【重磅解读】三角套利无法盈利的数学证明（长期观察测试的结果，对应ex台子）

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【引言】 三角套利文章比较多了，基础知识不赘述，直接上干货、这也是我通过制作指标长期观察各货币报价、点差、TICKETVALUE及乘积差、相加后减去主货币的结果。  

        经过长期观察，三个货币的卖出价a*b-ab基本上是固定的，如果观察a+b-ab也就是实际下单情况会发现(以2024.12.13日报价)：  

        初始状态： EURGBP 0.8285 * GBPUSD 1.2629 = EURUSD 1.0464 ；

        扰动因素： 各点差都不大且除凌晨外波动也不大； TICK VALUE值（EURUSD、GBPUSD）一般恒定为1.0 、TICK VALUE值（EURGBP）为1.26317且窄副浮动

        变化情况： 假如GBPUSD 和 EURUSD 同时乘以1.001即同时变大千分之一，此时EURGBP应该是不变，GBPUSD新=1.2642比原来增加了13点，EURUSD新=1.0474比原来增加了10点，
                          本质上由于GBPUSD > EURUSD 所以缩放相同比例时GBPUSD要比EURUSD增加的点数多，而它们俩TICK VALUE值相等，所以此时a+b-ab会变化。

        反向推理： 同理假如GBPUSD 和 EURUSD 同时乘以0.999即同时变小千分之一，a+b-ab会向相反方向变化。

        结论：     由于GBPUSD 和 EURUSD 的变化是随机的，既可能涨、也可能跌，所以下单后盈利值（与a+b-ab同向波动）也是随机变化，所以套利策略无法稳定盈利。（完毕）

学习在学习学习在学习

gao123456 发表于 2024-12-14 05:22
学习在学习学习在学习

结论就是很难在震荡区间波动

支持位和阻力位

交易亏的其实绝大多数都是被平台忽悠的那些费用。各类平台最爱找人喊单、卖课，为什么呢？为的就是保持平台稳定地通过“费用、滑点、后台精准攻击”的优势。

其实真正有本事的人不喊单，因为跟单其实也是会亏损的。不可能有1、2单所谓的精准入场——然后立刻止损——去赚钱。

只有实际操盘中“如潮汐时的海浪一样的众多单子”，汇成了顺趋势的大潮，才能有办法抵消平台吃客损的费用。