设为首页 收藏本站 切换语言

投资大佬的成功必备技能——回测!  

| 发表于 2022-6-27 09:05:24 | 显示全部楼层 |复制链接
成功的交易者,我们惊羡他的交易能力和盈利水平!然而当初他也是从毫无经验的小白开始的。

怎么就成为我们口中的大佬了呢?不断学习总结是他们的共同特点,对于投资交易而言,就是不断学习接触到的新方法,然后应用测试,最后总结出自己的方法。

所以今天汇课堂就跟大家分享一下,做投资交易都应该学会的技能——回溯测试相关的知识。


什么是回溯测试?

相信大家会经常看到回测这个词语,外汇投资中的回溯测试(简称回测)指的是投资者利用历史数据,测试自己的交易策略,从而筛选组合出盈利概率更大的交易系统。

在投资交易之路上,我们慢慢会接触到越来越多、各式各样的交易系统。到底选择哪种技术组合作为自己的交易系统?是全盘接受还是修改参数?

正确的做法就是学会利用回溯测试,这其实就是学习到应用的过程,用过之后才是自己的东西。


如何进行回溯测试?

回溯测试相当于一种实验,为了提高实验的准确性,首先要控制变量,保证在基础条件一致的情况下测试。比如你需要测试几种指标的盈利能力,就需要保证交易品种和时间段一样。

然后要有一定量的测试次数,大概30次,增加回溯的准确性。对于每一种回溯的交易策略,都需要提前准备好记录项,比如指标参数,时间周期等,保证下次使用此策略时,方法是正确的。

除了用模拟账户测试交易策略,交易者可以直接在MT4/MT5中进行回测,这些交易工具都有免费的交易策略测试功能。以MT4为例,在导航栏可以找到EA交易测试或策略测试,可以用来测试EA或技术指标。
点击查看大图

测试后,可以在下方看到测试报告和净值图。净值是账户余额加上持仓头寸的盈亏情况后的资金,反应总体的盈利或者亏损情况。点击查看大图
历史数据也都可以在“历史数据中心”下载,不同交易品种的各个时间周期都可以选择下载。

注意在下载历史数据前,可以将图表的显示柱数调整到最大值,这样你的下载的数据中才能看到更多数据。
还可以在TradeView上回测TradeView是一个投资策略交流网站,回测功能刚开始是免费的,现在可以30天免费试用。使用时直接选择回放,设置回放速度,选择起始位置,比较适合短时间内的回测。

当然如果以上你都不想用,也可以用最传统的方式,直接用EXCEL表格,手动回测!或者用回测软件比如Ninja Trade,功能比较全面。

在回测中,重点衡量的是盈亏总额,收益率,收益亏损比率和波动性。波动性主要是衡量交易策略的稳定性,更好判断策略在什么情况下收益率更高。

如果亏损超过20%或者30次测试中的结果存在很大的差异,都应该停止使用这种交易策略。
虽然回测可以提高交易的准确率和信心,但回溯测试不是万能的,有时候回测准确率很高的交易系统,在真实市场不一定有用。因为回测本身就是理想化的市场,没有滑点,延迟等,更不会受情绪影响。所有的交易策略都是在预测市场,而真实市场的变化又是无法预测的。
如果有帮助,就支持一下我呗
举报

评论 使用道具

精彩评论13

whl
DD
| 发表于 2022-6-27 11:41:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

erixx9
CC
| 发表于 2022-6-27 13:21:24 | 显示全部楼层
谢谢分享.
举报

点赞 评论 使用道具

pengjhl
CCC
| 发表于 2022-6-27 14:32:04 | 显示全部楼层
有点道理
举报

点赞 评论 使用道具

dongxu64
DDD
| 发表于 2022-6-27 14:33:27 | 显示全部楼层
很好的文章,谢谢楼主。
举报

点赞 评论 使用道具

不忘初心的远航
D
| 发表于 2022-6-27 15:50:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,好好学习,天天向上!
举报

点赞 评论 使用道具

紫竹青荷
CC
| 发表于 2022-7-1 18:32:25 | 显示全部楼层
路过看看  学习学习
举报

点赞 评论 使用道具

rrrr288
DDD
| 发表于 2022-7-1 20:13:01 | 显示全部楼层
很好的文章
举报

点赞 评论 使用道具

AceTylene
DD
| 发表于 2022-7-6 17:30:17 | 显示全部楼层
策略的测试是需要的
举报

点赞 评论 使用道具

nanaliu
CC
| 发表于 2022-7-6 17:44:59 | 显示全部楼层
看看。。学习下。。。。
举报

点赞 评论 使用道具

Sagittarius
DDD
| 发表于 2022-7-7 00:03:16 | 显示全部楼层
回测策略是建立交易系统的必经之路
举报

点赞 评论 使用道具

zhy2505000
DD
| 发表于 2022-7-7 00:43:40 | 显示全部楼层
感觉不错,学习了
举报

点赞 评论 使用道具

t5530407
DD
| 发表于 2022-7-7 06:47:33 | 显示全部楼层
感谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

qwe11
CCC
| 发表于 2022-7-7 07:06:33 | 显示全部楼层
学习一下,好
举报

点赞 评论 使用道具

发新帖
EA交易
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

简体中文
繁體中文
English(英语)
日本語(日语)
Deutsch(德语)
Русский язык(俄语)
بالعربية(阿拉伯语)
Türkçe(土耳其语)
Português(葡萄牙语)
ภาษาไทย(泰国语)
한어(朝鲜语/韩语)
Français(法语)