为什么外汇交易者迟来的指标？

为什么外汇交易者迟来的指标？2 条评论

"所有的指标都迟到了！

也许世界上所有交易者的梦想是创建一个指标，将尽可能准确和有效地描述和预测市场情况。然而，无论有多少人试图创造这样的圣杯，信号滞后的问题总是存在。交易员意识到：我会以更优惠的价格更早地进入市场，但正如他们所说，火车已经开走了。

当然，有有效和强大的信号，如背离，但他们很少。因此，货币投机者必须调整、配置和测试其交易系统中的指标。因此，如何处理指标滞后，是否有任何有效的方法来消除这种现象 - 您将从我们今天的材料中学习。

我们大多数人从互联网或专业论坛获得和补充他们的外汇交易知识，以获取信息，包括在我们的网站上。浏览器搜索引擎根据特定请求发布信息。对于任何有关外汇的主题，交易者可以自行扩展或缩小搜索范围。

查询的常用主题是指标。因此，市场专业人士跟踪新的趋势，新手交易者正在寻找圣杯。开始创建交易系统或升级现有的策略，交易者进入搜索引擎超过一百种组合与单词"指标"。其中没有"滞后"一词的问题，如查询分析统计数据所示。

也许这是关于心理联想感知： 谁可能需要一个延迟的信号？但在实际交易中，趋势定义迟来是中长期趋势发展的保证。

可以归因于价格操作的领先或实际指标提供更多的错误信号，并大大减少长期持仓的机会。但是，您如何理解所选指标属于哪个类型呢？

滞后、超前和外汇交易，没有时间滞后

领先指标是一种预测比例较高的价格分析工具，而不是根据实际指标或规则（如一系列高点或低点）确定当前趋势的滞后指标。

只有在价格操作或蜡烛分析的基础上，才能进行无延迟交易。根据查尔斯·道的理论，价格考虑到了所有事件和基本面新闻。因此，按价格和交易量信号进行交易在交易中具有优势，而不必花时间研究经济统计数据，并有机会参与内幕交易。

基本面分析的领先指标是消费者需求下降、通货膨胀和经济活动的间接指标。通过分析建筑许可证、零售销售、就业变化的含义，投资者可以提前预测GDP下降、央行利率等。

更复杂的设计，如会议板的领先LEI指标，可以可靠地预测经济危机，证明2020年市场不会持续这么久的下跌。

外汇和其他市场的领先技术分析指标的一个例子是各种振荡器，特别是其指标与价格的背离。超买或超卖可能导致反转和新趋势的出现，这是底部或顶部运动开始时的理想入场点。

失业率、中央银行贴现率、国内生产总值甚至通货膨胀都是滞后的基本指标。这种分类可以解释为什么市场有时对所列数据的输出做出相反的反应。分析人士将这种反常现象归因于投机者已经将统计数据计入当前价格。

"错误反应"是一天或几天的纠正;基本面指标的变化导致市场的长期趋势长达几个月，因为经济的周期性。央行的利率很少会在危机被克服的短期时期内降低——经济衰退和复苏将持续数年。

技术分析中的滞后指标与同一物种的基本面一样，根据对过去价格值的分析确定趋势。这些是移动平均线- 在交易者指定的周期内构建平均值曲线的指标。

使用价格平均值分析趋势的简单原则是许多指标的基础，其中最著名的是MACD、布林带和石冈。这些振荡器的创造者-领先指标-也离不开移动平均线，这样的信号可以归因于迟来的分析工具。

为什么交易者不交易移动平均线交叉？

移动平均线是英国统计学家P.X. Huker于1901年开发的首批技术分析指标之一。"移动平均线"这个名字给了尤尔·乔治·乌德尼指标，并打开了不同周期的穆文戈（快线和慢线）的交叉点。

苏格兰数学家没有利用自己的工作，但第一批应用交叉原理的交易者成为百万富翁;他们的收入和计算移动平均线的简单性导致了指标的大规模传播。

直到20世纪30年代中期，该指标才出现问题，直到市场出现横盘期。移动平均数驱散了许多货币投机者，但推动了各种公式的开发，这些公式以这样或那样的方式考虑了最新价格值（EMA、WMA、LWMA 等）的影响。

股票市场横盘的第二个时期是在20世纪60年代末，持续了10多年，成为算法交易的起点。计算机和资产价格图表的出现导致了指标技术分析的蓬勃发展。程序员根据交易者的命令创建机械交易系统 -- -- 现代外汇交易顾问的原型。

许多技术工具的解决方案和变化未能完全取消在移动平均线交易中的使用，这些指标仍然是最有效的趋势决定因素。

尽管移动平均线指标多种多样（论坛中提供了 600 多个指标变体），但最有效的仍然是 Huker 统计数据提供的简单滑动的初始模型。使用各种数学方法（包括人工智能）在指标公式中直接解决横盘问题的尝试迄今尚未取得任何结果。

如何使移动平均线滞后成为理想的交易工具？

如果您遵循以下一组规则，简单移动平均线将成为可靠且有利可图的交易指标：

• 在每日时间帧上进行交易;
  

在白天，新闻的高波动性时刻和世界主要证券交易所的头几个小时穿插着长期的低活动和流动性，在那里各种失败和冲动是可能的。 以上所有原因使得在一天中搜索周期几乎毫无用处。

• 使用两位数周期;
  

Metatrader 的标准设置建议计算 20 天的平均值，该指标允许您保持仓位长达几个月。中期趋势交易是跟随货币上升/下跌周期的最佳方式。

• 在横盘期间不要交易。
  

货币对横向波动的原因是缺乏流动性，使投标人无法克服大型投机者延迟申购的障碍，这些投机者位于有意义的支撑和阻力水平。

缺乏流动性，即横盘本身，很容易从交易波动率的急剧下降中计算出来，这被定义为当前价格的四分位数偏差。 该参数的计算公式包含在标准波动指标中，该指标的周期应略小于所分析资产图表上类似移动平均周期的 （18）。

StDev的读数相当简单 - 该指标在交易剧烈活动期间上升，当蜡烛的平均波动范围下降时下降。顺便说一句，这也是一个滞后指标，但为了更可靠地过滤横盘周期，有必要通过获取其测量的平均值来进一步减慢此参数的速度。

在上图中，StDev 添加了周期为 20 的移动平均线;要显示它，请将移动平均线拖动到"地下室"，然后选择"高级指标数据"计算。

示例中显示的两个月横盘周期已通过中方差可靠地过滤掉。下面是另一个一个半月长度的示例。回想一下，指标组合使用"双滞后"，在横盘中效果优于更复杂的MACD或趋势帕拉博利克 SAR。

滞后会影响趋势的开始，但入场规则允许将这一缺陷转化为在滞后指标上交易的另一个优势。

趋势和横盘操作规则

StDev 指标在移动平均线下方的位置意味着禁止任何交易，以显示简单的 SMA 移动平均线信号。在战略中，它们是标准的：

• 在收盘价高于 SMA （20） 的烛台上买入;
• 收盘价低于 SMA （20） 的烛台销售。
  

所有交易都只通过 StDev 移动平均线交叉（自下而上）后下达的挂单，该移动平均线与指标一起位于地下室：

• 买入限价被放置在第一根看涨蜡烛的最大值，其主体（开盘价和收盘价）高于SMA（20）;
• 卖出限价被放置在第一根熊市蜡烛的最小值，其主体（开盘价和收盘价）低于 SMA （20）。
  

从图中可以看出，地下室的StDev交叉总是滞后，即在标准SMA信号之后发生，但修正允许进入回滚。有时，订单将增加 20（对于波动对）或 30 pp。

如果报价在 StDev 高波动性时刻越过图表上的移动平均线，则仓位将按市场打开：

• 卖出蜡烛收盘价低于SMA（20）;
• 以高于 SMA （20） 的蜡烛收盘价买入。
  

交易一直持有，直到出现反向信号：对于持有的多头头寸，这是在波动性积极上升时，移动平均线价格自上而下的交叉 - StDev 高于 SMA （20）。对于货币对空头，如果 StDev 相对于其自己的移动平均线处于类似位置，则当报价高于 SMA （20） 时，交易值得平仓。

疯狂管理策略很简单：止损位于"信号"蜡烛的最小值或高点，其收盘价高于或低于SMA线。一旦 StDev 曲线低于其自己的滑线，它就会移动到盈亏平衡点。

交易示例

在下图中，交易者收到来自StDev的入场信号，当时市场已经观察到了18天的上升趋势。根据规则，买入限价订单的水平给了第一根看涨蜡烛，其主体高于SMA（20）。在首次交叉报价和移动平均线后，应立即开始搜索。

当波动性高于"地下室"SMA 时，订单在修正时触发，这并不违反规则。交易者用止损来保护交易，相当于交叉蜡烛的最小值，由于波动性低于平均水平，交叉蜡烛通过三根蜡烛转移到盈亏平衡。

该头寸在烛台市场开盘的反向交易点 （1） 处以低于 SMA （20） 的收盘价平仓，原因是交叉与高波动区匹配。特殊的入场规则不会取消在第一根交叉蜡烛的最大值下设置的止损水平。

此订单以亏损收盘，但下一个订单按照相同的规则打开，恰逢市场反转和长期上升趋势的结束，这给交易者带来了+550 pp。

在趋势开始之前，交易者进入横盘区域，但设法在波动性低于平均水平时移动止损，从而达成了盈亏平衡交易。

下一个买入入场也是以市场价格在第一个交叉，这在横盘市场并不罕见。趋势没有发展，交易者不得不将止损转移到入场价格，当波动性低于平均值，但头寸处于亏损状态。

在这种情况下，我们把订单以入场价平仓，而不删除止损。它可以比止损更早工作，将仓位平仓为零，这在示例中就发生了。横盘一个月后，EURUSD的报价决定了趋势，允许交易者根据卖出限价进入市场。

结论

在21世纪的交易中，计量经济学和神经网络开始占主导地位，它们通过非线性方法和各种复杂的时间序列分解来分析市场，其中循环定义和使用移动平均线平滑结果。

这种统计方法仍然是"在行"，但移动平均线可以直接使用，如果你正确过滤掉的时刻，你根本不值得在外汇市场交易。交易者必须明白，流动性和交易量是趋势的燃料，没有它，每一个动作在范围和方向的强度上都是随机的。

指标的滞后将允许进入市场时，趋势将加强，并经历第一波修正，在90%的情况下，这将使交易者的头寸在入场后一到两根蜡烛盈利。这将产生利润储备，使回调在长期趋势跟随过程中幸存下来。

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