交易员总在探究有效的交易系统,所谓有效,就是最终能在诡异的市场波动里获得差价。
一套交易系统里大体有三:
1,进出场标准
2,资金管理策略
3,符合人性的执行方案
在设置这三个条件前是否更应该考虑到以下:
1,一套交易系统一定是为捕捉某种特定的市场波动而设置,没有哪个交易系统可以全行情捕捉。
2,这套交易系统一定是为自己而设定,不是任何一个他人。
先看前三要素:
1,进出场标准
即所谓的交易指标,一定要力求简洁、清晰、可重复。
最简单的办法就是单品种、单周期、单指标。
足够认真地对待机会成本。
2,资金管理方案 判定一个交易员是否成熟,最关键的就是:是否有能力管理一笔有限的资金。
无需墨守成规,被所谓的马丁、反马丁蒙闭双眼。
一个成熟的资金管理方案,一定可以清晰地计算出这套方案的边际成本。
3,符合人性的执行
一套再完美的交易系统如果无法执行到位,都将失效。
在设置交易系统时一定要考虑到是否利于执行的因素,自己是否可以真正执行到位,如若不行,便放弃。
毕竟你我皆凡人,立于尘世间。
非常多交易员对自己的交易方案的设置上都高估自己,系统设置的逻辑完美,却无法正视自己的缺陷隐患。
以上之外,我个人认为在设置交易系统时一定要注意这个系统的容错率。
容错率越高,成功率自然也越高。
至于如何增大容错率,各显神通。
一个周密的交易系统,更应该为未来市场价格的无限变化可能而设置,方能躲避开所谓的“运气”成分。
既然是捕捉某种特定行情,那意味着做完了取舍,取了这头自然就放弃了那头。
取舍也包含了很多内容,最基础的,要有回报付出便再正常不过,意即交易员应正视亏损,正视沉没成本。
总之一句话:没有最好的,只有适合自己的。
不要去想,蹉跎多年的交易岁月,孑然一身而心有不甘。
古今多少交易员
举头望明月,残缺不全
低头看沧海,枯竭而干
愿今夜伴着淅淅沥沥的雨声入梦,梦里拂堤杨柳,百花争艳。 |