【读书笔记：海龟交易法则】读书笔记：海龟交易法则

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引言

• 目的：揭露海龟交易法则，反对不当销售和误导性交易系统。
• 背景：海龟交易法则是由理查德·丹尼斯和威廉姆斯·埃克哈特教授的，旨在证明优秀交易员可以被培养。
  

主要内容概述

• 完整的交易系统：
  • 包含市场选择、头寸规模、入市时机、止损、离市策略和交易策略等要素。
  • 强调机械化交易系统的重要性，以减少主观判断带来的风险。
    
• 市场选择：
  • 海龟交易的市场主要是流动性好的期货市场。
  • 选择流动性高的市场以避免因大额交易造成的价格波动。
    
• 头寸规模：
  • 使用基于波动性的常数百分比来测算头寸规模。
  • 通过波动性（N值）来标准化风险，确保不同市场的风险相对一致。
    
• 入市策略：
  • 使用唐奇安通道突破系统，分为系统一（20日突破）和系统二（50日突破）。
  • 在突破时建立头寸，并在特定条件下增加单位。
    
• 止损策略：
  • 以N为基础设置止损，确保每笔交易的风险控制在2%以内。
  • 强调在建立头寸前预设止损点的重要性。
    
• 离市策略：
  • 使用突破策略退出赢利头寸，避免过早锁定利润。
  • 系统一和系统二分别设定不同的离市标准。
    
• 交易策略：
  • 强调在强势市场建立多头头寸，在弱势市场建立空头头寸。
  • 关注市场的强弱，选择最佳的交易机会。
    
• 进一步学习：
  • 交易心理学、资金管理和交易研究是成功交易的重要组成部分。
  • 强调经验的重要性，鼓励通过真实交易来学习。
    
  
  

关键观点

• 纪律与连续性：成功的关键在于遵循交易法则的纪律性，而不仅仅是了解法则。
• 风险管理：有效的风险管理是交易成功的基础，海龟系统通过波动性调整头寸规模来实现。
• 心理因素：交易心理学在交易中扮演重要角色，理解自己的情绪和反应对成功至关重要。
  

总结

海龟交易法则提供了一套系统化的交易方法，强调机械化交易和严格的风险管理。成功的交易不仅依赖于法则本身，更依赖于交易者的纪律性和心理素质。通过学习和实践，交易者可以在市场中获得成功。