反向交易: 减少最大回撤以及在其它市场上测试

我们分析了反向交易策略。我们在两个外汇交易工具中测试了这个策略，我们还尝试使用了不同的指标来提高系统的效率。

结果我们发现反向策略是有效的，能够一年收益大约50%。但是这是一个高风险的策略，因为最大回撤可能超过初始的存款数。使用10000美元的初始存款，在所分析的金融工具中的最大回撤不管使用哪种指标都达到了12000到15000美元。这个变量可以改善吗?这样做会怎样影响到策略的获利能力呢?这将是本文第一部分的主题，

在处理过这个问题之后，我们会继续转到第二个主题 — 我们将会尝试交易除了外汇交易品种之外的各种金融资产。我们将会发现，哪个市场是最适合用于这个交易策略的，在不同市场上进行反向交易是否有任何明显的区别。

在本文中的所有测试中，我们将会使用 M15 时段，而交易链中最大步数设为8。在前面的文章中我们已经描述了选择这些参数值的原因。

另外，在所有的测试中除了GBPUSD和XAGUSD之外，我们将不会使用任何指标。当前面的交易链关闭后，策略在固定的方向上入场，对于 GBPUSD 和 XAGUSD, 入场是根据CCI指标值决定的。测试显示，CCI在上述交易品种中可以提高获利能力。

下面附加的档案包含了所有的SET文件，含有本文中探讨的每个交易品种的EA正确设置，这些设置是用于测试的，结果的利润图表就展示在本文中。

测试中的改变

在本文中进行了更加严格的测试和优化。

首先, 所有的测试都将在基于真实分时的每一分时模式下进行。

第二, 优化的进行将不仅用于最大余额，还用了最大余额加上最小回撤。

这种变化非常容易理解，我们把获利水平设为止损水平的两倍大小，根据哪个反向步骤会触发获利的结果，这会在利润上造成很不稳定。例如，获利在第一步就达到了，可能会带来1美元的利润，而到了最大步数时，净利润将等于10美元 (也就是说，在抵消了交易链中其它没有获利交易的所有亏损之后)。

因为这个原因，使用利润作为优化标准来找到最好的参数不是一直合适，经常会发生相反的情况：使用找到的参数，获利在第一步很难达到。

第三, 测试将在多个经纪商账户中进行。

每个经纪商都提供特定的点差、隔夜息、滑移和单位，所以，结果可能会根据您的经纪商变化很大。让我们来检验这一点，我们将测试三个不同的经纪商。

EA 交易中的变化

在附件中是一个新的 ReverseEA，它与之前发布的版本有所不同。

• 修正了EA交易崩溃的问题，有时候发送订单的时候会发生；
• 除了双倍指数，现在可以在一步或者两步之后再执行双倍交易量；
• 在链中的反向交易步数现在写在订单注释中了 - 这是用于启用在一次或者两次交易之后再增加交易量的;
• 在设置中加入了一个新的复选框 "不要开启第一个交易 (只是管理)";
• 增加了根据时间入场：用来避免在某些时刻、星期或者月中的某天入场交易;
• 增加了一个新的EA交易运行模式: EA 可以关闭所有开启的仓位并在您指定的方向上开启新的订单，并加入对应的注释，然后EA会结束运行。
• 增加了RSI的运行选项;
• 增加了新的选项用于其它指标: CCI 和动量（Momentum）指标。
  

这里是新特性的一些详细介绍。

新的运行模式. 这个新的 EA 运行模式是用于当您想要关闭当前仓位而立即使用减少的交易量开启一个新的仓位，交易可以是任意方向的，可以与EA默认的方向不同。

例如，如果这是第六次反向交易或者更多，价格走向您的方向，整个反向交易链已经获利，而您担心价格会反转。在这种情况下您可以使用这种模式保留利润并立即在选定的方向上使用初始交易量开始一个新的链。

如需使用这种模式，就要设置开始这种模式时反向交易的步数，参数为 "Open Long trade with this comment and exit" 或者 "Open Short trade with this comment and exit"。

只进行交易的管理. 在前面文章的留言部分提到，使用技术分析来进行交易比使用标准指标或者不使用指标来分析交易的方法能够更好地获利，这绝对是真实的。在您选择的方向上从某个指定水平进场的风险要比在任何时间以固定方向入场小得多，不论现在价格在哪里。

但是技术分析意味着人工工作，而为此正确编程非常困难。但是，如果您想使用技术分析人工交易，那么这个新的EA特性将会对您有用。

新的复选框 "Do not open the first deal (only manage)（不要开始第一个交易，只进行管理）"可以使您人工开始第一个交易，然后让EA来管理它。如果您启用了这个复选框，EA就只会管理已经开启的交易。

第一个交易可以使用新模式 ("Open Long trade with this comment and exit（使用此注释开始买入交易并退出）" 或者 "Open Short trade with this comment and exit（使用此注释开始卖出交易并退出）") 开启。

或者，您也可以使用我的工具 Creating orders with a fixed stop in dollars（以固定资金止损创建订单）。这个工具可以通过指定所需的注释（1-开始链中的第一个交易）和幻数（必须与RevertEA的幻数匹配）来使用固定资金数或者存款比例作为风险建立仓位。

您也可以使用您自己的EA交易，当开启一个交易时可以指定幻数和注释。

请注意，如果您选择了交易管理模式，用于确定链中挂单获利目标的方法也改变了。在正常模式下，链中新订单的获利价格是根据EA的 Take Profit 设置确定的，在管理模式，获利值是由当前仓位的获利和建仓价格之间的差来确定的，也加上了当前的点差值。

所以，获利中利润的点数可能会变化。根据当前的点差和仓位建立时的点差，这个数值可能会有变化，如果第一个仓位开启时的点差或者之前设置订单时的点差等于当前设置订单时的点差，那么两种计算方法就没有区别。如果当前点差比之前的大，那么获利就会变大为当前点差与之前点差的差值，否则，获利的大小就会减少这个差值。

RSI 运行选项. 现在，可以使用三种模式使用 RSI 过滤器:

• 如果当前的RSI值小于或者等于 rsiValMax, 就开启一个买入仓位，否则就跳过; 如果当前的 RSI 值大于或者等于 rsiValMin, 就进行卖出交易，否则跳过;
• 如果当前的 RSI 值大于 rsiValMax, 就开启一个买入仓位，否则跳过; 如果当前 RSI 小于 rsiValMin, 就进行卖出交易，否则跳过;
• 如果当前的 RSI 值大于 rsiValMax, 就开启一个卖出仓位，否则跳过; 如果当前 RSI 小于 rsiValMin, 就进行买入交易，否则跳过;
  

请注意，在第一种模式中，如果买入和卖出交易都允许，在有些 RSI 值时可能出现一次两个订单。

反向交易？

在测试中的一个EA就是这样，一个方向开单达到10单，就反向开个大单，总体而言，大单的盈利高于止损

新思路不错

啥操作这是

特征可以看出一般人使用起来必定是亏货策略

交易中有很多很悲催的、对小白的忽悠说法。例如：我只要设置1倍止损距离，2倍止盈距离，那么我的胜率不变的情况下我的盈亏比就能做到2：1了。这是多么荒唐啊？！想当然的做法只会让人惊恐地反复改变手法，从而得不到稳定的胜率。

再比如说：我亏了钱就加倍反手，我就早晚能作对一次而把之前亏损都找回来了。这是多么愚昧？！一个人有无穷无尽的赌资，就根本不用靠赌博谋生了。

再比如说：我叠加各种可能的“战法”就能得到圣杯组合。这也是自欺欺人的。真正的策略是让自己实战“打不死”，而不是装样子把自己想象为武打表演的明星。所以许多只知道“纠结买点”的所谓进攻策略文章一看就知道是忽悠人体操套路而没有胜算的。