python量化交易--因子选股策略

枫桥 · 发表于 2022-3-23 05:02:40

Fama-French三因子选股策略，三因子分别为市场因子(股指)、市值因子、账面市值比因子
三因子模型的具体步骤：
1.对股票按照市值和账面市值比分组，共计六组，市值按大小市值各50%分，账面市值比按3:4:3=H:M:L分配（因为账面市值比的作用更强，所以分得更细一点）

2.计算股票市场每天的SMB、HML，按日期循环生成

3.找出个股的涨跌幅（如茅台）以及股指的涨跌幅

4.按日期合并以上数据

5.OLS线性拟合，得出个股收益率的三因子表达式，选出常数项小于0的股票

具体实施：最初想用tushare的api来导出股票的详情数据，但是由于积分权限限制（我的只有120积分.......）只能用daily，导致像市净率、市值、市盈率等重要指标都导不出来，所以我选择了去东方财富网爬虫，但这里爬虫我不知道怎么爬每支股票历史每天收盘的市净率、市值、市盈率等，只爬了当天。所以在后面分组之后的步骤发生了变化。

代码实现具体步骤
1.利用selenium和xpath爬虫沪指300成分股数据、东方财富网股票数据。

2.按市值分组，按账面市值比分组。

3.选择小市值和大账面市值比的公司研究。

4.利用市盈率进行第二次筛选PE∈(0,20]的股票。

5.爬虫股票的ROE数据，利用ROE进行第三次筛选，取最大的前10个ROE。
————————————————

nanaliu · 发表于 2022-3-23 07:59:59

看看。。学习下。。。。

anson1979 · 发表于 2022-3-23 08:03:27

感谢分享

daerbushen · 发表于 2022-3-23 08:26:14

怎么学量化交易啊

dt888 · 发表于 2022-3-25 15:20:32

感谢分享。。。。

qwe11 · 发表于 2022-3-25 17:09:52

感謝分享

零度° · 发表于 2022-3-25 22:46:38

感謝分享

wangyang · 发表于 2022-3-26 02:35:15

感谢分享

紫竹青荷 · 发表于 2022-6-8 11:46:36

感谢楼主分享

ea12213 · 发表于 2022-6-8 12:17:44

谢谢分享

上善若水066 · 发表于 2022-6-8 13:45:53

谢谢分享

pengjhl · 发表于 2022-6-8 13:58:14

谢谢分享

小目标 · 发表于 2022-6-8 14:23:35

学习学习

lihua22 · 发表于 2022-6-8 14:37:45

感谢分享

pengjhl · 发表于 2022-6-20 07:42:19

谢谢分享

rrrr288 · 发表于 2022-6-20 07:47:17

学习一下

whl · 发表于 2022-6-20 14:59:00

谢谢分享

paucky · 发表于 2023-10-19 10:30:00

selenium 真的是不错的工具，谢谢楼主分享

loveyexian · 发表于 2023-10-19 10:33:51

感谢分享。。。......

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