如何根据SuperTrend策略开发出自己趋势策略

最近研究头皮估计该告一段落了，剩下的时间就是测试优化，修改修改。关于我自己的头皮交易结果和经验，我还会继续跟大家分享。写这些东西也就是记录自己的开发过程，顺便给大家分享一下自己的经验。我也是想到那说到哪，也不一定准确，大家就当图一乐。

下面我打算针对SuperTrend策略，也开发开发自己的趋势策略。SuperTrend不用多讲，很多人都知道，是一款非常经典的趋势回调策略。经典到什么程度，一提到趋势策略，大家立马想到SuperTrend，好像除了SuperTrend就没有其他的趋势策略了一样。







上图是SuperTrend的一些交易数据，可以看得出来它是一款稳定，且可以长期正盈利的EA，这也是我愿意基于它开发自己的趋势EA的原因。为什么我不直接使用它，因为我也想尝试去改良它。

说句实在话，对于一个开发者来说，总会有心比天高的傲气，总觉得自己开发出来的EA才是最好的，所以我我想改良它，看能不能进一步提高SuperTrend的收益率和降低回撤率。但是事实是残酷的，我也可以给大家交个老底，绝大多数改良都还没有原作者的好。我也是抱着虚心学习的态度，去尝试改良。

SuperTrend的策略其实很简单，很多人也都有源码，就几百行。不懂原理的，可以自己去看看。

关于策略优化的方向，我有下面几点看法：

1. 趋势的判断

SuperTrend的趋势判断是根据当前价格，距离前高、低的大小决定的。如果当前价格距离前高、低越大，说明趋势性越强。

那我们可不可以换一种判断趋势的方法呢？比如通过均线，通过通道指标，通过SAR抛物线指标，或者我们自己开发其他的趋势判断方法。

具体什么趋势判断方法，会比SuperTrend的方法更好，这个需要去尝试。

2. 回调的判断

回调的判断SuperTrend也很简单，就是判断最近9根K线组成的小箱体，接近箱体底部就是超卖了；接近箱体顶部就是超买了；

所谓的回调就是在上涨趋势中，如果小周期超卖了，就是回调点，就可以开多了。



关于回调的判断，我们依然有很多种判断方法，比较RSI，Bands，CCI，WPR、通道指标等等。当然我们也可以自己写算法去判断。

3.其他的方面的优化考虑

SuperTrend策略，最怕的就是宽幅震荡，也就是反复的V型反转。即使我们对SuperTrend进行优化，我们再开发一个趋势回调策略，依然会面临这个问题。

这个问题我还没想好怎么解决，可能永远解决不了。如果说永远解决不了，那就只能提升盈利能力，只要在亏损前盈利的足够多，也就不怕它亏损了。

SuperTrend就是个头皮策略，顶多算是个趋势头皮

趋势头皮。。

不太行这个

加油加油

趋势策略

加油加油加油

你说的这个其实应该算是趋势策略，类似于海归交易法。

头皮策略的交易时间更短。不能像你那样持仓50分钟之久，头皮策略持仓几分钟甚至几秒钟而已。所以头皮策略看 Tick 数据，看盘口“几跳”而已。

SuperTrend的所谓“趋势判断”本质上是靠人工来判断的，自动化程度超级低。也就是把工作甩给了使用者，来手工指定“距离最高价多远、距离最低价多远”就等于是趋势方向。这类判断其武断性只能称为“世界上最简单的趋势判断策略”，其目的就是推给使用者，用好了是使用者暗藏玄机，用不好也是使用者没有从别人那抄袭来某种“新指标”，反正是静态配置的。那么从原理上说，任何传统的趋势指标其实都比这个更好。但是“交易效果如何？”这并不取决于指标本身，交易效果是复杂的整套系统决定的，市场本身就是骗，市场总是用传统指标进行欺骗，只不过传统的趋势指标虽然从原理上看都更优秀。就好像真正的战争，双方都是以较高的军事素养来相互欺骗——最大杀伤对手，你不能说军校教的国之大事存亡之道反而时没用、还不如业余军事爱好者，你只能说兵者本来就是诡道。

SuperTrend更重要的地方不仅仅是趋势，而是“低吸策略”。它的核心是“不追高”，它永远在回踩低吸时入场。这一点相当于趋势策略中的“小马丁”，这才是入场的本质。

回调也是类似的。其实任何一种趋势指标，反过来一个方向低吸时另一个方向就是回调信号。上涨趋势急速后刚刚减弱的时候就应该及时判断回调，下跌趋势加速后刚刚减弱时就应该及时判断反弹。根据指标的设计原理就能判断任何一种趋势策略的回调判断是否比 SuperTrend 更好。

其实我看一个策略，首先看它“如何止损”。不能保证不亏钱的策略，再有“坚决止损的决心”也会在行情到来时反复止损。这类止损并不能止住爆仓，而仅仅是延缓爆仓，最后还是稳定亏损爆仓。如果一个策略不把重点放在止损的规则设计上，而仅仅是（例如）“破前低止损、亏多少距离止损”之类的，那么很容易被扫损。想找一个“保证不亏损的止损参数”就根买彩票一样，偶尔中个几十块钱的奖就以为自己离中几千万大奖不远了，就又投入更多的钱了。所谓我的经验，凡是不对冲的出场策略，永远都是靠运气赚钱。

最后就“最怕的就是宽幅震荡，也就是反复的V型反转”讨论一下。趋势策略的理念就是忍受反反复复地亏钱，希望在爆仓之前终于等到一次大行情，让自己躺赢回本儿。而类似马丁那类逆势交易的策略，理念就是不断地小小赚钱，积少成多，最后在突然大行情来的时候就看你能不能及时保护账户、将浮亏迅速化解掉、冻结住、甚至不断减仓。这是两种不同的理念。

其中趋势交易想不断地稳定赚钱，不现实！

你说“只能提升盈利能力，只要在亏损前盈利的足够多，也就不怕它亏损了”我认为这不现实，会为这类目标付出庞大的代价。只要你还是认准了趋势交易策略这条路，就不可能简单地让盈利足够多地包住亏损，因为趋势交易本质上就是“高吸更高抛”的策略，很容易就变成“高吸低抛”的策略。只有逆势加仓的策略才是“低吸高抛”的策略。你看你使用的 SuperTrend 不是也还是回踩开仓的吗？这并不是正统的趋势交易。趋势交易天然地在90%以上的行情中，其仓位管理的重心位置都是在不合理的高位——而不是把重心移动到低位。那么当你抛弃“剥头皮”，又嫌“低吸”的入场机会不足，而想“优化”趋势交易法的时候，如果按照这条道，唯有不得不放弃追求水中捞月的胜率，花精力放到“先反复赔几十次钱，等待运气让自己大赚一次”这上面来，才可能真正找到一个稳定盈利的趋势交易系统。当然，很多最后千辛万苦成功的人最后也把短线做成了长线。

任何一种“高吸低抛”的策略都怕震荡。类似马丁那样的“低吸高抛”的逆势加仓策略在稳定有规律的波动中可以保证稳定赚钱，而趋势交易这类顺势加仓策略在稳定有规律的波动中则肯定稳定亏钱。

如果使用 SuperTrend 这种“一次持一仓，重仓博方向”这类交易方法，特别是它采用回踩开仓的小级别马丁逆势开仓方法，不算是正统的趋势交易，因为它赌趋势中偶尔出现的“回调不是真的”。

趋势交易的理念，就是相信行情不可能永远都震荡，相信总会在几十次亏损之后等来一波行情。那么如果行情来了你还没有上仓位，也赚不到钱。但是大行情有大风险，想靠大行情“翻本儿”的人必须有极高的交易技术，必须非常注重细节，几乎99.9%的趋势交易者还没有等到大行情，本钱已经止损耗费没了。

所以交易方法必须切合理念才会赚钱，并且能够发财。理念纠结，说趋势交易但是实践中不是正统趋势，其实赚不了大钱。例如类似这种2-3年总共才平稳地赚50%的策略，就已经可以号称自己是“经典”了，仅仅因为它自己活下来了而已，但是其实不赚钱。在我的心目中，每年赚3倍以上且能做到每月一定赚钱的，能持续3-5年以上，才是职业交易，才是理念与实践统一之后的结果。

楼上开发一个出来吧

westwuwei 发表于 2022-12-4 13:17
任何一种“高吸低抛”的策略都怕震荡。类似马丁那样的“低吸高抛”的逆势加仓策略在稳定有规律的波动中可以 ...

每年赚3倍以上且能做到每月一定赚钱的, 为什么不加3倍杠杆, 年10倍, 不说风险都是耍流氓