若采取纯趋势交易，不可能在取得 2:1 的盈亏比之后每次都再去“飘单、不止盈、装大款”的

若采取纯趋势交易，不可能在取得 2:1 的盈亏比之后每次都再去“飘单、不止盈、装大款”的

首先声明，这里纯粹是严肃和认真的交易技术分析研究，并非是故意用情绪化的字眼儿搞乱技术分析氛围，去带什么不好的“节奏”。

本来我很少想去分析讨论纯粹的“一次一单、趋势追踪交易”策略，因为这种策略简单，又几乎不可能稳定盈利，在手工交易中 99.99% 都是这种方式，所以讨论和分析它很难有定论，弄得大家争论不休也不好。

但是其实有个非常不好的现象，明明违背趋势交易的普通人的智商应该都能分析到的点，让我不得不说一句。

一般来说趋势交易策略，其胜率很难超过35%。所谓“胜率”以及“盈亏比”是一个大数据统计概念，应该用1000笔以上的并且是非常一致的交易进行统计，最后得到的结果！而不是用我们个人“想怎么设置SL”这类概念来意淫它。

那么问题来了，大家公认纯趋势交易策略的胜率在 1/3 左右，根据凯利公式推导，其盈亏比就必须大于 1/(1/3)-1=2，必须有2:1的盈亏比。那么假设当你好容易每次熬到行情上涨到你的持仓满足2:1盈亏比的时候，你是应该赶紧落袋为安呢？还是应该非要“飘单”憋一个大招儿非说这次一定能爆发到10:1盈亏比呢？

实际上稍微有交易经验的人都知道，如果憋大招儿，那么你必须首先保证你的胜率仍然维持到 1/3 左右。而如果有人跟你说“只要不止盈，就能发财”，这就肯定是卖课忽悠你的了，因为这真的不合常理。当你每一次达到 2:1 盈亏比的时候你不落袋为安，那么你就要问问自己“不止盈的话，怎么保证胜率不低于1/3呢？”

实际上你每一次刚刚达到 2:1 盈亏比的时候，全世界那么多人都统计过，趋势交易策略只能做到百分之三十几的胜率，那么你此时“不止盈、飘单”，那么你无数次亲手降低了自己的胜率，甚至重复10次飘单而只有1次能顺利止盈，结果其实是“下耽误功夫”并没有真正明确地提高盈利的期望值。

所以一定要重视出场策略。必须给自己一个精确的、一致的、能坚持执行的出场量化指标。一切在出场量化上说大话的，都只是卖课的，不可能稳定盈利。

我之所以不爱分析讨论这种问题，就是因为这种问题往往无解。这种策略并不能给出更加容易稳定盈利的 EA 方案供同好们分析和测试。传统趋势交易的框架思路，除非是深入去讨论“滚仓”等等技术手段（技术，而非喊单群里的那种诱导话术），否则无法改变其“难以赚钱”的那个格局。

不求妙手，但求积胜