成功的量化交易 PART 2-交易系统(4)

主机代管

这部分是关于硬件的讲述，散户交易者可能会在市场时段在家执行他们的策略，打开电脑，连接到经纪公司，更新他们的市场软件，然后让交易算法在白天自动执行。相反，一个管理着大量资产的专业量化基金(AUM)将拥有一个专用的exchange-colocated服务器基础设施，以尽可能减少执行其高速策略的延迟。

● 家用桌面：硬件部署最简单的方法就是通过宽带(或类似的)连接将家用台式计算机连接到代理服务器，从而执行算法策略。虽然这种方法一开始就很简单，但是它有很多缺点。首先，台式电脑容易断电，在交易的关键时刻，可能会出现断电或互联网连接故障，导致算法交易员持有无法平仓的头寸。其次，由于操作系统的可靠性，台式机必须偶尔重新启动。这意味着战略受到一定程度的间接手工干预。组件故障还会导致相同的“停机”问题。硬盘、监视器或主板中的故障常常发生在错误的时间。因此不建议使用家庭的主机。

● VPS：VPS（虚拟专用服务器）是一种远程服务器系统，通常作为“云”服务进行营销。它们比相应的专用服务器便宜得多，因为VPS实际上是一个大得多的服务器的分区，一个虚拟的独立操作系统环境只对您可用。CPU负载在多个服务器之间共享，系统内存的一部分分配给VPS。常见的VPS提供商包括Amazon EC2和Backspace Cloud。基于VPS的系统的好处包括24/7可用性(具有一定的实际停机时间!)、更健壮的监视功能、用于其他服务(如文件存储或托管数据库)的简单“插件”和灵活的体系结构。缺点包括随着系统的增长而增加的开销，因为专用硬件在每次性能故障之后都会需要更新。此外，选择VPS/云提供商并不总是能够改善延迟。您的家庭位置可能比云提供商的数据中心更接近特定的金融交易所。选择一家专门为算法交易提供VPS的公司(位于交易所或交易所附近)，可以在一定程度上缓解这种情况。不过，这些公司的成本可能会高于亚马逊(Amazon)或Backspace等“传统”VPS提供商。

● 交易所：为了使得延迟最小化和获得最快的系统，有必要在交易所数据中心直接代管一个专用服务器(或一组服务器)。对于几乎所有的散户算法交易员(除非他们的资本非常充足)来说，这都是一个非常昂贵的选择。它是专业的量化基金或经纪领域。正如上面提到的，更实际的选择是从位于交易所附近的提供者处购买VPS系统。

5.Sourcing Strategy Ideas-策略思想的来源

这章介绍如何识别有利可图的算法交易策略的方法，将讨论如何找到、评估和选择这样的系统。将解释如何确定战略是关于个人偏好和策略的性能，如何确定历史数据用于测试的类型和数量，如何冷静地评估一个交易策略以及如何进行回测阶段和策略的实施。

定义你个人对交易的偏好

在交易中最重要的考虑是了解自己的个性。交易，尤其是算法交易，需要严格的纪律、耐心和情感上的超脱。由于您让算法为您执行交易，因此有必要解决在执行策略时不干预策略的问题。这可能极其困难，尤其是在长时间的回撤期。然而，许多已被证明在反测试中非常有利可图的策略都可能被简单的干扰破坏。要明白，如果你想进入算法交易的世界，你将会受到情感上的考验，为了成功，有必要克服这些困难!

接下来要考虑的是时间问题，对于全职员工来说，日内交易策略可能并不合适(至少在完全自动化之前是这样!)，你的时间限制也将决定策略的方法。如果你的策略经常被交易，并且依赖于昂贵的新闻源(如彭博终端)，那么你显然必须对自己在办公室成功运行这一策略的能力保持现实的态度!对于那些有很多时间或者有技能使你的策略自动化的人来说，你可能希望研究一种更具技术性的高频交易(HFT)策略。有必要对你的交易策略进行持续的研究，以保持一个持续盈利的投资组合。很少有策略能永远“不被注意”。

因此，分配给交易的很大一部分时间将用于进行正在进行算法交易的策略的研究。还需要考虑你的交易资本。对于量化策略，普遍接受的理想最低金额为50000美元。有必要拥有足够的资本，以便在资金减少时顶住回撤。如果你考虑从少于10,000美元开始，那么你将需要限制自己的策略频率，在一个或两个资产的交易，因为交易成本将迅速侵蚀你的利润。互动经纪商，这是最友好的经纪商之一，那些支持编程技能的经纪商，由于其API，可以使得零售帐户最低至10,000美元。

编程技能是创建自动算法交易策略的一个重要因素。熟悉c++、Java、c#、Python或R等编程语言将使您能够自己创建端到端数据存储、回测引擎和执行系统。这有许多优点，其中最主要的是能够完全了解交易基础设施的所有方面。它还允许您探索更高频率的策略，因为您将完全控制您的“技术堆栈”。虽然这意味着您可以测试自己的软件并消除bug，但这也意味着您将花费更多的时间编写代码，而较少的时间用于实现策略。您可能会发现，您可以熟练地使用Excel或MATLAB，并且可以将其他组件的开发外包出去。不过，我不建议这样做，尤其是对那些交易频率较高的公司。

收入依赖于决定你的策略的频率。更多的定期提现将需要更频繁的交易策略和更少的波动性(即更高的夏普比率)。长期交易者可以承受更稳定的交易频率。最后，不要被在短时间内变得极其富有的想法所迷惑!算法交易不是一个快速致富的计划，要想在算法交易中取得成功，需要严格的纪律、研究、勤奋和耐心。持续盈利可能需要数月，甚至数年。

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