一套全自动交易EA的好坏不是看你复盘的时候有多漂亮,也不是看你的做单历史多漂亮,而是取决于你的EA实盘账号上的盈利能力和亏损比例而决定的。 很多朋友都有发现EA策略在复盘时期都是完美盈利状态,但是真正在实盘运行上跑的时候,就会亏的一塌糊涂;还有的EA看做单历史的时候很漂亮,每单都是盈利,但是请不要相信自己的眼睛,大多数做单历史漂亮的EA基本都是马丁策略(马丁策略特点逆势加仓,所以造成账号历史都是亏小赚大),但是马丁的最大缺陷就是一波的单边上涨或下跌就会造成账号爆仓。
而一套好的量化EA策略先决条件是什么呢?首先要说的是,EA由于是人工去编写的策略,所以EA并不能保证百战百胜,它的盈利与否,完全取决于量化EA系统设计思路和编写水平。量化EA能否成功获利,完全取决于编写者的水准,并不能保证每一个指令都能获利,而且如果编写者的水准差的话,亏损也会很多。 对EA进行完整的调试和优化之后,需要通过实盘测试来考验EA的真实效果。实盘测试可以通过模拟账户,也可以通过真实账户。实盘测试不同于历史回测,由于未来的市场状况是未知的,所以实盘测试结果才能真正一个EA适应市场的能力。 现在市场上有很多EA,但是有些EA复盘很漂亮,实盘却不行,有哪些原因呢?
1.复盘时间太短
这个市场上的EA很多,但是能跑10年、15年,资金曲线依然稳步上涨的却很少,很多EA都是根据已走完的行情去制作,比如2008年的欧元,当时是一个单边的行情,你用单边的EA去做,肯定会很好,但是这样的EA一旦放在震荡行情,就会很不一样。
一个真正好的EA需要适应的可不是一段时间,而是很多种不同的行情。 2.容错能力低
即使是一个能跑十年的EA挂上实盘也不一定能赚钱。
为什么呢?
因为复盘都是在网络环境没有意外、流动性完全不受你交易影响的情况下,而在实际的交易过程中,EA很容易就会因为网络问题、流动性因素、服务器延迟等等问题而受到影响。
特别是流动性的问题,在市场行情剧烈变动的时候,往往很短的时间价格变化就会很大,如果是市价单执行就会产生滑点,非市价单就会导致下不了单或者平不了仓,导致亏损。 3.稳定性不够
有些EA的策略稳定性比较差,怎么理解呢?
好多无脑翻倍加仓EA往往运气好,可能一年盈利不少,复盘曲线也非常漂亮,但是最终结局99.99%是爆仓的悲剧。
也有很多趋势性EA,坚挺了两三年仍然屹立不倒,但过程是很可怕的,简单举个例子,一个一万美金的账户,可能它一年赚了50%之多,不过在当中某个月的时候最大浮亏也许已经亏损了7000美金了,但是运气很好遇到了一波大行情一下子赚回来了。
于是开始大肆鼓吹该EA如何如何牛,试想如果你是这个账户的主人,当亏损到达5000以上的时候你还敢继续平静的面对吗?如果运气不好继续亏损的话呢?结果还是爆仓。所以这和赌博没什么两样,说白了你还不如直接开个户,下个重手,也许几天就能赚50%岂不是更痛快? 所以看一套EA的好坏完全取决于EA在实盘上测试的效果,而这个时间区间有可能是一年、两年、甚至十年以上。 最后送大家一句话:专业的事情专业人士去做,如果你没有在外汇市场上摸爬滚打十年以上,我觉得你还是选择与专业人士合作的好! |