为什么同一个EA的回测产生的交易历史跟实盘跑出来的交易历史中的开仓逻辑完全对不上？

如果回测报告本身能证明“数据过于粗糙”尚可，但是有很多报告却偏差得“离谱”。怎么回事儿？

回测本来就不能证明任何实盘盈利问题。我做任何EA，不管什么策略，随时我都能做出回测10万倍的EA来。就是看研发者想“多大程度上过拟合”就是了。

EA自然是以实际测试为准。你买任何EA之前，都要对方给你一个测试版EA，或者免费挂机。而且要在自己的平台——对方绝对没有指定的平台——上开户测试。

如果你都没有测试就买了EA，那么发现回测虽然跟对方说的一致，可实盘的策略根本货不对板，那说明你遇到网络上新出来的骗子了，骗术提供了。他们不是给你一个直接“货不对板的EA”，而是给你一个专门研发了一个“能造假回测报告结果”的EA。

xie学习了，