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华尔街专业投资者交易工具——订单流市场深度  

| 发表于 2021-12-7 23:58:13 | 显示全部楼层 |复制链接


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市场深度又叫、盘口、Dom,Price ladder等等,我们为什么要看这些挂单的数据呢?
在市场深度上能看到什么呢?
流动性,大单,欺骗,止损单,市场要攻击的点位,冰山订单,算法/HFT,买方卖方吸收,每个价位实时成交的卖方买方订单,高流动性区域,低流动性区域等等。
市场深度能提供图表无法提供的信息,最近在订单流圈子比较火的CEM,非常强大。
借此机会简单介

市场深度可视化:带阴影的背景包含较浅的区域,向我们展示了流动性存在的地方。这是市场深度上挂单的数据,是其他交易者对该领域感兴趣的提示。随着价格逼近,我们期待其他交易者的抢先交易或寻找流动性。
专有算法,揭示了随着时间推移,一定数量的大量交易区域。这些一次地指出了关键领域,例如交易量萎缩,大单被套,冰山订单和市场反转点。
CME这套全新的工具非常强大,目前在海外很流行,你可以很清晰可见的观察到市场哪里有流动性,哪个位置成交了比较大的大单,告诉你这里成交了很多买方订单/卖方订单。
这套工具我们主要使用在薄市场(Thin market),这些市场价格波动非常非常快,一秒钟可能上涨下跌20tick,非常难交易。如果你使用或市场深度流动性可视化图,你可以非常清晰的看见哪里有流动性,哪里有成交的大单,那些大单的成本在哪里。这些信息对我们交易员非常重要,

Ok So,那些做市商,高频交易,大型自营交易公司他们的交易员每天都在观察什么呢?
答案= 挂单、撤单、实际成交量、流动性

流动性非常重要,如果今天HFT/做市商停止提供流动性,可能今天市场的价格就是死价格,人没了水会渴死,市场没有流动性,也一样。
那些做市商有着雄厚的资金。如果市场快速拉升没有回调,那么做市商会在更高的价格做空。当价格下跌时,他们平掉他们的头寸,做市商/HFT就是赚点差的钱,如果行情对他们不利,这些做市商/HFT他们不会被动的等着价格下跌。他们有着雄厚的资金,把价格打下来,并推动行情的方向,在推动市场的时候,他们会把其他交易者甩出去(打掉他们止损吸收,举高市场价格)。
他们这样做仅仅是为了自己的利益。他们将在最需要的时候停止提供流动性,这是导致市场爆跌的原因之一。
随着市场快速下跌,流动性提供者最终会获得较大的头寸,他们停止提供流动性,从而加剧了下跌。
爆跌不是由抛售造成的,而是由于买方流动性不足造成的。
其他交易者,无论出于何种原因,都会以比当前价格更好的价格挂出限价单。这些可能是算法也有可能是HFT或做市商,也有可能是认为手工挂的订单。在卖方方面,交易员可以无限挂出限价单以更高的价格卖出。在买方方面,交易员可以下限价订单以较低的价格购买。这是常识,买主想买低,卖主想卖高。交易员可能在一分钟,一小时,一天或一周前下达了限价单。各种各样的人会在不同的时间挂出限订单,从而在过程中投入各种思想。如果您是日内交易员,则并不能说明其他所有人都在进行日内交易。
这些信息可能是图表上无法给到你的数据,如果市场拉升你在去看过去历史已成交的多空订单,这些数据对我们剥头皮是没有任何价值的。我们需要观察的是买方卖方填单的力度,撤单,当前这个区域的实时成交的多空订单,以及价格快速下跌后卖方挂单的反应/买方挂单的反应等等等等。
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CME订单流软件上可查看MT4现货外汇订单流,目前支持绝大多数MT4现货产品,如标普,原油、现货黄金、现货白银、主流货币对、交叉外汇对等。

订单流目前是在国内外机构专用的交易工具,我们翻阅了国内各大搜索工具,到目前为止国内的订单流 大部分是:
第一不是很成熟,
第二是不全面,有的只有订单流里面的一部分,
第三是重点,目前用过订单流的朋友都知道,国数据的费用我们普通散户承受不起。
我们的初衷是把订单流的使用,知识点共享出来,弥补国内外的信息差,让每个交易者都能像机构交易员一样交易使用订单流工具。
如果你想使用像专业交易员一样的工具,CME订单流数据软件是你的首选

喜欢小编的的订单流软件,可以加个关注,点赞一下,铁粉们顺便转发一下,让更多做交易的一起交流,一起成长,谢谢大家。

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精彩评论65

彩虹桥
DDD
| 发表于 2021-12-8 00:50:58 | 显示全部楼层
看看
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风景秀丽
DD
| 发表于 2021-12-8 05:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
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jongjongyoshen
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| 发表于 2021-12-8 08:32:07 | 显示全部楼层
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yimu77
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| 发表于 2021-12-8 09:24:38 | 显示全部楼层
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andy51228
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| 发表于 2021-12-8 10:52:38 | 显示全部楼层
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luo518
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| 发表于 2021-12-8 18:38:52 | 显示全部楼层
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bba5675
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| 发表于 2021-12-9 02:19:01 | 显示全部楼层
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dsf686
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| 发表于 2021-12-9 13:20:46 | 显示全部楼层
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wangdehang
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| 发表于 2021-12-9 13:22:22 | 显示全部楼层
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fenghuo
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| 发表于 2021-12-10 10:48:41 | 显示全部楼层
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fan10652
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| 发表于 2021-12-10 14:44:28 | 显示全部楼层
路过。。看看先。。。
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EA88
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| 发表于 2021-12-10 21:12:50 | 显示全部楼层
见贴就顶 只为金币
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chenyu
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| 发表于 2021-12-11 00:13:47 | 显示全部楼层
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cdebjihong
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| 发表于 2021-12-11 00:16:31 | 显示全部楼层
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wangdehang
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| 发表于 2021-12-11 09:44:17 | 显示全部楼层
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terence191
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| 发表于 2021-12-11 10:49:45 | 显示全部楼层
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latage
未及格
| 发表于 2021-12-13 19:42:10 | 显示全部楼层
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tianping
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| 发表于 2021-12-13 20:12:29 | 显示全部楼层
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Moel2016
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| 发表于 2021-12-13 23:57:57 | 显示全部楼层
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