MT5在进行复盘测试时，它的复盘模型Modelling应该怎么选择

最近一直在做MT5 EA的一些开发，也总结了一些经验，不一定对，这一方面的专家也可以进行指正。




我自己最长使用的是1分钟OHLC，因为复盘速度比较快，能够粗略的看下EA的复盘结果。这个数据模型就是根据1分钟数据的开盘价，收盘价，最高价，最低价，4个价格通过一定的计算，模拟出实时的行情跳动。

总体来说，颗粒度不够，行情波动较为简单，如果你的策略还不错，通过1分钟OHLC模型，能够取到不错的效果，但这都是假象。




如上图，假使行情突破均线时平仓。如果你通过较差的模型进行复盘，由于数据颗粒度不够，它会平仓在均线上方，因为均线处它没有数据。但是你实盘的时候，均线处是有数据的，它实际会平仓在均线处。

你仔细观察，你会发现复盘平仓在均线上方和实盘平仓在均线处，两者会存在一定的跳空点数。这个跳空点数就造成了一个虚假的盈利点数。

上面讲的是平仓，你在开仓时依然如此，较差的复盘模型会致使你开仓在一个更好的位置。

总体来说，较差的复盘模型，会让你开仓和平仓成交在一个更好的位置。这也就是为什么很多头皮EA可以稳定赚钱，实盘就亏的原因。

仅使用开盘价，就是复盘时只使用开盘价这一个数据，我基本不用。

数学计算，就是一个类似于matlab的功能，一般人不用懂，也用不到。

每次报价，数据质量很高，基本都是100%，你用它的话，复盘会很慢，如果你的策略通过这个模型复盘还能够稳定盈利的话，那还不错。

每次报价基于实时报价，数据质量更高。很多时候，一个实盘能够赚钱的策略，你通过它复盘，确变成亏钱的了。对于此模型不可全信，要善用。

还是得取决于策略类型，开仓条件，持仓时间等

如果发现“你通过它复盘，确变成亏钱的了”，其实应该坦然面对！策略完全可以对自己提出更高要求，使得即使在“有些恶劣的场子”中也能赚钱，才敢放心让它自己运行。

我在读K线时一般假设自己在上影线中靠近极端的地方开多单，在下影线极端的地方平多单。

实际上我从从来不用“回测软件”功能，我通常是用最小周期进行几天实盘交易，用大量真实的交易，然后分析交易软件的历史以及我自己记录的历史数据。

程序化交易其实会受到很多盘口跳动的影响，例如所谓的“假突破、假回调”，远不仅仅是从K线上能复盘出来的，实盘中可能一根K线没“走完”之前就会反复让行情研判产生不同的跳跃的结果。起码对于我的策略，会产生重大影响，因为我不会对错误的下单进行无脑止损砍仓，我的主要策略是“将错就错”地考虑全局不断地去净盈利，当前账户的仓位组合整体影响到后续进出场，而不是考虑“一单”的进出场。基于策略和交易理念的不同，我一般都放弃相信回测的结果值。

谢谢科普

实盘就亏

实盘就亏 不是吧