ATR的計算方法
Average True Range(ATR) 中文平均真實波動範圍,衡量的是在過去一段時間內價格的波動幅度大小,以平均值作為結果 ...
ATR的計算方法
Average True Range(ATR) 中文平均真實波動範圍,衡量的是在過去一段時間內價格的波動幅度大小,以平均值作為結果。而這裡的波動區間則是以下面三者中的最大者為準:
當天最高點和最低點間的距離
前一天收盤價和當天最高價間的距離
前一天收盤價和當天最低價間的距離
以公式來說明:True Range t =MAX( (Ht-Lt ) , ( Ht- Ct-1) , ( Lt-Ct-1) )
而ATR就是計算N日的平均TR:
ATR period (N) = 計算TR的時間週期
平均 = EMA(指數移動平均)或RMA(指數權重移動平均)
透過以上解釋,我們可以得出ATR指標的計算公式為:
ATR =MA(TR,N)
ATR的數字永遠是正值,當價格波動幅度增大,ATR會增大,當ATR period變長,ATR會縮小。ATR本身沒有趨勢方向性。在極高時,通常是大漲或大跌。 |
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