海龟交易法在外汇交易中的应用

以一个杰出交易者的方式看待生活，会带给你更多的乐趣和更丰富的体验，遗憾也会少的多。

这是《海龟交易法则》中，我感受比较深的一句话。

有些人可能永远也不会成为杰出的交易者，但还好优秀的人都爱分享，我们可以看到他们的文字、视频等。甚至可以用他们的成功之道去做交易，尽管效果也许完全不同。

1993年，海龟交易法让没什么交易经验的人取得了年均80%以上的收益率。这是什么概念，巴菲特从1985-2004年，平均年收益率约是22%。如果我们现在能有一套收益率那么高的交易系统，不出几年，福布斯排行榜上就有你的大名。

20多年过去了，这套交易法则也慢慢失去了让你一夜暴富的功效，但它作为一个交易系统涵盖各个方面的交易知识，是我们可以借鉴的，它至今仍然是交易者必研究的系统之一。

人人都希望能有一套高盈利的专属交易系统，如果你连成功的交易系统长啥样都不知道，你离高盈利率恐怕还有十万八千里。今天就跟着汇课堂一起重温海龟交易法的经典内容。

海龟交易法则是一个特别完整的交易系统，涵盖了交易者在交易过程中的需要做出的各项决定。比如交易品种、交易手数、进场位置、止损位置、退出市场的位置、以及市场中的应变策略。

因为海龟交易法主要研究的是商品期货交易，下面我会套用它的逻辑结构，分享外汇交易中的相应的部分。

①在市场中买卖什么

外汇市场，大多数的散户交易者都是做外汇保证金交易，现货交易，交易的是各种货币对。国际市场上进行交易的八大货币主要有：USD美元、EUR欧元、JPY日元、GBP英镑、CHF瑞郎、CAD加元、AUD澳元、NZD新西兰纽元，占全球外汇交易市场90%的交易量。

因为货币对又分为直盘货币（与美元直接挂钩）和交叉货币，所以外汇交易的品种主要有：

直盘货币：EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、AUD/USD、USD/CHF、USD/CAD、NZD/USD。

交叉货币：EUR/CHF、EUR/CAD、EUR/AUD、EUR/GBP、AUD/CAD、 AUD/CHF、AUD/NZD、CAD/CHF、CAD/JPY、EUR/NZD、GBP/NZD等。

除了货币对之外，外汇交易者还会关注贵金属黄金、白银和原油交易市场，有些交易商平台也会提供股指指数交易。

大家在交易的过程中，可以将资金投入到各种交易品种，分散一下资金，不同的投资产品的行情不同，让自己的交易之路有更多的行情。

②买卖多少

买卖多少的问题，即头寸大小，也就是我们通常所说的交易多少手数。建议投资者每次交易的资金不超过账户资金的2%，并根据能承受的风险资金，结合市场波动情况，设立头寸。

应该注意的是，风险大小不仅跟头寸大小有关，还跟当前行情或交易品种的点差有关。

比如10000美元的账户，按照以上资金管理的原则，一次交易最大可动用资金为10000*2%=200。这时如果市场波动较大，点差是20，你只能建1手仓；如果市场波动较小，点差是5，你最大可以建4手仓。

海龟交易法则介绍的根据20日均线的市场波动确定头寸规模，我们也可以参考。

③什么时候买卖

有一点海龟交易没提到，在确定进场位置之前，还需要确定价格走势，是涨还是跌！这个可以借助趋势线和通道，或者用移动平均线和布林带通道指标。

判断什么时候买卖也就是找到进场位置，在外汇交易中，找进场位置有2种方式，借助技术指标或用价格形态。找到有效突破和反转就是进场机会。

海龟交易法则推荐用唐奇安通道突破系统，借助20日均线和50日均线。20日均线突破可以帮助我们尽早建立仓位，50日均线突破可以确认市场趋势，可以在此基础上调整仓位。

④止损

每个交易员都应该养成设置止损的习惯，这是每个在市场吃过亏的人给大家的第一个建议，下单前就要确认止损大小。

设置止损的方法很多，可根据阻力位和支撑位、布林带、ATR技术止损，也可以采用限制资金和限制时间止损。

另外对于新手而言，也可以采用一种无风险止损的方法，根据技术方法设定好止损位之后，如果市场趋势朝着对你利好的方向移动一定幅度，一般视为2%，可以将止损位提高到成本位，这就是一个无风险的止损位。

海龟交易法中提到的是ATR止损和固定风险资金止损。

⑤什么时候离场

离场的方式有2种，1种是止损被突破被迫离场，一种是主动离场，主动离场需要确定目标盈利位，一般是在高点或低点。

海龟交易法中提到的离场系统仍然是用10日均线和20日均线的最低价或最高价。

⑥如何买卖

其实前面提到的什么时候买卖，买卖多少，以及止损就是如何买卖！但之所以这里还需要提一下，就是说大家要遵循设定好的交易系统去交易！并且在交易中，还要学会如何调整仓位，如何应对市场情绪。

海龟交易法提倡交易最重要的策略就是信心、一致性和纪律性，也就是说大家要对自己的交易系统有信心，专心打磨并严格执行。

根据市场情况，利好加仓，不利时减仓。

谨慎加仓，虽然每次可以交易的最大金额能占到2%的资金，但将一笔订单的资金分为多次，根据市场的变化加仓，会增大盈利。通常情况下，他们的第一个头寸将是0.5％，在交易获利后，他们将再增加0.5％，之后也将继续加仓，直到达到最高2％。

加大对亏损的重视程度，如果您的帐户损失了10％，那么就当作损失了20%那样谨慎的去做下一笔交易。

关于整个海龟交易系统的架构我们就介绍完了，其实中间提到的均线和唐奇安系统，以及2%的资金原则，我们在以上的文章中都有介绍，大家需要的可以翻看历史文章。

一旦一个交易系统或者方法被大多数人应用，它就会是失效。海龟交易法则从免费公之于众的那一刻开始，就注定会越来越越无用。重点还是要打造出自己的交易系统。

但它毕竟是经典，每个交易者都有必要去看一下原版书籍《海龟交易法则》，作者的观点对我们有一定的启发。

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一旦一个交易系统或者方法被大多数人应用，它就会是失效。海龟交易法则从免费公之于众的那一刻开始，就注定会越来越越无用。

交易中的应用

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