开卷有益，分享3年来研究某EA的心得日记。想躺赢的不要看了，别浪费时间 万三趋势和超能趋势总结2022-2024年 探索量化交易以来 ...

开卷有益，分享3年来研究某EA的心得日记。想躺赢的不要看了，别浪费时间
万三趋势和超能趋势总结2022-2024年

探索量化交易以来，首先接触了朱大飞老师的SuperTrend EA ，同时拥有EA源码，这也是接触的第一个源码，在此基础上对EA编程和量化交易有了深入的了解，从幼稚到逐渐成熟，从小白到老手，心酸苦难历历在目。
阶段一：2022.11月至2023.05月
    实盘品种比较多，同时观察超能策略，初步结论，放弃超能。放弃趋势性不强的品种跑万三。见附件1 2022年11月到2023年5月.xlsx。
阶段二：2023.06月至2023.09月
优化了参数和品种，继续观察超能，2023年7月8月观察海龟澳新策略，发现了凌晨点差带来的实盘回测不一致的问题，从2023年8月开始观察实盘和回测开单是否一致，发现XAU回测基本一致，USDJPY万三趋势（15m图）在这四个月表现比较好，同时放弃了超能的其他品种。
期间已优化了开仓时间，按照不同时间段进行开仓，取得一定效果。也曾探索返佣是否有BUG最终虽然失败但积累了经验，当时写下笔记：经不断努力，万三趋势EA已经更新到3.8版本，测试并实盘验证了分割成N单的策略。收货：增加并测试了EA编程手法。遗憾：EA一次性开单30个需要60秒左右会有一定延迟，一次开6单基本上没有延迟～经观察返佣发现显示0.01美元但核准时还是0.0053并没有增值，那么分割后无法实现返佣扩大。
见附件2 2023年06月到2023年9月.xlsx
阶段三：2023.10月至2023.12月
爆仓后继续观察实盘和回测运行情况，发现有时回测不一样，但如果模拟盘回测完全一致。这三个月万三趋势金运行不错，美日也盈利，原版超能金总是亏，于是在万三趋势金的源码基础上修订成飞飞超能在元旦后测试。见附件3 2023年10月到2023年12月.xlsx。
阶段四：2024.01月至2024.3月
元旦后对EA的研究进入快车道，编程手法大大提升，规范了EA命名、Magic命名、生成文本文件命名等规则统一，掌握了按钮控件的使用，也能灵活限制EA运行在特定窗口增强了生存能力。启动了飞飞超能金15m，发现欧美持续不开单、美日回测不一样但实盘盈利，黄金在3月避险情绪无规律导致EA出现较大亏损。2024年4月起不再运行欧美、磅美，因为发现趋势性不强，只运行单边趋势比较明显的黄金、美日并回测，顺带只运行欧日但不回测，同时修订程序对EA运行窗口的判断。见附件4 2024年1月到2024年3月.xlsx。
2024.6.16日，发现了之前用来回测参数的历史数据（简称回测数据）、日常运行数据（真实数据）之间相差1小时问题。
比如北京时间08：00，真实数据为00：00，而回测数据为01：00，所以导致“美日5M飞飞超能1.5%亏20%v2026”EA在实盘开仓时间区间不准确，原有参数04：00～05：59应修正为03：00～04：59等等。时间修正后发现欧美、英美趋势性仍然不强继续放弃。
阶段五：2024.04月至2024.7月
2024.8.1起，基本上放弃朱大飞策略，总结2024年初以来xau连续亏损，原因1：大止损小止盈，说白了泊头皮且开单频率低，“麻痹”了止损大的问题，原因2：过度拟合，因为参数过度拟合，止损大盈利小更容易拟合出曲线，但xau行情并不完全按预期走，v形反转、Z形走势常常发生，连续三四次大止损不是不可能。另外，关于“凌晨点差变大又恢复”策略，经反复修订觉得该策略不具备实盘意义，暂只挂模拟盘。见附件5 2024年04月到2024年7月.xlsx。
2024.8月，确定始终坚持“亏损10%”原则，因为所有可能亏损“最终”都会100%发生，之前利用凯利公式计算，有一定道理但不能实盘，因为胜率存在“极大不确定性”。


（完）

没有附件，附件是我自己记录每周盈亏情况的文件，不外传