如何利用最大结余、最大盈利因子、期望收益、最小盈亏、采收率、夏普比率、最大定制等进行EA优化筛选

早上7点多就起来啊，主要是醒了，睡不着了，起来看看优化结果出来了没。



出来了，第一组结果的资金曲线图如下。先说下我优化时，选用的是最大定制，就是根据自己的要求，自己定制你看重的结果，当然你选择最大定制的时候，需要再OnTester中写入相关算法。



但是结果不尽人意啊，首先资金曲线回撤还是比较大的，再一个2021年-2022年，这两年基本没有赚钱。即使前几年表现得还不错，这样得策略也是不能用的。

我的这个策略是一个做EURUSD的策略，其实再优化的过程中，我也是有很多经验的，就是如果你的策略比较好，很容易就能优化处一条比较好的曲线。

但是你的策略比较烂的时候，想优化出一条不错的资金曲线，还是很难的。我的这个策略就是，我觉得自己已经没有能力，对其再进行策略优化了，现在进行参数优化就很困难。

当然优化还是要继续的，下面跟大家讲讲几个优化方向吧


最大结余：盈利最大的排在前面，这个挺常用的。

最大盈利因子：总赢利与总亏损的百分比，如下图毛利与毛损的比值。



最大期望收益：麻烦的算法，就是一个统计计算值, 反映一笔交易的平均盈利/亏损。

最小盈亏：最大净值亏损，也就是净值的相对回撤， 最大亏损和最大净值的百分比



最大采收率：采收率也叫恢复因子，此值反映了策略的风险程度 (使用资金博取盈利)。它的计算方法, 所获盈利与最大回撤的比值;

最大夏普比率：一种经典的衡量标准，通常用于评估投资组合经理、基金业绩或交易系统的表现。该比率计算为(Return – Risk-Free Rate)/Standard Deviation of Return。在策略测试中，假设无风险比率(Risk-Free Rate)为零。

夏普比率通常描述如下：

夏普比率 < 0 ― 该策略无利润。不好。
0 < 夏普比率  < 1.0 ― 风险不会得到回报。当没有其他选择时，可以考虑这种策略。不明确。
夏普比率 ≥ 1.0 ― 这可能意味着风险得到回报，并且投资组合/策略可以显示结果。好。
夏普比率 ≥ 3.0 ― 高数值表示在每笔特定交易中获得损失的概率非常低。非常好。

最大定制：需要自己写算法，衡量模型的好坏，不展开讲了。

上面所有的衡量标准，除了最大定制以外，所有的标准都是总体标准，很难对资金曲线细节就行约束。这就导致，即使是优化出来的最好结果，也不一定就是45度仰望天空的。

所以说，你想做到优化的极致，就得自己写衡量算法啦。

写完帖子，已经8点半了，吃早餐去了，朋友们。今天还是继续开发圣杯。

今天还是继续开发圣杯。

老哥厉害

继续加油

根据过去行情的过度优化不一定适合未来的行情

最大定制 OnTester里怎么写？

圣杯在哪，每个人都渴望拥有

什么时候更新一下