【总亏损达到N美元时全平】

目前测试可以达到亏损10%的概率不大，选择的交易周期越大，开单数量越少，成功率越大。

对风险较为敏感的话，可以选择1小时周期或者4小时周期，对冲一单获利1%，一天对冲一次，月获利就是20%，所以1小时周期和4小时周期也是可以使用

务必加载至EURUSD货币上，周期对照参数选择设定

banjia · 发表于 2024-9-12 07:36:27

MXY 发表于 2024-9-11 22:43
试用多久啊？

2024.11.30还有接近3个月

banjia · 发表于 2024-9-12 07:37:40

524359828 发表于 2024-9-11 22:09
对冲，也是不错的。。。。。。。

谢谢支持

banjia · 发表于 2024-9-12 19:05:15

下载后测试情况可留言反馈

banjia · 发表于 2024-9-12 19:08:13

有评分权限的朋友测试后给帮忙打打分感谢

banjia · 发表于 2024-9-13 09:06:02

务必加载至EURUSD货币上，周期选择30分钟或1小时

banjia · 发表于 2024-9-13 18:50:30

hyx35683568 发表于 2024-9-12 02:40
最大浮亏多少？

模拟测试了吗？

banjia · 发表于 2024-9-13 23:15:39

MXY 发表于 2024-9-11 22:43
试用多久啊？

有没有模拟测试今天是不是盈利了

cl680 · 发表于 2024-9-14 01:58:26

下载一个挂上试试看

banjia · 发表于 2024-9-14 12:50:56

cl680 发表于 2024-9-14 01:58
下载一个挂上试试看

测试中遇到问题可留言

banjia · 发表于 2024-9-14 12:53:58

参数设置可以选择给盈利货币加仓，也可以选择给亏损货币减仓9(反向对冲）【每亏损N美元亏损货币反向对冲1次】（反向对冲可以不断降低保证金）

irule · 发表于 2024-9-15 14:15:39

有没有限制？

banjia · 发表于 2024-9-16 01:17:13

irule 发表于 2024-9-15 14:15
有没有限制？

是指哪方面的限制？品种？交易时间？

banjia · 发表于 2024-9-16 09:18:18

已经下载测试的朋友，使用中有问题可留言

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