三重滤网交易系统—3

3、第三重滤网
第三重滤网用于制定精确的入场点，实时传导的数据对机智的交易者有益，不过有可能伤害那些做日内交易的缺乏经验的新手。若不能获取实时数据，交易者可采用日间突破和拉回修正的方法入市。

当前两重滤网发出买入信号时（周线看涨，日线回调），在前日高点或比高点高一个Tick值的位置放一张买单。Tick是市场中采用的最小的波动单位。我们期待主要趋势再度延续并且在价格发生顺势突破时跟进。这种挂单方法，只适用于当天的交易。如果价格突破前一日的高点，你的多单会自动成交进场。交易者甚至不须观察日间的波动，将它交给经纪人打理即可。

在前两重滤网提示做空时（周线看跌，日线反弹），在前一日的低点或者距低点低一个Tick值的地方挂一张空单。我们期待跌势再现，并在发生向下的突破时跟进，如果价格突破了前日的低点，那么空单成交。

日图波幅可能很大，因此在顶部挂单做多，成本较高。另一种做法就是回调买入。如果打算在价格回调至指数加权平均线时买进，计算出第二天均线将要到达的位置，在相应的价位入场。亦可采用安全区域指标（SafteZone indicator，参见173页）来观察市场跌破前日低点的距离，并在相应价位入市。熊市做空则反之。

向上突破时买进的优点是跟随了运行的趋势。缺点是买进的点位相对较高，并且止损设得较宽。回调买进的好处是买的点位较低，并且止损设得较窄。坏处是容易遭遇掉头向下的反转趋势。“突破跟进”比较可靠，只是利润较少。“回调进场”风险较大，不过利润也较多。

尽量用实时图表入场，当前面的二重滤网提示做多时（周线升势，日线回调），观察实时数据，并确定做多。开盘后一段时间内（Opening Range），若价格超过前15分钟至30分钟的高点，发生突破时则及时跟进，或者采用技术分析，分析日内图表以确定合适的入场点。做空，则观察开盘后一段时间的行情，发生向下突破时跟进。或者通过分析日内图表寻找机会，并采用实时数据入场。

在实时图表上寻找买卖点的方法与日图相同，只是前者提示出入场的频率要加快许多。交易者若采用周图或月图入场，那么也必须用同样的周期出场。若采用实时数据进场，则应抵制日内图表信号的诱惑。周线和日线框架的交易，往往需要持仓数日，交易者不应受日内图表价格波动的困扰。

什么是交易系统？一种方法，一个交易系统，一种技术，这几个概念间到底有何区别？

一种方法是指一个大概的交易哲学，举个例子：顺势交易，当趋势向上就买，趋势向下就卖，或者在价值低估市场买入，价格高估市场卖出。在历史支撑区域顺势买入，在压力区卖出。

一个交易系统是指方法应用的一个规则组。例如：如果你的方法是随市操作，那么系统可能在周平均线向上，日平均线向上时买入（MACD柱状体也可代替平均线）。

一种技术是指买与卖的特殊技巧，举个例子，当一个交易系统给了一个买入的信号，而技巧告诉我们当价格超过前一天的最高价或价格收了一根小阳线（小阴线）时交易。

三重过滤网的方法通过数个时间结构并附以震荡指标与趋势指标来分析整个市场。我们使用趋势指标在大的时间结构图表中战略的做多或做空，使用震荡指标在小的时间结构买进或者卖出（介入点）。总的方法没有改变，但是系统——特殊指标的选择在近段时间有了一定的发展，技术也一样。

三重过滤网测试每一个潜在的交易，用三层过滤或测试，每层过滤用了不同的时间结构和指标，这些过滤层过滤了许多的交易，而且那些交易一开始看起来还十分吸引人，三层过滤系统促进了一种谨慎小心的交易方式。