【原油对冲策略8.0】原油对冲套利策略，策略稳健低风险

XXXL · 发表于 2022-7-28 18:22:44

即两个价格相互关联的品种，行情走势基本趋同，利用两者间价差相对稳定的变化，进行对冲交易，从而套取盈利的交易方式。

原油对冲套利策略通过精准快速的大数据分析，实时监控布伦特油（Brent）和美原油（Crude）两个关联品种价格变化，判断最佳进场点，在两者价差合适建仓时，一个买涨一个买跌，并持续监控，直至价差合适出场，平仓解锁对冲订单，从而获利。

由于是对冲锁单交易，因此受行情波动影响较小，盈利情况也比较稳定。

策略稳健低风险

（1）对冲交易

两个品种，做单方向相反，分别做多和做空，手数相同，在两者市场报价涨跌幅趋同的前提条件下，对冲订单盈亏相抵，基本不受行情波动、新闻、滑点等因素影响。

（2）大数据支撑

EA机器人结合大数据分析统计以往10年间，两个原油品种的基差（价差）波动变化的数据，分析得出基差波动的区间。

例如，在某段时间内, 基差波动一直在 4.1 ~ 7.1 区间内，如此，以历史大数据作为参考，排除中间未确定区域不做单，只要确保交易账户的保正金在区间内的两种极端情况下仍然足够，只在两端交易，等待基差回调，从而获利。

（3）风险在哪里？

风险在于，当基差波动较小时，持仓时间较长时，用户手动加大做单手数，导致基差波动走向极端时，交易账户保正金不足以支撑较大手数的持仓订单，导致持仓订单被强平并直接造成亏损。

因此建议根据仓位大小选择合适的手数和策略进行交易，并使交易账户的保正金尽可能多，才能稳定盈利。

做单原理

（1）基差缩小盈利

即Brent（布伦特油）做空，Crude（美原油）做多，基差拉大时建仓，基差缩小时平仓获利；

如下图所示

（2）基差扩大盈利

即Brent （布伦特油）做多，Crude（美原油）空，基差缩小时建仓，基差扩大时平仓获利；

gh16888 · 发表于 2022-7-28 19:57:21

这个是怎么对冲的带风控吗

阿偉 · 发表于 2022-7-28 20:08:40

這可以回測嗎?怎麼個測法?

nikelwong · 发表于 2022-8-1 11:04:32

时光微醺发表于 2022-7-28 21:29
这个是怎么对冲的带风控吗

如极影类吧，都是会爆的，要资金管理。希望不会过期。可以模拟运行下。

延陵家馨 · 发表于 2022-8-7 11:42:00

不知道怎么运行，能解释下吗，

ss00ss · 发表于 2022-8-7 19:51:15

这个应该不能回测吧

ssbienhild · 发表于 2022-8-7 21:21:19

是无限制版的吗

qwe11 · 发表于 2022-8-7 21:33:23

是无限制版的吗

wasesdq2 · 发表于 2022-9-7 10:43:17

同问是无限制的吗？......

dxas100 · 发表于 2022-11-26 03:27:21

你好有MT5版本的吗？

vocom57888 · 发表于 2023-9-11 14:19:17

这个有试试！

shllwk · 发表于 2023-9-11 16:32:56

这个有试试！是无限制版的吗

jasontang666 · 发表于 2023-9-20 15:34:10

过期的，后面不要浪费时间了

longjiang · 发表于 2023-10-16 23:49:58

过期了吗

byqcom · 发表于 2023-10-18 09:41:55

过期了。。。。。

569573940 · 发表于 2024-1-11 18:26:26

感谢分享

michael56 · 发表于 2024-2-7 14:19:51

过期了。。。。。。

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