EA策略——五分钟动量交易系统

“善战者，其势险，其节短。久则钝兵挫锐，屈力殚货。”——《孙子兵法》

五分钟动量交易系统是一个短线反转交易系统，策略完整清晰，非常适合用作研究案例。

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第一部分：系统策略

这个系统的策略非常简单：

上图以做空为例，如果做多就是相反的流程。可见入场和出场的条件清晰，而且变量非常不多。适合用来做EA编程。

第二部分：策略思想

1.动量——策略的核心思想。如何理解动量呢？引用一下系统的原著阐述：“外汇投机应该像飞鸟啄米，这是动量交易的本质。”飞鸟啄米，只在一个瞬间。动量交易的理念就是用MACD捕捉动量爆发的瞬间。爆发意味着加速度大，加速度大意味着惯性运动的概率大。

2.趋势——从趋势的角度看，20期均线定义了5分钟周期的趋势。因此入场的理念是趋势和动量同在。

3.趋势反转的理念——均线表征趋势，是宏观参照；MACD表征动量，是中观参照；K线表征价格，是微观参照。当K线穿越均线，代表趋势存在反转的概率；K线穿越均线一定幅度，印证了动量充足；K线和动量的变化积累，又进一步显示反转的概率在加大。反转入场的过程，可以理解为微观变化引领中观变化，中观变化和微观变化的积累引领宏观变化。

4.仓位管理——日内波动的特征是反复，以两个仓位入场，是迫不得已的中庸选择。A仓用来截取短期的动量利润，同时启动B仓的保本损以消除本金的风险，在用用B仓的浮动利润博取潜在的趋势利润。

5.数学预期——双仓入场后存在三种可能情景规划：

情景1： AB仓同时触发止损，盈亏=-2；

情景2： A仓止盈出场，B仓保本损出场，盈亏=+1；

情景3： A仓止盈出场，B仓遇到趋势，盈亏=+1+N；N可以很大，也可以很小；

由此看来，策略如果要获得正的预期，情景3的获利一定要足够大到弥补情景1的亏损。即必须在潜在的趋势中拿到足够的额利润。

第三部分 系统策略的程序化：

系统的变量虽然不多，不过还是有几个模糊的地方存在；

首先，人眼能感受到的动量爆发，和代码的定义必然存在区别，这是难以调和的地方。譬如入场条件——K线在均线上方10点左右，这里的“左右”实际可以是一个区间； MACD柱线穿越零轴5根K线以内，这里的“以内”虽然可以定义为1-5的区间。当前面的两个入场条件组合起来，其模糊性就大大加强了。不过人的主观判断也是基于感受的，缺乏一致性，这里反而是程序化的优势所在。

其次，跟进止损的起始位置，当B仓设定保本止损之后，行情继续发展到什么程度才开启跟进止损呢？这是一个模糊的所在。虽然原始策略中并没有清晰的定义，却难不倒人类聪明的大脑，差不多就上呗。不过在转换为代码的过程中就需要一个界定条件或者阀值约束。

一千个读者可以看到一千个哈姆雷特。对这些模糊的地方的处理方式不同，最后得到的策略会是千差万别的。

一个案例：

编程中，将入场信号定义为：MACD有2/3/4根柱线穿越零轴,同时K线穿越价格在5-15点；将跟踪止损启动信号定义为：均线值超过入场价格20点；初始止损定义为20点，跟进止损定义为15点。

测试欧元2015.01.01-2016.01.01。如下图：

结语：

孤例测试的结果不代表什么，因为策略是开放的而测试是局限的。欢迎提供策略改进意见。^_^ （策略来源：《5分钟动量交易系统》经济管理出版社｝

很老的策略