交易系统的效率 I：赢家的百分比、赢家的盈亏平衡和平均比率

La eficiencia depende del sistema, porque la grasa es para C3PO o R2D2, :) (Si no sabe quiénes son, utilice Google) :) :)

Una vez que comprendamos todas las posibilidades de eficiencia relacionadas con los sistemas de trading automatizados, podremos y sabremos cómo tratar con cada sistema para lograr sus posibles mejoras o en última instancia descartarlo. Tenga en cuenta que todos estos que veremos son totalmente aplicables a las transacciones manuales.

concepto
Primero definiremos una serie de términos, nomenclatura, para que entendamos que estamos hablando de lo mismo, y todos le damos el mismo nombre a los animalitos.

Porcentaje de ganadores

El porcentaje del ganador es el número de operaciones que producen un número positivo dividido por el número total de operaciones y se calcula como un porcentaje. Obviamente, un sistema con una tasa de ganancias del 0% es un completo perdedor, mientras que un sistema con una tasa de ganancias del 100% no existe a largo plazo. Nos moveremos entre estos dos porcentajes, que se encuentran en cada informe de Metatrader en el centro de informes. Si puedo compararlo con mis otros dos conceptos (relación (riesgo / rendimiento) y el punto de equilibrio del ganador, definiremos y explicaremos ...

Relación riesgo / rentabilidad media

En todas las transacciones tenemos varios tipos de ratios riesgo / retorno, básicamente tres: ratio preestablecido, ratio medio y ratio máximo. La relación predeterminada es la relación entre mi TP y el SL fijo de mi sistema. Por ejemplo, si tengo un TP de 20 puntos y un SL de 40 puntos, mi ratio será 1: 2 en el caso de un ratio preestablecido. Este es mi objetivo como el techo interno más grande del sistema. Por ejemplo, si es TP 40 y SL 20, entonces mi relación será 2: 1. A veces se calcula como decimal. En el primer caso, 1: 2 es 0.5, 2: 1 es 2.0, pero este cálculo es más confuso que la división, por lo que es mejor usar este formato: 1: 2, 1: 2.5 , 2: 1, 3; 1, etc ... Si encontramos 2: 3, es mejor usar 1: 1.5 y siempre habrá 1 allí.

Cuando existen reglas de salida del sistema y / o reglas de procesamiento de pedidos, la proporción promedio es diferente de la proporción preestablecida. Es decir, cuando no tenemos que esperar a estos límites máximos, como TP 20, SL 40 en nuestro ejemplo, si no, podemos salir por TP 10 y SL 20, por ejemplo. En este caso, el informe de Metatrader mostrará el beneficio comercial promedio y la pérdida comercial promedio. Divido entre para obtener mi proporción promedio.

El ratio máximo es extremo, y se da cuando, por ejemplo, por algún motivo x, salgo de la orden con una pérdida de 60 puntos y una ganancia de, por ejemplo, 50 puntos, en dos casos especiales. Mi informe de mayores ganancias comerciales y mayores pérdidas comerciales lo demuestra. La división me dará la proporción más grande.

Por ejemplo, puedo tener un ajuste preestablecido de TP 20 y SL 40, lo que me dará una relación preestablecida de 1: 2, luego la relación media es 1: 1,6 y la relación máxima es 1: 2,8. Esto me dirá mucho sobre mis reglas de salida y las reglas de procesamiento de pedidos. Por ejemplo, si la relación máxima es igual a la relación preestablecida, en este caso 1: 2, entonces TP y SL también son los límites máximos en el sistema y siempre se respetan. Esto es algo muy importante que debe saber sobre su gestión de riesgos. , Un tema que vimos en el artículo anterior. Si la proporción promedio es igual a la proporción preestablecida, significa que generalmente solo comienzo en TP o SL, es decir, no hay otras reglas de salida, ni trailing stop loss ni reglas internas para procesar órdenes. Aunque no será exactamente lo mismo en los informes reales, debido al deslizamiento, sufrimos un pequeño deslizamiento de 1-3 pips al entrar y salir de órdenes, ya sea por ejecución u otras razones.

El ratio promedio de mi sistema, ya sea a escala global o durante un período mensual, es algo que debo monitorear constantemente, debo controlar siempre y no excederé ciertos rangos mensuales. Un sistema con una gran desviación del índice mensual promedio será demasiado inestable. Finalmente, la relación promedio mensual está estrechamente relacionada con la rugosidad de mi curva.
Gana el punto de equilibrio

Este concepto es un concepto de desarrollo de servidores, que es muy útil para medir la eficiencia del sistema. El punto de equilibrio del ganador no es más que un cálculo matemático bajo la condición de determinar la proporción promedio, que indica el porcentaje de ganadores en mi sistema de ganador a perdedor, y viceversa, es decir, cero.

Un ejemplo sencillo. En una proporción de 1: 1, como TP 20-SL20, TP100-SL100, mi punto de equilibrio es, por supuesto, del 50%. En una proporción de 1: 2, TP 20-SL40, TP100-SL200, mi punto de equilibrio será del 66,66%, y en una proporción de 2: 1, TP 200-SL100, TP40-SL20, mi punto de equilibrio será 33,33%. En una proporción de 1: 3, mi punto de equilibrio es del 75%, y en 3: 1 es del 25%, en 1: 4, mi punto de equilibrio es del 80% y en 4; 1 es del 20% . A 1: 5, mi punto de equilibrio de beneficios será del 83,33%, y a 5: 1, será del 16,66%, y así sucesivamente.

Proporción promedio de ganadores de equilibrio

1: 1> 50%

1: 1> 50%

1: 2> 66,66%

1: 3> 75%

1: 4> 80%

1: 5> 83,33%

1: 6> 85,71%

1: 7> 87,5%

1: 8> 88,88%

1: 9> 90%

2: 1> 33,33%

3: 1> 25%

4: 1> 20%

5: 1> 83,33%

6: 1> 16,67%

7: 1> 12,5%

8: 1> 11,12%

9: 1> 10%

Lo primero que nos dimos cuenta es que tenemos dos tipos básicos de series de sistemas o enfoques para las relaciones comerciales. El objetivo es mucho más largo que el stop loss, como ocurre en el swing trading, y el objetivo es más corto que el stop loss, que a menudo ocurre en el scalping trading. Ambos son efectivos y rentables. Ninguno es mejor que el otro, la clave es dónde o cuánto obtengo de la relación promedio del punto de equilibrio de pérdidas y ganancias.
Diferencia de equilibrio del ganador y porcentaje de ganadores

Este es uno de los conceptos más importantes en el análisis de la eficiencia del sistema. Por ejemplo, si mi proporción promedio es 1: 2, mi punto de equilibrio del ganador será 66.66%, y si mi porcentaje de ganador es 75%, entonces una diferencia de casi + 10% a mi favor es muy, muy beneficiosa. De hecho, el factor de beneficio se puede derivar de este cálculo. El punto es que en este ejemplo, un aumento en el porcentaje de ganadores en un 1-2% resultará en un aumento sustancial de mis ingresos, que pueden ser un 20-30% más altos en algunos casos. Recordemos que la divergencia favorable del + 9% al + 12% en realidad aumentó mi beneficio neto en un 33%. Esta es una de las formas de mejorar el sistema, reducir el ratio medio, reducir el porcentaje de ganadores o reducir ambos. Cómo se convertirá en el tema de otro artículo.

Generalizar
No hay estrategia, no hay un sistema automático para bien o para mal. Se trata de su eficiencia, en términos de la proporción promedio y el punto de equilibrio del ganador y el porcentaje de ganadores reales. Una vez que entendemos esto, ya no preferimos un sistema de scalping o un sistema para metas más largas. De hecho, puedo tener un sistema con solo un 20% de respuestas correctas y convertirme en un gran ganador.

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