交易系统

什么是交易系统?

确定周期、识别机会、持仓、资金管理

交易策略、资金管理、交易心态

入场、持仓、加仓、出场

什么是系统？什么是交易系统？

系统：有关联的个体，按照一定的规则运作，形成具有某些功能的整体按照一定的规则运作。

搭建系统

1、搭建起来的系统要具备哪些功能

2、系统里面有哪些个体？

3、这些个体按照什么规则运作？

不同交易系统的组成，原因在于对系统功能的考量不同，交易系统是每个人交易思维的具象化。

一个人对交易的认识，落实到交易系统上，会以规则的形式呈现出来，反过来通过交易系统，看到一个人对于交易系统的理解。

假设你在开一家公司，如何运作公司？会划分几个部门？部门之间如何协同运作？

以公司的视角

交易系统就是为了实现资金增长而划分的部门以及制定的完整的运作流程。

公司的视角

1、公司目标；

2、需要哪些部门：

3、部门与部门之间如何协同合作？

• 交易策略
  提供正向期望值的策略
  研发策略：提炼要素、形成规则、执行订单、反馈优化，不断地迭代直到20笔订单的期望值大于0；
• 风险模型
  筛选可以落地执行的策略，衡量指标：总持仓风险、边际收益率、盈利倍率、盈利效率。
  统计策略的数据，通过数据计算以上4个指标的数值来确定这个策略是否值得使用，然后根据策略正确率、盈亏比的数据、利用凯利公式计算应该分配多大的仓位。
• 增长模型
  分配资金落地执行
  
  

以公司的视角形成的交易系统有什么价值？

1、策略是为资金服务的

拥有交易系统，才能看到交易策略只是其中一个环节；如果一个策略就决定了交易的生死，那生存空间就被大大压缩了。

2、交易系统是盈亏的分界线

通过交易系统，透过规则，看到一个策略背后的风险才能看到什么样的策略是有 价值的。

3、交易系统决定生存

交易系统决定了你的生存，交易策略决定了你的发展。

总结：

交易策略是公司的产品

交易系统就是如何运作公司

系统决定生存，策略决定发展

交易系统规则——公路黄线

沿着黄线能够安全行使的前提：

• 因为黄线死所有参与交通的驾驶者的共识
  
  

• 地球公转      =>      四季更替，二十四节气      =>       耕种口诀
  

   总结：

• 交易系统可以理解为公路总监的黄线，市场认可的客观的“线”才有价值；
• 任何有价值的规则，或者盈利的策略都有底层规律支撑
• 有价值的规则如何形成？，有2条路径：
  1、通过大量的数据归纳总结；
  2、思考底层原理。
  
  

市场中的资金都是带着赚钱的目的通过投入资源的方式获取资源。

一、交易策略

条件：入场条件、出厂条件、止损止盈设置、加减仓规则、移动止损规则等

目的：获得正向期望值，期望值=正确概率x平均盈利-亏损概率X平均亏损

任何可以盈利的策略，都是有底层规律支撑的，

1、价格为什么会波动？

2、市场中会什么会存在支撑阻力？

3、如何定义波段？

4、如何定义结构？

5、如何定义趋势？

6、波段、结构、趋势的关系是怎样的？

7、不同周期的走势是如何关联的？

8、如何理解“盈亏同源”？

9、交易的利润来自于哪里？

• 搭建步骤
• 市场规律
  
  

二、风险模型

目的：

• 评估策略模型，判断盈利能力；
• 根据策略数据计算出仓位。
  
  

评估策略风险判断交易能力

1、总持仓收益率=单笔亏损比率X最大持仓量

2、边际收益率=总盈利÷潜在风险

3、盈利效率=总盈利÷交易量

》》》墨菲定律：任何可能发生的事情都一定会发生

计算仓位

1、最大回撤

2、订单数据

3、凯利公式

凯利公式投注比例=(盈亏比X盈利概率-亏损概率)/盈亏比

单笔止损比例=最大回撤比例X投注比例

总结：

盈利概率		总盈利		盈利单数
亏损概率		总手数		亏损单数
平均盈利		收益率		盈利手数总和
平均亏损		期望		亏损手数总和
盈亏比
单笔最大亏损		盈利效率

三、增长模型

目的：看清阶段，明确目标，平衡投入

心态

1、对每一笔交易期望过高

2、订单潜在风险过大

3、对交易策略缺乏信心

针对不好心态应对方法：

0-1         试错期：降低自己的资源投入，把精力都放在提升认知、验证策略上；

1-10       回本期：最大的风险就是本金的全部亏损，盈利的同时一定要伴随相应的出金规则；

10-100  增长期：当所有的本金全部提现后就来到了账户的增长期，一方面是在利用利润在做交易，没有了本金的风险，另一方面过去盈利的结果也会支撑起期现在对于交易策略的信心。交易的心态会发生翻天覆地的变化，会变得异常的坚定和平和的。

最知名的错误：在0-1的试错期投入大量的资本。

交易的研究方向

分析涨跌

• 横向：深入研究一种价格形态（筛选机会）
• 结构交易：
  研究一种价格形态(市场结构)    =>     复盘验证优势(能力圈)    =>    优化交易规则(交易系统)    =>    交易方式(筛选机会)
  
  

你认为自己能够看懂，死不是真的看得懂？

标志就是能够在看得懂的行情中取得优势

验证大方式——复盘

一段行情你预期价格会到什么位置 ？     ==>            行情走出来之后复盘              ==>           统计

总结：

1、盈利的核心原则——只在能力圈内交易

2、能力圈的边界——横向/纵向

3、能力圈需要验证——复盘

4、能力圈决定能否盈利，交易规则优化风险和收益

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交易系统

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5、交易方式——筛选机会

去筛选出这些符合要求的行情

提升能力

交易：投入资本通过认知变现

怎样才能执行好一套交易系统？

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实际效果如何呢？

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