当程序自动化最大的隐形bug再次出现

当我们从前端向后台平台发送指令去测算“如果开1手仓位，账户剩余保证金”，从而计算出开1手仓位所消耗的保证金额度的时候，偶尔——特别是关键的大数据行情的时刻——平台会返回错误的数据。例如 ECMakets 某类型账户上黄金应该返回 200.17、201、200.48等等这类数据，但是偶尔它会返回50、28等等这类异常数据。

这个数据最为重要，而且针对不同平台，不同类型账户，返回的值有巨大的差异。

返回错误数据时，就会让程序盲目地开重仓。例如我们1个扔到办公电脑上的无人看管的测试账户，以及其它2个操盘账户，连续出现了这类问题。例如平常计算出的“最大持仓手数”只有1.3左右，但是几天前总仓位却达到了4.3手仓位，而且找不到原因。


在2年前我们曾经发现了这类问题，并且着手对此类问题进行了处理。然后最近2年的版本逐渐“忘记了”这类问题的影响。最近1个月我们人工操盘以手动形式随时监测账户异常手数，一直没有找到这个问题的根源。直到我无意中想起我2年前写过的一个日志，才重视起来，不得不把这个问题提升到与“做单策略”一样的高度来进行处理。


这类问题，从后台技术上看，其实完全可以归类入“平台故意制造客损”的范畴。而且问题差不多只是集中出现在2个平台上。