如何进行交易信号的定量分析, 并从中选择最佳交易信号

概述, 如果您不能自行交易怎么办？

当我们进行交易时, 我们的最终目标是赚取利润, 或至少在理论上确定是否可行。只是为了爱好的交易几乎是不可能的, 因为这将需要大量和持续的花费。几乎没有人能够学习所有的交易内容, 并开始在可接受的时间间隔内获得稳定的结果。为了获得预期的结果, 交易者需要组合四个主要因素, 即 知识、金钱、勤奋 和 有利环境。所有这些因素都是成功的必要条件。

一些交易者损失了资金, 并且离开 (再次回来), 有些人把他们的努力转移到了与市场密切相关的服务行业, 而另一些人尝试找到一个更娴熟的人去跟单。后一种情况的目标是不同的。一些交易者想知道为什么有人在市场上成功, 而他们自己却失败了。其他人希望通过简单地跟随更有效的交易者的道路来节省自己的努力, 同时能够根据自己的需要调整行进速度。"领头" 交易者的主要事情是走在正确的方向上, 最重要的是 - 没有绊脚石。

如今的市场发展, 允许任何拥有数百美元的人士加入金融市场的激情世界, 成为一名投资者。例如, 您可以购买股票和其它证券。您也可以聘请一位私人经理。所有这些方法都有积极和消极的一面。财务成功总是基于两个主要因素 — 选择适合的资产和相应的管理。这两个因素同等重要。只有适合资产和称职管理的有效结合才能实现长期资金增值。

如果我们只是简单地考虑选择正确资产 (这个话题有大量的素材) 的问题, 我们可以识别他们的主要特征 - 发行人的流动性, 波动性和可靠性。如果您选择的资产具有全部这些素质, 那么现在是时候迈向管理问题了。在大量的 "适当资产" 中, 国家发行的那些资产被认为是当今最有前途的。这些有货币, 政府债券, 国家或国企的股份。货币被认为是最有效的资产。因此, 流动性和波动性最高。

高流动性意味着长期成功的机会更高。这就是为什么投资者和经理人通常被流动性和波动性更高的市场所吸引。

现在, 我们转向管理问题。

寻找最快的马, 信号服务

如上所注, 最适当的资产是全时交易、流动性、波动性和可靠性最高的货币。所以, 在货币交易问题上详细讨论是合理的。我们不会在这里讨论如何交易货币。取而代之的是, 我们将把注意力集中在如何选择可以做得比我们更出色的人。

如今, 高效的交易者提供多种服务 (社区交易)。此市场中有付费和免费资讯。请记住, 并非所有付费资讯都与他们的价格标签相符, 而一些免费资讯也可以轻松地与付费资讯竞争。所以, 我们不会放弃免费资讯, 并将与付费信号一道分析。这个网站已经有很多关于如何选择信号的文章。本文的突出特点是我们将运用其它参数进行评估。这些参数不包括在 "标准发付" 和信号排位计算之中。

为此, 我们将使用自定义脚本来提供必要的参数。

大多数订阅者在选择合适的信号时, 只注意三个最明显的参数。这些参数是 成长, 订阅者 和 回撤。我们在此不会考虑负增长账户, 因为它们应该单独研究如何 不做 交易。在决定订阅信号之前, 要全面分析多个信号, 并找出 报告中显示的利润如何形成。这将有助于我们开发自有的信号分析和选择的定制方法。

您可能会认为, 一旦余额增长, 就不用担心信号提供者如何赚钱。我完全不同意这个观点。利润应当正确地赚取, 否则极有可能的亏损也许会破坏整个以前的成功。我更愿喜欢在一部分时间内未盈利, 但一直在执行正确交易的信号提供者。如果您担心绝对利润, 可以通过增加交易量或杠杆来轻松改善, 当然同时也增加了风险。

如您所知, 过去的结果不能保证在未来重现, 但至少合法活动不会带来法律上的麻烦。这意味着, 适当的管理方法不会为分析信号统计并决定订阅的合格投资者当中引起问题。

什么是 适当的管理 ？我用以下比喻: 适当地砌砖意味着墙壁不仅平整而且坚固。此参数取决于砖的几何形状和质量。即使您是一位 80 级的瓦工, 如果砖块在您的手中崩碎, 您就无法达到预期的效果。在我们的例子中, 砖是交易。换言之, 信号提供商应该执行完美的交易。反过来, 我们使用这种交易来 "竖立" 您自己的建筑。在完美方向上的优先交易分布给予我们高度的信心, 即失败的概率很小。

所以, 我们逐渐达到了 完美交易 概念。我们引入一些更加客观的限制。首先, 我们只考虑开开仓和平仓中发生的事件。其次, 参考开仓前和平仓后发生的事件 (例如, 一笔交易平仓后价格已经上涨了 100 500 点) 是可选的。考虑到这一点, 一笔完美的交易是 向盈利移动, 并以止盈平仓。整个价格走势在一笔交易的生存期得到充分施展, 不会在大部分时间里处于红色区域内并给投资者带来严重风险。

在实际交易中, 完美的交易并不频繁, 因此, 相对于其它所有评估过的交易, 这一定义可以作为我们的一种基准。如果大多数交易的分布接近完美, 那么这是我们正在寻找的信号。

任何完成的交易可以通过两个基本参数进行估算 — 入场品质 和 离场品质。

入场品质 假设一笔交易在其生存期内大部分时间盈利且没有带来严重风险。离场品质 定义最终盈利相对于交易生存期内潜在的最大盈利的百分比。这些参数的总和提供了一般的交易品质。从数学上讲, 这两个参数可以用以下等式表示。

入场品质 K(In) = 1/(1 + MАE/Result)

离场品质 K(Out) = Result/MFE

  

其中:

Result — 交易结果。

МFЕ — 最大浮盈。

MАE — 最大浮亏。

复合参数 K(Deal) = K(In) +  K(Out)

如您所理解的那样, 在完美交易的情况下, 此参数等于 2。所有其它交易都应该争取达到这个数值。

投资者的另一个参数是交易舒适度。舒适参数可能看起来是主观的, 但对于在虚拟基金经理中的投资者来说, 这无疑是重要的。许多将资金委托给经理的人肯定会注意到一个奇怪而令人不快的感觉, 即, 在红色区域内持仓时间相当长, 亏损可能会进一步增加。当您的账户净值超过余额时, 舒适是一种相反的感觉。在这种时刻, 您甚至可以体验到幸福和强烈的信念, 圣杯终于被发现了。此刻我正从投资者的角度来思考这个案例。很可能, 我对这个问题的反思可能并不足以表明提供商的喜好。然而, 如果信号提供商希望在投资者中受到欢迎, 并与他们建立长期的合作关系, 则需要考虑这些心理特征。

那么, 我们如何以定量形式定义这样的主观参数作为交易舒适度？这里的关键因素不是价格, 而是时间。我们需要了解一笔交易在其生存期内盈利或亏损多久。交易处于亏损的时间越长, 投资者的舒适度越低, 反之亦然。

为了定义这一点, 我们需要在分钟时间帧内分析交易。无论信号提供商应用的时间帧如何, M1 是 MetaTrader 4 中提供最详尽图片的最低时间帧。

交易生存期由图表上的两条竖线高亮显示。开仓和平仓点也已设置。所有进一步的计算都是相对于交易的开仓价位进行的。从图中可以看出, 一定数量的柱线 (灰色矩形), 完全低于买入交易的开仓价位。对于这样的柱线, 最高价 < 开仓价。此外, 也有柱线完全高于交易的开仓价位 (最低价 > 开仓价)。第一类柱线是令投资者感到最不舒服的, 因为这些柱线形成的整个时段都是红色的。第二种类型的柱线是令人舒适的, 因为交易在成型时段展现出浮动盈利。

我们采用以下条件来引入一个定量参数。舒适的柱线等于 1, 而不舒适的等于 -1。在开仓价位附近形成的柱线 (最低价 < 开仓价, 最高价 > 开仓价) 等于 0。

接下来, 我们根据以下方程计算舒适和不舒服的柱线比率:

K(Comfort) = (ProfitBars/TotalBars) - (LossBars/TotalBars)     

其中:

ProfitBars — 完全形成的绿色柱线数量。

LossBars — 完全形成的红色柱线数量。

TotalBars — 交易生存期内的总柱线数量。

如果一笔交易在一分钟内开仓并平仓, 则自动将该参数设为 1, 因为交易的寿命极短, 投资者根本没有足够的时间评估交易。

因此, 此参数取值范围将从 -1 (完全不舒服) 到 1 (最舒适)。

因此, 我们有两个参数, 从投资者的角度来界定交易的质量和舒适度。现在, 我们来看看交易过程中的这些参数。

注意。 不考虑亏损交易, 因为我们当前的目标是检测产生盈利的因素。亏损被认为是交易的必然部分, 仅按照获得的利润进行评估。如果要提高交易质量, 对亏损交易的深入分析是信号提供者所关注的问题。

脚本

获取源数据的脚本已开发完毕。其操作原理如下: 它在信号页的 "交易历史" 选卡上分析潜在信号订户可用的交易数据。历史文件可以 *.csv 格式下载。

为此, 请单击 "导出到 CSV" 并保存文件。

接下来, 脚本处理以下交易参数:

- 交易开仓日期/时间

- 品种

- 交易方向

- 开仓价

- 交易平仓日期/时间

- 交易平仓价

脚本应用这些参数, 在我的经纪商提供的报价上重现所有处理的交易。如果交易开仓价不符合历史报价范围, 这笔交易将被标记为 "不正确的开盘价或收盘价", 并从随后的计算中剔除。在我工作的过程中, 我不得不解决在不同经纪商之间同步报价时间的问题。事实证明, 几乎每个经纪商都试图遵照 GMT 时区平移建立自己的时间。

我使用的终端来自 "А..." 公司, 真实交易服务器为 S...。将所有交易参数与来自此服务器的报价进行比较。在处理 MetaTrader 4 信号 前 5 名 的数据之后, 报价变化与提供者的交易服务器匹配, 在全部盈利交易当中我的经纪商服务器占比 27.3-99.6%。我设置了相当大的可能滑点, 等于 50 (!) 点 (5 位小数)。此参数设定不同经纪商之间可能的价格差异范围, 考虑尽可能多地进行交易。

我提前下载并重新写了整个分钟柱线的历史记录, 尽可能避免时间序列中的 "断裂" 柱线。

为了检查差异, 我们来看一下图中高亮显示参数的交易。

差异如以下截图。

垂直虚线表示交易的开仓和平仓, 而价格标签是主账户的交易执行价格。现在, 将这张图片与我终端图表上的价格进行比较。开仓正常 (几乎在一个价位), 但平仓的情况有异。如果相对于总数有大量此类交易, 订阅这个信号除了头痛和损失, 不会为您带来任何收益。

脚本操作结果如下图所示。已经计算出用于绘制变化图的数值表格, 报价匹配百分比为 82.66%。根据设置, 56 笔交易的参数不符合我的经纪商提供的报价序列, 即便使用滑点。

结论是什么？

首先, 一切都不是闪闪发光的金子。如果大多数交易的差异很大, 则信号不适合订阅。

其次, 为了避免这种差异, 通常建议您到主帐户正在工作的同一经纪商处开立账户。但是, 如果我对自己的经纪商感到舒服, 且不信任其他家呢？最合理的解决方案是关注与您的报价相同的交易服务器的信号。第二种方法是搜索与报价差异最小的信号。

为了更便于澄清, 我们分析几张分布图。官方评级 (撰写本文时) 的 MetaTrader 4 信号前五名进行的交易历史被用作源数据。

评级 #1, 信号 ID 129797。

总计1563 笔盈利交易成功处置 1557 笔 (99.6%)。这意味着提供者和我的经纪商服务器之间的报价高度匹配。交易的 0.4% 是由于价格差异 (上面已经描述过这个例子)。关于交易质量变化图, 我们可以看到, 大多数交易品质都很高。变化 "预期" 下降至 "1.3-1.4", 接近正常平均水平。不过, 我不喜欢交易舒适度的分布, 因为许多交易大部分时间都花费在红色区域。此外, 变化 "预期" 向左偏移, 这不是很好。

评级 #2, 信号 ID 129369。

总计1900 笔盈利交易成功处置 745 笔 (39%)。报价匹配级别非常低, 使得信号不适合我。不过, 交易质量和舒适度分布非常好。这个信号可以推荐给具有最小报价差异的交易者。

评级 #3, 信号 ID 252114。

总计315 笔盈利交易成功处置 268 笔 (85.6%)。换句话说, 报价匹配水平相当高。我们转向变化图。交易品质 "预期" 跌至 "1.5"。这高于平均水平并且可以接受。不过, 在交易舒适度方面, 情况并不乐观。这可能表明提供者没有明确的离场交易系统: 一些交易总在等待, 而其余的一些交易对于订阅者来说足够舒适。

评级 #4, 信号 ID 274582。

总计 348 笔盈利交易成功处置 95 笔 (27.3%), 指定的滑点为 50 点！报价匹配水平非常低。同时, 分布图显示了上述平均水平。这意味着, 信号可以考虑订阅, 只要没有这种灾难性的报价差异。

评级 #5, 信号 ID 250456。

总计 95 笔盈利交易成功处置 93 笔 (97.9%)。报价匹配水平非常高: 交易质量变化 "预期" 跌至 1.6。这高于平均水平。交易舒适度分布也很好。信号可以考虑订阅。缺点是止盈平仓的交易量很少。

那么, 结论是什么呢？

评级前 5 名中只有两个信号明显符合我的条件, 其中一个没有达到足够的报价匹配水平。如果我们进一步针对评级进行这种计算, 我们将能够找到有价值的信号。然而, 我们再前进一些, 参数越少意味着我们需要进行大量计算以便找到合适的信号。信号的盈利能力在这里并不重要。最重要的参数是交易质量, 舒适度, 最小回撤和历史盈利交易最大百分比。

在本节结束之前, 我来提供一份已处理的热门免费 信号的结果。我没有披露其 ID, 但这是正在服务中最古老的信号之一 (已经超过 150 周)。对于结果未予置评。值得一提的是, 服务器之间的报价匹配水平已经达到了 71%。

看起来不错！

我已经在上面描述了如何计算质量和舒适度。现在是时候作出第一个结论了。

首先, 您需要注意提供者和经纪商的交易服务器之间的报价匹配级别。即使提供者显示比例为 2 的完美交易, 这并不意味着您已经找到了一个圣杯。它也许不适合您, 因为其交易的处理方式与主账户不尽相同。如果匹配等级足够好, 您可以继续考虑其它参数, 包括质量和舒适度。但首先您需要通过常用参数来梳理信号, 例如利润、回撤、帐户寿命、盈利交易百分比, 等等。

如果您决定使用与信号提供者相同的交易服务器, 准备的信号参数为平均值甚或低于平均水平。

分析来自不同提供者的信号时, 我面对的主要困难

最初, 我的目标是开发一种计算自定义信号等级的方法。我希望选出符合我理解的交易执行方式的信号。鉴于服务中的大量信号, 我相信这个任务并不难。但事实并非如此。有两种状况可能会使潜在订阅者的黏度大大复杂化。第一个是各种经纪商之间的报价差异 (有时很明显！), 这很有可能是由于交易服务器应用不同条件对价格流进行排序导致的。第二个是显著减少潜在信号的数量, 不仅在交易质量方面满足投资者的需求, 而且还有最小的报价差异。最大的挑战是必须手工剔除大量信息以便搜索隐藏的 "宝石"。我对这种情形感到非常惊讶, 但是 "您不能拒绝真实存在" (c)。

重要！ 为了使您的计算结果尽可能准确, 请密切注意上传到计算机的历史报价质量。这决定了成功处理交易的百分比。如果您的历史有缺口, "断裂" 的柱线或者根本数量不足, 您的计算就不具代表性。还有, 请注意信号页面上统计信息选项卡的分布部分。它列出了用于生成信号的所有品种。确保您拥有所有高质量的历史报价记录。

如何发现合适的信号？

首先, 我们需要形成两个潜在的信号列表。

第一个 列表包含符合搜索参数所涵盖标准的信号。这些可能是评级、回撤、盈利交易百分比、帐户寿命等。之后我们应使用脚本来计算其它参数, 主要是提供者与经纪商交易服务器之间的报价匹配百分比。如果此参数适合, 则评估交易质量分布和舒适图。对于通过初始过滤器的每个信号执行此操作。

第二个 列表包含基于相同交易商的潜在信号。为了选择此类信号, 请在 "过滤器" 选项的 "按名称, 作者, 经纪商搜索:" 字段中输入经纪商名称。

之后, 您将看到符合您指定经纪商服务器的信号广播列表。为了更有信心, 首先分析与交易服务器名称匹配的信号, 然后检查所有其它信号。从列表中选择潜在的合适信号。

信号选择算法如下所示:

• 形成通过初始过滤器的信号列表。
• 形成选定信号交易过的金融工具清单。
• 下载 (最好 — 重写) 这些金融工具的历史报价。
• 下载选定信号的交易历史文件。
• 运行脚本处理交易历史文件。
• 分析脚本提供的结果。
• 根据您的条件形成适合订阅信号的最终列表。
  

正如我们的研究表明, 服务中的顶级信号操作仓位时都有很好的理由。不幸地是, 并非它们当中的所有都适合我。改换经纪商是一项非常麻烦的任务, 并不一定值得的。不过, 也许是合理的, 例如, 如果您想要分散大金额, 不仅通过单独的账户和信号, 而且通过不同的经纪商。

一些避免陷阱的提示

管理您的风险任何风险管理策略都意味着分散和限制。不要把所有的资金押宝在一个信号上。订阅多个信号。另外, 请注意, 分散以 "3" 开始。换言之, 为了分散风险, 您需要将资金至少分为三部分, 并将其分配到独立资产中。分散等级越高越好。

在选择所有信号之后, 现在是时候在实际条件下使用最小交易量进行测试了。

限制您的资本每一部分的损失额度。如果其中一个部件达到损失限制, 请取消订阅, 不用后悔。资金的稳定增长需要系统的方法。

结束语

脚本可能包含一些需要修复的缺陷, 但目前它正在履行其主要目标。最有价值的分析总是基于使用获得结果处理初始数据 (我刚才提到的 "砖")。现在, 我们知道如何在不同的信号中形成盈利, 如何界定提供者的方法是系统性的, 以及结果中涉及多少随机性。

脚本可在市场中 找到。随附的视频显示其详细操作。如果您希望讨论信号选择方法和相关问题, 请在下面发表您的意见。

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