本帖最后由 扫地僧 于 2020-4-7 14:36 编辑
写这篇文章之前，先说说我自己的情况，本人2010年作为一名普通的外汇交易散户进入外汇市场，在2013年开始从事外汇分析师，同期还创办了一家外汇赠金网站，现在已经出售了，2014年有了另一个身份——量化交易程序员，2016年担任某平台商风控总监，不过现已离职，17年准备做点其他的事情。
好了，自己的一些基本情况就介绍完了，现在开始说说我在外汇行业经历的这些年：
第一章：入坑
正直风华正茂，18岁的我带着一颗统治世界的心踏上了异国的土地，开始了留学生涯。开始只是在学校换汇交学费，或是在印度大叔的钱庄换生活费。并没有意识到汇率的浮动与买卖外汇的差价带来的机会。
入学时候认识一学霸学长，中国人，英国转过来的，大二我搬去和他一个寝室。带着我们整个寝室入了外汇坑。
他经常研究GBPUSD，那时候我只知道EURUSD。在这之前，我本人没接触过股票、商品这些东西，除了知道老爸从炒股票变成了长期股东。一开始一周或是两周时间，都在玩模拟盘，别说K线均线这些基础知识，我就只会开仓跟平仓！开了几手不知道，自然不知道什么止盈止损，那么我是怎么选择出入场时间的呢——玩游戏之前进场，结束了出场。
作为本故事的主角，我自然带着主角光环——最后竟然是赚钱的。这时候，整个寝室也都经历了一些外汇的接触，时不时还会头脑风暴一下，构思一下策略，交流一下经验什么的。于是，我们决定真枪实弹的——干！当时开了一个30美金的账户，处女户。0.01手的玩，结果自然不用想，炸了。账户剩下5块多，整个寝室也基本上爆干净了。
这次经历引发了一系列的自我怀疑，大家都进入了一个迷茫四散的野蛮发育期。学霸研究策略模型，理念基于波浪式的波动；闷骚男研究EA，那时候他在痴迷马丁与变种马丁ea；我师父（因为疯癫的笑容与几近相似的梦想让我崇拜）在研究zulu，企图找到一位带他走向人生巅峯的大神；我继续玩我的游戏，基本没有对技术有所研究，不过我算了一笔账，如果我一天只赚2%（我基于100美金赚2块的思路），我一年能赚4个亿！想想我就兴奋，后来我想重复当年的算法算出4个亿，可惜没算出来，也不知道当初我是怎么计算的……
这种游离的情况一直持续到一次夜宵中的谈话，寝室齐聚在一起吃炒萝卜糕。记不清楚是谁提起的话茬，说到均线这个事情上了，然后大家都在之前的探索当中发现了日图200均线，对K线形成了极强的压力区间。针对这个主题，室友们达成了一个一致的意见：不需要天天做单，如果这一单准确率高的话，我们可以重仓押宝，一次赚个大的。于是我们形成了统一的行动指令——回去就入金，而且要玩点大的，每个人都入了几百美金，准备着200均线与K线发出信号那一天的到来。
接下来的一段时间里，大家依然是每天看看盘，熟悉熟悉走势，我依然是玩游戏。
终于200均线的信号出现了，大家为了这一天早已等的飢渴难耐。登陆账户，下单，一气呵成。之后也时不时关注着自己的账户盈亏变化。大概几天之后，说起这次的收获，仓位轻重自然不同，但是最大的差别，是持仓时间，有当天赚了点钱就跑的，有第二天的，最长的也只拿了80个pips。而最悲情的人物——我师父，入金当夜，一番行云流水的操作之后，第二天果然如梦初醒的发现账户爆了。其他人多少都收了那么一点点回头钱。
继上一次吃到了一点炒汇的甜头之后，我们抑制不住年轻的荷尔蒙，开始了新的开拓之旅。
有一段时间我们都对zulu产生了浓厚的兴趣，但是因为没有资金管理经验，尤其是风控部分的知识。我们在zulu上可谓全军覆灭，被市场杀的寸草不留。我生生是把生活费都砸了进去，最窘迫的时候是管别的寝室同学“借点”麪条，回去吃盐水煮面，为了下饭，偶尔还会“借点”干辣椒泡在面条汤里。不过作为祖国的花朵，我们乐观，积极，勇于挑战资本恶势力……
仍记得那是一个夏季假期来临，玩对冲网格玩的不亦乐乎，每天稳定收入3-5美金，本金50刀，那时候每天洋溢着幸福的笑容，给老爹打电话的时候甚至告诉他我想辍学开创我的金融公司！
常在河边走，哪有不湿鞋的，网格终于有一天出了问题。咔擦就爆了，那么干脆彻底，几近在一瞬间，又怀疑人生了。被我百般信赖的网格，怎么就玩不转了，几个月的研究之后让我发现了重大数据会引发行情突变这个事情，于是我决定之后关注财经数据，并且不持单过数据，这个习惯让我哪怕是现在都受益。
我毕业那年基本上都在搞黄金，也可能是商品属性天然就刺激，震荡时的磨人，突破后的勃发，犹如百般前戏后的奋猛进入，欲罢不能！
因为美国的持续QE（量化宽松），当时的黄金虽然还没有下穿1525美金，但是也不景气。那段时间我一直在看空黄金，持续做空，账户也翻了几倍，那时候在用fxcm的tradingstation2，那个操作界面对我这种小散有着致命的诱惑，春风得意加上不同于MT4的操作界面（后来证明MT4强于TSII）让我显得更专业，真的有种tradinglikeapro的既视感！
又是一个假期，回国，一如既往的下飞机之后先病一周适应下家乡的水土，第二周依然操作着黄金搞事情，行情没有如预期般跑完，我决定持仓过周末。奇葩的是周末，中国人民银行突然发布消息下调准备金利率，而我只能一脸茫然的应对这一切，我手里的空单！我知道我极有可能在周一早上开盘面临着账户的巨大亏损而无能为力。
周一开盘之后，先是跳空，吞噬了一部分利润，之后急速提升了一段时间，我认亏了之前的单子，转而被短时间的涨势冲昏头脑开始追涨，开了多仓。不过这波涨势并没有持续很久，长久的QE影响下，这只能是短暂的反弹。而我高估了这个数据给市场带来的影响，在黄金继续进入下跌趋势之后，脑子里仍旧是周末的央行下调准备金。
在我持续了2天的逆势加多之后，这个账户又爆了。
第二章：入行
毕业年的时候，除了要应对毕业答辩和毕业设计，也需要考虑之后的人生选择。
最后几个月里，一个室友（现在看是典型的阴谋论主义者）高富帅我们在一起讨论毕业后做什么。最开始我是准备去美帝深造，或者去澳洲陪毛利人跳舞来的，不过在高富帅的熏陶下，觉得经济是亘古不变的研究课题，金融是一个个时代的推手，分析了几个国家的行情，觉得未来几年，人民币国际化（当时以为国际化就是自由浮动和扩**幅）是个趋势，于是决定回国。
（虽然国家化的进程比当初预想的2年晚了一些，但终究是开始了，不过当初图羊图森破的我们低估了政治干预——货币管制，16年开始的管制极大的增加了资本流动成本）
回来之后，在家做了几个月的散户，然后心长草了，想去西安当摇滚歌手，开始家里是很反对的。不过找人去给我算了一卦，说我适合去西北。后来资本让我清醒过来，还是要在这个行业混。选择金融行业其实也是为了一个快字，家境不属于富裕，这种生活环境很大程度上可能滋生对金钱本身的渴望，而忽视了金钱的工具属性。
跟所有的毛小子一样，刚踏入社会的时候，衡量利弊与做出的选择过后看来是那么的天真。我放弃了花旗的offer，而选择了上海黄金，因为花旗去了是做运维，而上海金，许诺的是理财经理。当初以为理财经理会是那种叱咤风云给资产做配置的人，到头来是打着资产配置旗号，卖黄金TD的。这个工作干了十几天，发现不对劲，就拉倒了。
接下来依然是为了这个金融梦，进了外汇行业，是一家投资咨询公司，做分析师（有意思的是普遍野生交易员都是分析师做上来的，大多分析师都是新手）。工资只有800块，出去吃饭还得靠着女朋友资助。管理轻松，所以也有大量时间研究自己喜欢的策略，那是每天只要是醒着基本就在研究指标，国内国外的论坛，找得到的指标就都研究，看算法做测试。经过我手研究过的指标，至少一千多个。
然后始是实盘交易，交易员自己开户，进行所谓的选拔。每个交易员2000美金的账户，所幸当时有些小赚，然后同批交易员里第一个出线，开始接配资资金，盈利分成怎么分的已经忘了，亏损是我3公司7，记得第一个账户接的是个4万美金。因为第一次接活，急功近利的心思也重，就拿出来当年的大宝剑——网格交易，追求短时间的暴利，结果可想而知，很快就打到清盘点，出场了，个人给账户赔了1600多刀。
回家之后这事没告诉我妈，她是极力反对我做这种游离在体制外的工作的。好在我爸英明，拿出自己私藏的小荷包，帮我补了过来，险险度过这关。
穷则思变，人在陷入贫困潦倒的时候，会激发更多的血性，来寻求改变。基于一些市场调查跟心理学分析，决定开始创建赠金网。最开始，赠金网上发布的都是各个平台的赠金信息，还对不同种类的赠金进行分类方便查询。比如可提取的，可抗亏损的，或者仅仅是可以当保证金的。后来加入了平台竞赛信息，然后加入了平台活动信息。正是这段时间，对国内国外主流的这些平台都有了一个大致的了解。
不出所料的是，喜欢贪小便宜的人远远超出了我的想象，非常多的人对这个信息有兴趣，每天的咨询电话跟QQ咨询都非常的多。不过网站缺乏盈利模式，或者说我当初根本不知道需要设计盈利模式，网站持续经营了2年，最后我迫不得已出卖了网站。买家也是个智障，买走了域名，买不起数据。
经营赠金网的时候，我在一家投资公司给人做量化交易，推出去的主流ea本质都是马丁性质的，不过不断变种，比如多个相关货币的（当时的欧美跟美瑞，奥美跟纽美），多数客户跟代理是看不明白的。这里单独说一下，马丁不是不能用，只是说马丁策略，在数学模型中，预期回报是0，也就是无回报，但是并不代表用这个无法赚钱。
然后这时候，公司推出了给客户代客理财的经营套路，实际上就是拿客户的钱去铁汇套赠金。而我也凭借着给这个业务开发了几个辅助软件，在某几个小圈子里被人知晓。做的比较理想的公司，除去客户分红跟运营成本，用非对称套利，一个月的利润都在20%以上，大家都开心的不得了！
2014年10月应该是铁汇最后一批还能玩的了，我是在同年4月，离开这个公司的，9月份其实就开始有风声铁汇要不行了，只是大家要么觉得我在铁汇里有人比如某二级办公室头头，或者是存侥幸心理觉得发现不了我的——比如用三角套利，最后都砸里了。
时值火线论坛宣布出事了，不干了，我瞅到这可能是个时机，想到论坛里去分一点蛋糕，拉着我师父就开干，他正好回国那时候也在研究弄点啥，不过当时主打的是IT研发能力，客户羣体定位歪了。不过因为产品还可以，很快积累了一部分客户，到我们关站的时候，注册了17万，活跃4000+，估算外汇散户300万，这个指标算是不错了。坑比的就是，又缺乏盈利模式。而且后来业务上升乏力，直到有高人点步——做股票外汇期货的这些散户，他们的需求是赚钱的希望，不是赚钱！而我们的产品，却又是为了训练交易能力的，目的是赚钱，这真是奢望！（外汇行业留存率是万分之七，也就是万分之七的人是不亏钱的，可能赚钱的只有万分之二三。英国FCA统计外汇衍生品亏损投资者的比例是82%，这个报道明显很给行业面子了）
资本本就是嗜血，大家都自诩为聪明人，想从别人兜里掏钱，而真正顶尖的聪明人正使用着黑科技从我们兜里掏钱呢。
第三章： 入圈
2015年加入到浙商期货外包的自营盘，去搞期货，交易室有严格的规章制度，上班收手机，检查有没有信息传输设备，上厕所时间也是规定好的。每天早盘分析，晚上总结，大量的学习跟练习时间。每个人头顶都是摄像头，每2个交易员跟着一个风控，练手资金就给20万，上手200万起。是所有的这一切，除了见见世面意外，在交易提升上基本没有任何卵用。为啥这么说呢，交易策略实际上是老大定好了。为了赚得利润，很多时候并不是真正拿交易能力在赚钱，而是对敲大户的钱。在就是怎么做假成交量，怎么做K线，怎么引导均线（我们都居在交易所大楼里，据说是为了并列服务器）。
这些期货公司的自营盘，大多要么是用客户钱去远期合约对敲，要么就是2个交易团队说好了给一个大户（没背景的大量资金）做扣，一点点蚕食掉。还有一部分，属于**公司的，旗下有些交易员，超短线的秒进秒出，一个月万八千没问题，就是做不大。股票团队我就不多说了，没有空穴来风，虽然流言并不那么准确，但不都是无的放矢。至于固收团队，他们属于另一个世界的，基本和我们这种投机交易很大隔路。
研报也是一个引线，只有背景硬的团队才能卖，因为你收了背锅费的，所以要有强大的背景背书。
入圈了之后，身份地位感觉立马和那些野生的交易员不一样了，也经常去北京参加一些行业聚会，牛人很多，也很糜烂。因为赌性会刺激内啡肽跟肾上腺素的分泌，赢钱了还能分泌多巴胺，这圈里的人多少有点不正常。虽然据说牛逼公司会有营养师跟心理师，但是出去包会所的，招三线玩**游戏的，不少都是这帮人。
聚会的时候虽然都是业内的，但是每个人在这里的定位是不一样的。一般会有一两个大咖，一般都是**赞助的，目的不一样，有的是为了开新公司想招人，有的是想推产品不一定。然后会有一批土豪老板，想来发财的，或者来招交易员的，铩羽而归的居多。这些土豪不少最后被忽悠给资管做了劣后。还有来想找创业的，找几个志趣相投的弄个工作室什么。也有就是来玩的，基本就是手里资金稳定，交易也稳定的独立交易者。来吹牛逼的和学霸偶尔能冒出来一个两个，吹牛逼的一般都是今年是牛市，他开心来讲成功史的。
学霸有多种，见过专门做VIX的（备注：VIX 是芝加哥期权期货交易所 使用的市场波动性指数。通过该指数，可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期），据说博士论文都研究的都是这个，自营盘就够自己活了，估计是在家太孤独来是寻找族羣的。然后还有做人工智能（机器学习为主）的，不过都是小众。但不得不承认，普遍要比野生交易员厉害，大多数市面上往外放观摩账户的ea盘，机构里研究量化的人，基本第二天就能仿制出来一个。
后来离开这个圈子，主要是一个前辈跟我讲的话，在这里混跟混体制没差——等你在这个圈子混起来，有钱就没时间，而且难以放弃这一切。我想了想，难以让自己接受时间束缚，甚至沦为政治白手套。于是就辞职了。
交易从亏到平
2014年之前资金曲线大起大落，虽然已经不会因为亏损导致心态炸了，但总的来说自己的盘都是亏的。从亏损，到资金横盘，经历了一个痛苦的过程，就是“放下”。因为之前的研究，对大量指标都有所心得，甚至靠这个出去讲课，给自己带上了光环，但是当研究的深度与量达到了一定数量级之后，量变终于引发了质变，发现这些指标不过都是衍生品，无非是对时间与价格的衍生品。随着屏幕上的图表数量减少，满屏的指标渐渐剥离，露出干净的k线，就开始止亏了（原理是降噪）。这时候的交易不是不用工具，我个人还是会用斐波那契延长线跟鱼叉线的。（我因为斐波那契能算战争周期，让内心血腥的屠夫额外喜欢这个工具）。
除了让交易软件变的干净，还会避开比较大的数据，我非常厌恶这种突发的不确定性。
从平到盈
2014年到2015年中旬，我的盘基本就是一条横线，不赚不亏，略微有点小难熬，只有佣金有一点小利润，我甚至一度觉得佣金跟点差是我交易的障碍。
直到遇到了狼叔，颇有点忘年交的感觉，上海人，有自己的交易室。我们不总说话，但是说的基本都干货。现在交易中用的鱼叉就是跟狼叔学的，估算下可能走势，然后斐波那契延长和斐波那契时间轴看点位和时间。不过最最重要的，是如何使用自己的交易记录。
注意，是使用，而不是如何记录。上学时候养成的习惯是错题本，把做错的题放到一个本本里，过后努力更改以前错误的东西，力求在这一方小领域完美。但是在交易领域，这无疑否定了过去的经验。
有人觉得在交易中，我们记录的交易记录，无所谓对错，符合自己的系统，亏了也是对，我不能说这种说法最后会不会得到好的交易结果，我只是说一下另一种创建系统的方法——对题本模式。
交易记录依然记，但是在定期覆盘交易记录的时候，亏的不用管它，也不去修正里面的错误，而只看盈利的那些记录，把当时记录下来的条件（包括心态，比如家庭变故或者和媳妇吵架，都记下来，哪怕你觉得自己心里没有被影响），怎么判断出入场，当时的时间，尽可能多的信息拿来总结对比，找到共同点。这些共同点就极有可能是你的优点，是盈利的关键。缺点不去改他，很多缺点来自人性，甚至是DNA里写下的，就好像你讨厌香菜的味道（是否讨厌香菜来自11号染色体的记录），哪怕以后你可以吃香菜了，你还是不喜欢这东西，而且极其浪费自身的意志力跟时间。粗暴的说就是扬长避短。
所谓完美，既是认同自身的不完美。
第四章： 杀人红尘中
本章讲述进入金融衍生品公司高层后，见到的嗜血见闻。
在我看来，无论是所谓的技术分析者或是所谓的基本面分析者，所做的核心内容是从繁杂的信息当中剥离噪声，寻求能撬动市场的那几个核心信息。开发指标的人所求的是这个，而消息面分析团队所诉求的也是这个。从我的观察来看，殊途同归，两个派别其实水火不相融，只是多数入门因为谁给自己甜头了就顶谁而已（甚至推崇这一派的理由并不客观，而是自心自我催眠的结果，这有写类似下单前你踌躇多空，而下单后坚信自己的方向正确，而且会不断用理由去自我强化，对着大盘加油助威就是这种心理的一个衍生）。
因为差价合约衍生品已经是自带杠杆的了，所以千万不要再加杠杆，比如银行贷款，高利贷一类的行为。不要去赌翻身或者暴富。
从业这几年，见到这种投资者最终的下场无非是跑路和自杀。在期货的时候，当时的同事告诉我他以前认识个客户，跑路之后走投无路，最后在网上直播嫖娼然后逼失足妇女吃SHIT，最后开窗跳下去了。
因为这几年实体经济转型，不少以前的小老板来搞搞金融，实体借杠杆借习惯了，或者被业务员忽悠瘸了，就融资来搞，结果毋庸置疑了。有趣的是，我们这银行家们还专门针对这批人又业务。一般都是以前的银行从业人员，跟本地银行高层有关系的，他们就到处搜罗借高利贷或者银行钱还不上的，通过转手一些标的，然后让他们背上银行债务，让资金缺口变成坏账呆账，在给他们一点钱，跑路一条龙服务。
很多人说MM的平台做市商，对赌，就是垃圾平台。
我们来想个逻辑，如果你的订单是入市，进入流动性的，那么谁来接你的单子。当流动性枯竭的时候（只有买单或者卖单压在市场里），触发止损的时候按照市场规则是一定无效的。谁来兜底这个穿仓的风险。
交易环境上来说流动性平台商LP普遍是会有last look机制的，也就是觉得对自己不利的单子，我不接，客户自然就下不去单子。针对普遍小散户来说（资金量低于50万美金并且不重仓交易），MM的优势要明显的多（更多关于Last Look机制内容，请关注咨汇商传媒公众号）。
不过所谓的MM，实际上也是区分的，有MM包裹的入市交易商，他们的风控系统里一般会控制溢出的交易量，甚至自己承担敞口风险，这种系统比较复杂耗费资金也多，需要比较好的风控跟IT团队。所以这个算是半个MM。
然后就是入市（无论是直通还是桥接）跟MM开2个组，ABbook去控制客户哪个进A哪个进B，很多中型平台是这么干的，为了商誉也不好直接驱逐客户，如果发现客户赚钱了就扔A好了。
然后纯MM的，这种平台，要么巨无霸的大平台，IG、CMC等这些，要么就是山寨小平台。大平台一般不在意你赚那点芝麻钱，小平台大不了跑路呗。
第五章： 脱身白刃里
无论是散户还是职业交易者，这里就都统称交易员了。无论是进入某种基金的，亦或是自己在家搞的。如果想获得盈利，都要付出足够的努力。这不是什么神祕的行业，我TM最讨厌的一句话就是“我这个行业不一样！”。
交易不赚钱是常态，原因在于，那些比你努力的人赚了你的钱。你以为进入机构就牛逼了？带着光环就能赚钱了，拥有无尽的信息，数不尽的资源？NO，我列举一下我身边的例子。
一个ACCA学姐进入高盛，一年坐了超过100次飞机！剪头发只有在落地的旅馆里提前找到理发师来剪，如果工作很重要，又来月经了，要吃避孕药然后保证自己的工作状态。
我的一个平台商的工作人员，以前在彭博，跟踪亚洲信息，早上5点要起来做准备，常常是晚上11点才能收尾一天的工作。回家都是睡在车里，根本没有精力开车。
还有个朋友以前住杭州，为了训练自己交易能力，城里房子卖了，带着老婆去农村住了3年，不整出点名堂不出山，出来的时候，虽然盈利能力有了，但是发现干数据分析比外汇挣钱多，然后去干数据分析了。
只要肯比他们努力，也会有不弱于他们的回报！行业里都是自诩聪明的人，所以想战胜别的聪明人，就要当一个努力的聪明人！
接下来我说的东西，无论你愿不愿意相信，但客观存在。 - 外汇交易者存活率0.07%（万分之七）。
- 蚕食散户交易者利润的50%来自于佣金。
- 大平台的入市成本欧美大致在1标准手3美元以下。
- last look普遍存在（备注：“Last look”指的是，提供流动性的银行有机会在订单执行前看到客户报价情况，并根据利害关系决定是否执行交易的行为）。
- 做市商的交易条件大幅优于入市交易商。
- EA的历史资金曲线可以有超过5种办法作假。
- 实盘观摩账户的盈利可以有超过3种办法作假。
- 外汇对冲基金2016年收益率0%，为近7年最好表现。
- 资金出境费用很高，大多数平台没有门路，如果真的出境属于逃汇
- QDII基金99%是坑钱的（17年他们准备炒越南，除非他们能进入印度，否则屠夫不会考虑）。
- 有一天发现你的交易环境变差了，买个蛋糕给自己庆祝一下，大部分时候这帮助你的交易能力提升了，已经被扔到ABOOK了。
- 投机跟赌博之间的差别只是法律定义上的。
- 做交易的时候体内会分泌内啡肽与肾上腺素，身体的痛感会降低，内啡肽是XXOO时候分泌的东西，会有快感。
- 获利的时候身体会分泌多巴胺，身体会进入放松并且舒适的状态，所以炒外汇是个很娱乐的行为。
- 投资中技术没有哲学与心理学重要。
- 行情的风格变动周期大约3-6个月，也就是一年变化2-4次。（保持每天4小时以上的看盘会有助于了解行情）。
- 平台出金主要看信誉，监管一般人弄不明白！
| 
简体中文
English(英语)
日本語(日语)
Deutsch(德语)
Русский язык(俄语)
بالعربية(阿拉伯语)
Türkçe(土耳其语)
Português(葡萄牙语)
ภาษาไทย(泰国语)
한어(朝鲜语/韩语)
Français(法语)
