设为首页 收藏本站 切换语言

成功的量化交易 PART 2-交易系统(5)  

| 发表于 2021-7-20 13:40:28 | 显示全部楼层 |复制链接
算法交易思想的来源
在公共领域找到有利可图的交易策略实际上是相当简单的。交易理念从来没有像今天这样容易获得。学术金融期刊,预印本服务器,交易博客,交易论坛,每周交易杂志和专业文本提供了成千上万的交易策略,你的想法可以以此为基础。
作为量化交易研究人员,我们的目标是建立一个策略管道,为我们提供一系列持续的交易想法。理想情况下,我们希望创建一种系统化的方法来采购、评估和实施我们遇到的策略。这条管道的目的是产生一致数量的新想法,并为我们提供一个框架,以最少的感情上的考虑来拒绝大多数这些想法。
我们必须非常小心,不要让认知偏见影响我们的决策方法,我们的目标应该始终是找到持续盈利的策略,并抱有积极的期望。资产类别的选择应基于其他考虑,例如交易资本约束、经纪费用和杠杆能力。
帮助书籍
金融市场及参与者:以下列出的书籍详细介绍了资本市场是如何运作的,并描述了现代电子交易。
● 《金融时报金融市场指南》作者:Glen Arnold:专为金融市场新手设计,对洞察所有市场参与者非常有用。出于我们的目的,它为我们提供了一个市场列表,我们以后可能在这个列表上形成算法交易策略。
● 《交易与交换:从业者的市场微观结构》(Trading and Exchanges: Market显微结构),拉里·哈里斯·著:这是一本内容丰富的书,介绍金融市场的参与者及其运作方式。它提供了交易如何进行、参与者的各种动机以及市场如何监管的重要细节。虽然有些人可能认为这是“枯燥无味的阅读”,但我相信,理解这些概念对于成为一名优秀的算法交易员是绝对必要的。
● 《算法交易和DMA:介绍直接存取交易策略》巴里约翰逊:约翰逊的书更倾向于市场的技术方面。讨论了订单类型、最优执行算法、交换类型,它们既接受算法交易,也接受更复杂的策略。正如上面Harris的书一样,它详细地解释了电子交易市场是如何运作的
量化交易:下一套书是关于算法/量化交易直接。它们概述了一些基本概念,并描述了可以实现的特定策略。
● 《量化交易:如何建立自己的算法交易业务》作者:Ernest Chan:Ernest Chan的第一本书是定量交易策略的“新手指南”。虽然它没有大量的战略思想,但它提供了一个框架如何建立一个贸易业务,与风险管理思想和实现工具。这是一本伟大的书,如果你是完全新的算法交易。这本书使用MATLAB。
● 《算法交易:赢家策略及其理论基础》:陈的第二本书侧重于战略思想。这本书从上一本书的起首处开始,并进行了更新,以反映“当前的市场状况”。这本书讨论了平均逆转和动量为基础的战略在日内和日内频率。它还简要介绍了高频交易。与前一本书一样,它广泛使用了MATLAB代码。
● 《黑盒子里:关于数量和频率的简单真相》Rishi Narang:Narang的书概述了定量对冲基金使用的交易系统的组成部分,包括alpha生成器、风险管理、投资组合优化和交易成本。第二版详细介绍了高频交易技术。
● 《波动率交易》Euan Sinclair:Sinclair的书集中在波动率建模/预测和期权策略,旨在利用这些模型。如果你打算以量化的方式交易期权,那么这本书将提供许多研究思路。
网络
量化博客:推荐以下关于算法交易的优秀交易理念和概念的量化博客
MATLAB Trading - http://matlab-trading.blogspot.co.uk/
Quantitative Trading (Ernest Chan) - http://epchan.blogspot.com
Quantivity - http://quantivity.wordpress.com
Quantopian - http://blog.quantopian.com
Quantpedia - http://quantpedia.com
整合:在过去的几年里,将话题链接聚合起来然后进行讨论已经成为一种时尚。以下是一些整合网站
Quantocracy - http://www.quantocracy.com
Quant News - http://www.quantnews.com
Algo Trading Sub-Reddit - http://www.reddit.com/r/algotrading
论坛:下一个可以找到更多策略建议的地方是交易论坛。不要被更多的以“技术分析”为导向的策略所阻碍。这些策略通常提供了可以通过统计检验的好主意
Elite Trader Forums - http://www.elitetrader.com
Nuclear Phynance - http://www.nuclearphynance.com
QuantNet - http://www.quantnet.com
Wealth Lab - http://www.wealth-lab.com/Forum
Wilmott Forums - http://www.wilmott.com
举报

评论 使用道具

精彩评论16

daerbushen
DD
| 发表于 2021-7-20 14:32:39 | 显示全部楼层
关注
举报

点赞 评论 使用道具

tianping
DDD
| 发表于 2021-7-20 15:14:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

巴比伦雄鹰
D
| 发表于 2021-7-20 15:37:38 | 显示全部楼层
关注
举报

点赞 评论 使用道具

yuiran
DDD
| 发表于 2021-7-20 19:04:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

tianping
DDD
| 发表于 2021-7-20 22:58:44 | 显示全部楼层
感谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

qiu0711
D
| 发表于 2021-7-21 03:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

qwe11
CCC
| 发表于 2021-7-23 21:35:39 | 显示全部楼层
感謝分享
举报

点赞 评论 使用道具

nanaliu
CC
| 发表于 2021-8-17 13:07:45 | 显示全部楼层
感谢分享。。学习学习。。。。
举报

点赞 评论 使用道具

猎鲸狐
C
| 发表于 2021-8-17 21:06:56 | 显示全部楼层
感謝分享
举报

点赞 评论 使用道具

zm0688
未及格
| 发表于 2021-8-29 18:55:14 | 显示全部楼层
内容看不到了
举报

点赞 评论 使用道具

STONE1968
DD
| 发表于 2021-8-29 20:50:34 | 显示全部楼层
内容看不到
举报

点赞 评论 使用道具

13516302556
D
| 发表于 2021-8-31 13:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
看不到了
举报

点赞 评论 使用道具

wangdehang
DDD
| 发表于 2021-9-1 11:45:54 | 显示全部楼层
内容看不到
举报

点赞 评论 使用道具

hqin212
B
| 发表于 2021-9-1 12:06:06 | 显示全部楼层
感謝分享
举报

点赞 评论 使用道具

duqiangyx
DD
| 发表于 2021-9-1 12:29:42 | 显示全部楼层
学习了
举报

点赞 评论 使用道具

668
DDD
| 发表于 2021-12-5 10:02:26 | 显示全部楼层
感謝分享
举报

点赞 评论 使用道具

发新帖
EA交易
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

简体中文
繁體中文
English(英语)
日本語(日语)
Deutsch(德语)
Русский язык(俄语)
بالعربية(阿拉伯语)
Türkçe(土耳其语)
Português(葡萄牙语)
ภาษาไทย(泰国语)
한어(朝鲜语/韩语)
Français(法语)