如何创建一个真正有效的交易策略

大家在寻找新的外汇交易策略时，真正想知道的问题是：我该如何创建一个真正有效的策略？我如何培养信心去交易我相信的策略？

第一个问题几乎是不言而喻的。如果没有有效的策略，试图以一种一致且有利可图的方式进行交易是无法实现的。然而，第二个问题更为微妙，也更难回答。就创建交易策略这一问题，海外全职交易员菲利克斯（Flex）在他的交易博客中给出了详尽的答案。

第一步：定义你的外汇交易策略

创建一个新的策略总是从一个假设开始。对可能奏效的东西有预感。但你还不确定，我们要做的工作就是找出答案。制定策略并非易事。首先，为了正确地测试它，我们需要对交易策略做精确地定义。不幸的是，很多交易者认为如果有了一些入市规则，就等于有了一个完整的策略。但事实远非如此。

下面让我们先明确交易策略的组成部分。注意，它并不像大家想象的那么重要，只占交易策略中重要部分的15%左右：

• 市场选择（我可以在哪些货币对中使用此交易策略?）
• 市场状况（这种策略只适用于趋势市场吗？或窄幅波动市场？只适用于牛市？还是只在高度动荡的市场中适用？)
• 入场时间框架（我使用哪个时间框架来进入交易？)
• 图表设置（使用哪种图表类型，默认图表中有哪些指标，这些指标的设置是什么)
• 头寸调整策略（我是否使用基于百分比的头寸调整？一旦我的账户增加了X金额，我是否会定期增加我的头寸规模？我是否使用固定手数或合约规模？)
• 风险与资金管理（每笔交易的风险是多少？我所有的交易总共要冒多少风险？我有规定每天/每周/每月的最高限额吗？
• 入场交易规则（入场交易需要满足哪些条件？）
• 出场规则（我是否使用固定的获利水平？还是基于ATR的利润水平?我想要的风险回报比是多少?什么会导致你过早退出交易？我要用跟踪止损吗?如果要，类型是：固定的点差/点值，基于波动，基于百分比，等等）
• 管理你的交易（我使用设定后放置吗？我可以干预交易吗?如果可以，什么时候干预，如何干预?在某些情况下，我是否将止损条件调整为盈亏平衡？）
• 货币相关规则（我可以一次输入多个相关的货币对吗？我是否使用负相关货币对对冲头寸？我将如何监测货币相关性？)
• 如何处理新闻和基本消息面（我是否在消息面发布前/后停止交易？)我只交易消息面吗？我是否在某些新闻事件发生前结清头寸？)
• 我持仓过周末吗？
  
  

上面列表中的一些项严格来说并非交易策略的一部分，而是属于你的交易计划(其中应该包括你的交易策略和其他内容)。无论如何，菲利克斯把它们都包括了进来，以免遗漏。

花时间检查每一项，并找到一个符合你对市场的信念的答案。仅这一步就很容易花费你一周的时间，所以不要着急。把这些都写下来，你就有了一个框架，可以带着它进入下一步。一旦我们进入测试阶段，大家会自动发现改进现有内容的方法。你会看到哪些可行，哪些不可行，并在你该做出调整的时候做出调整。你对交易策略的定义应该是与时俱进的。

第二步：回测

对此，菲利克斯使用了许多不同的方法，但最常用的是通过一款付费软件ForexTester 3进行回测。这涉及到了具体的MT4 程序设计，大家可根据个人能力和需要做出选择。

但在做回测时，菲利克斯认为以下因素是必须考虑在内的：

1. 尽可能地遵循你的策略规则

如果你有一个交易规则，不基于新闻交易，那么回测确实难以执行。然而，诸如头寸调整和动态退出规则之类的东西应该很容易测试。花点时间做这件事，否则，你的回测将不能代表你最终的外汇交易策略。

2. 测试中不要改变规则

如果这样做，测试结果就不会有任何一致性。你无法分辨什么有效，什么无效。如果你觉得自己的策略需要变动，请记下你所发现的内容，然后使用新的变动运行一个不同的回测。然后，你可以客观地比较哪种方法最有效。

3. 对具有代表性的交易样本进行测试

这显然取决于大家使用的时间框架和设置的频率(机会因素)。以至少200笔交易为目标，了解你的交易策略的表现。如果你以日线图交易，这可能意味着需要采集5-10年前的样本。确保你有足够的历史数据。

4. 测试各种不同的市场状况

你的策略可能在过去的6个月中非常有利可图，但在前一年却完全失败了。不同的市场状况会给你带来不同的波动、趋势或范围等。并不是所有的策略在每种情况下都有效，你策略的一部分可能是能够发现不同的市场阶段并决定是否交易。

5. 测试各种货币对

显然，如果你的策略是只关注一个货币对，这就不那么重要了。不过，了解你的策略在不同货币对中的工作方式是很有用的。

6. 避免曲线拟合

在反复运行回测时，注意不要反复测试同一组历史数据，因为这将为过度优化和潜在的曲线拟合策略铺平道路。根据一部分数据制定策略。这称为样本内数据。然后，在不同的时期(称为样本外数据)测试策略。

现在，大家应该能够开始了解自己提出的策略是否可行。如果回测不盈利，就重新来过（参见步骤1）。

第三步：正向测试

现在你将在一个演示交易帐户上测试你的策略。你使用的是实时数据，而非真正的资金。正向测试是模拟如何实际交易系统的最佳时机。这将考验你的耐心。它将测试你预测市场的能力，以及在执行交易系统时的自律程度。

现在是开始记录交易的好时机，因为记录交易的过程也会给你提供有价值的信息。准备好接受比你在回测中获得的利润更少的结果。

当你没有足够的时间快速地把蜡烛点完时，你会发现有些事情并不像看上去那么简单。也许那个完美的安排是在你睡着的时候发生?或者你出去吃饭的时候？即使这不是真正的钱，注意你对交易执行的情绪反应也是值得的。你有时会感到沮丧。有时会觉得自己是不可战胜的。

如果你不再盈利，找出问题所在：是市场环境改变了吗？你没有按照你应该的方式执行你的交易策略？

要注意统计方差，并对足够大的样本量进行前瞻性测试，以使你的外汇交易策略的概率发挥作用。尽可能地专注于执行你的交易策略。如果一段时间后你的策略仍然有利可图，你可以继续进行第四步。

第四步：真实账户交易

现在，来到了真正的交易。到目前为止，你已经非常熟悉你的交易系统，你对自己的系统进行了很长时间的测试，那么你将毫无疑问地建立起交易这一系统的信心。现在你将能够了解自己。实时交易与测试交易感觉完全不同。当你可能赔钱时，不同的情绪就会开始发挥作用。

同样，如果一段时间后你不再盈利了，想清楚：市场环境改变了吗?交易成本（佣金、差价）是一个可能的原因吗？你是否完全遵循自己的交易系统？

从平台允许的最小交易量开始。如果你是盈利的，你会想要专注于一致性。继续执行你的交易策略，随着你不断获得信心，慢慢建立你的头寸规模。

在本文中，菲利克斯介绍了如何创建高概率策略。这是一个四步骤的过程，可能需要几周、几个月甚至几年的时间。许多迭代可能是必要的，但以下步骤总是存在的：

第一步：外汇交易策略的定义

第二步：回测

第三步：正向测试

第四步：真实账户交易

菲利克斯认为按照以上步骤创建的交易策略，能够让自己有信心使用下去。当然，每个人的交易策略各不相同，但相信各位在看过本文后，大家会对打造自己的交易策略有更进一步的认知和帮助。

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