什么是好的量化程序，量化程序的分类以及优劣

      程序化交易逐渐应用于市场，逐渐的被人们熟知，但是这样引来一个争议，程序化交易是不是不可一实现的，在传统的交易者面前，量化程序是不存在的，或者说是有缺陷的，他们与一些认知匮乏的交易者的想法是一致的，他们主观里认为好的程序应该是无视所有数据、所有行情，没有缺陷的。

       其实并不是如此，程序化交易只是根据设定一定的条件原理进行交易买卖，能无视人们情绪的影响，但是他也只是属于一个交易系统、交易模型，既然属于模型，极端行情就会打破常规、打破模型。就像主观交易者一样，一个交易震荡行情的短线交易者，出错往往在单边行情，而一个趋势交易这，震荡行情就是他痛苦的地狱。没有人是可以完全控制市场的多空力量，想做单边做单边，想做震荡做震荡。所以量化模型也如同人们的交易系统，会存在不符合模型的行情，这时候就需要认为的进行去管理。

       行业里看到很多技术团队或销售在给客户选择或推荐交易策略，有时候难免会遇到震荡马丁，网格这类的经典策略，有的人持反对态度，有的人则对于这块很好奇，因为确实有人用这种策略赚到过钱。

       难道真的马丁网格如豺狼虎豹吗？其实关于马丁网格策略，我觉得大家应该有一个清晰的认识。作为交易者，我的理解就是这些策略的核心原理其实是好的，关键看怎么应用和控制。金字塔加仓法在一个有良好计划的操盘手面前，他是一个操作利器，而对于一个亏货来说，这就是一个死亡加速器。

        我们不需要过度吹捧，也不把量化程序妖魔化。逆势加仓的倍投原理是交易投资的基础原理，就好像是炒菜做饭里要加的盐巴和白糖。他是盈利的基础思路，是味道的基本。但是一道好菜还应该有良好的其它食材，还要掌握各个食材量的配比，火候的处理。同样一个策略里除了马丁网格这类的基础逻辑还应该融入风控、指标，甚至人工的干预控制。所以说如果一个策略里只有马丁，网格这种基础思路，而没有其他策略和管理的思维融入的话，就会变得很不稳定，似乎会很暴利，但是极端行情打破模型的时候，你就会很崩溃。

       这就是为什么很多人，不管是主观交易还是程序交易都没有办法做好的原因，停留在皮毛上的理解，不断更新不断的认为自己已经悟道，但是又经不起行情是验证与洗礼，最终在不断的尝试中亏蚀本金，淘汰掉自己。