最后由 qihui 于 2020-6-18 11:47 编辑
前言：
货币对冲一直是策略研究的重点领域，如何做到最科学的对冲方式，这直接影响着策略
的盈利能力和稳定性
对冲品种的选择：
只交易美日和黄金，美元与黄金长期来看是负相关走势，日元与黄金都具有避险属性，因此两者某种程度上呈现正相关特性。
黄金涨，美日跌。黄金跌，美日涨。
大周期来看，这个关系吻合度达到90%以上。
方向的选择：
短线来看，黄金的变化要比美日要快，大行情和突发行情往往由黄金主导。
在稳定期关系，以黄金为主要方向，往往利用短线波动黄金较快出场。
在地缘政治紧张期关系，以黄金为主要方向，能够更好的抓住此类突发行情。
所以一段趋势内，只会有一个方向的订单。
仓位比例的确定：
美日和黄金的每天波动的点数是不一样的，黄金的波动值整体要比美日的波动值较大。
这个时候我们用量能公式确定美日和黄金的一段时间内的波动比例，这样可以计算出下 1
手黄金，相应的需要下多少手美日。
入场时机的确定：
黄金和美日波动的快慢，我们用波动率来统计。
黄金和美日波动的速率比较，我们用偏离率来衡量。
偏离率等于 0，代表黄金与美日亦步亦趋，一步不离。
偏离率＞0.4，代表黄金相对于日元，要涨的快。
偏离率<-0.4，代表黄金相对于日元，要跌的快。
风控机制和仓位选择： 对冲EA属于对冲类，所以无法设置每一单的止损。不过我们并不会抛弃风控体系，在参数设置时，加入了综合止损，根据预期收益，综合止损可设置为10%-20%。 并且最多加仓次数为2次，即有且同时存在3组对冲订单，加仓比例为1.5.
使用方法：
渔夫主图放在指标文件夹 ，EA 挂在美日一小时，默认参数即可
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