交易系统的效率 III：过滤器的类型及其使用

过滤器是任何商业系统的一个非常重要的部分，无论是手动还是自动。目标是建立一个准确的系统，消除比获胜条目更多的失败。过滤时最重要的是淘汰率，即我们淘汰的失败者比胜利者多得多，以点数或深度计算。换句话说，你可以消除 10 个赢家和 10 个输家，但如果我们有 1:2 的比例，比如盈利 50 止损 100，我们最终会赢，过滤器会得到回报。

过滤器类型

时间过滤器

与其他市场一样，汇率在特定时间以传统方式运行：开盘、收盘、时间段的重合、新闻时间等。您必须非常了解市场及其时间表。一旦你知道你在做什么，通过在自动化系统上设置每小时过滤器，你的盈利能力、损失等就会被发现。他们会发生巨大的变化。

趋势过滤器

简单的移动平均线可以过滤系统中的奇迹，无论它们是否处于趋势中。有时，支持趋势会过滤掉系统中许多不一定是趋势的错误输入。有必要测试1-2或3个更合适的EMA或SMA的组合，无论是在回溯测试中还是主要在前向测试中，尤其是在实时测试中。

波动率过滤器

它在波动率系统中尤为重要，但不仅如此。经销商受波动性的影响很大，因此这些过滤器会有很大帮助。以两种方式应用它们是理想的，过滤过低波动的时刻和过度波动的时刻。 TF 顶层的 ATR 通常是这些过滤器或其变体中的王者。

超买/超卖过滤器

振荡器在触发器中有很多功能，可以过滤多个输入。最常用的是 RSI 和随机指标，其次是 CCI。甚至 Momentum 也提供了非常好的过滤器。更罕见但同样有用的是怀尔德时期的拉盖尔。这是一个测试，直到我们为我们的系统找到最好的过滤器。或者眼睛和滤镜的组合有点难找。

增压过滤器

非常有趣的是对蜡烛动量的研究。最重要的是，我发现最好的结果是那些通过 EMA 的速度以点为单位测量蜡烛速度的方法。它们为拍摄甚至过滤提供非常准确的信号。甚至还有完全基于这个概念的 EA。

资金管理过滤器

知道我们的 MM 和我们统计上的连续损失，我们可以在 DrawDown 中过滤某些项目，或者至少最小化手数。这要复杂得多，但这是一个有趣的选择。

日常过滤

奇怪的是，货币对在一周中的某些日子（通常是周四和周五）的走势不同。日常过滤器可以创造奇迹，无论它们是正面还是负面地过滤我们的系统。月初的日子也很关键，比如日元新季开盘，或者12月15日至1月10日的亚洲黄牛或突破期EA，通常出现在这些日期。这些类型的过滤器需要根据历史进行反复检查，但根本不能忽略。

概括

好的过滤可以让一个输或输的系统成为明显的赢家，也可以将一个好的系统提升为一个优秀的系统。这是很多工作，但如果做得好，您将获得丰厚的回报。

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