为什么EA在历史回撤中盈利很多，可一旦实战确亏的一塌糊涂？

© 本贴为 EAwang1231 原创/首发，严禁抄袭！

关于EA的本质
1.EA都是基于历史价格写出来的，就拿十年历史数据编写出来的EA，你在十年的历史数据中肯定是能赚钱的，但是你想在第十一年里也希望能赚钱，那可能就是做梦了2.EA的开仓和平仓都是基于每个平台的报价，而得出的买卖点，但是你只要细心就会发现每个平台报价都有细微的差别，你别不在乎，就这一点差别，你在A平台报价基础上写出来的EA，拿到B平台中进行回撤，你会发现你亏的裤衩都没了

3.EA就像一条内裤，按照150身材量身定做的EA，你拿给180的身材人穿， 你想想合适么，行情也是一样，今年的行情测出来的EA，不适合明年的行情，过去10年行情测出的EA也不会适合未来10年的行情。所以你看，你要是中和一下，按照165身材定制的EA，180穿着累的蛋疼，150穿的晃里晃荡的，没有万能的EA，

如果写出来的EA对市场的滑点以及报价的细微差别包容性这么差的话。这个EA就不能进行实战。基于历史数据回测写出来的EA可能存在过度拟合的可能性。但不可否认的是EA有它自己存在的意义，它是一种工具，一种可以解放交易员工作量的工具。不能抱有一个EA同一个SET就可以战天下的幻想。我相信每个EA都有它的用武之地，当你还没有完全理解手上这款EA设计逻辑时，千万不要使用它。每一条代码你都清楚它的意图前提下，你就可以实盘了。并且在实盘时，实时调整自己的参数，依照自己的交易习惯进行。是可以实现盈利的

你有实现稳定盈利的EA么，我说的是一套EA 在每一年中，稳定盈利，我不要求每个月都能稳定盈利

EAwang1231 发表于 2023-3-20 17:30
你有实现稳定盈利的EA么，我说的是一套EA 在每一年中，稳定盈利，我不要求每个月都能稳定盈利 ...

我没有这样的EA。我爱好EA，没事跑跑感兴趣的EA，好的EA会拿来跑跑模拟账户，但因为不是真金白银操作，自己的关注度不行，并没有拿EA真正的实盘。以上的言论，是基于信仰，并没有科学依据。我实盘时，是手工交易者。

EA就像一条内裤，按照150身材量身定做的EA，你拿给180的身材人穿， 你想想合适么

平台的因素

这影响因素可就多了去，一般要模拟，模拟完再实盘跑跑

量身定做

推一个

fangmao123 发表于 2023-3-20 19:41
EA就像一条内裤，按照150身材量身定做的EA，你拿给180的身材人穿， 你想想合适么 ...

很合适啊，你用2012~2022年历史报价 测出来的EA，你指望用这个EA来指导你未来10年的交易，你想想合适么。你如果会编程的话，你写个程序跑跑看看

stop0220 发表于 2023-3-20 17:38
我没有这样的EA。我爱好EA，没事跑跑感兴趣的EA，好的EA会拿来跑跑模拟账户，但因为不是真金白银操作，自 ...

你在那个平台交易的？如果你手里有你认为很好的EA 的话，你可以试着在不同平台相同时间段，相同周期跑跑试试，你会发现很有意思的事情

学习了 感谢

各平台间有差异，回测和实盘也不一样

历史总是惊人的相似，一个好的策略，是要根据历史变化规律，找到其中的共性元素，而后根据盈亏概率将其变成交易策略。
因此如果历史数据测试表现良好，未来应该不会太差，当然在一个时间段内可能出现回撤，反之如果历史数据测试表现的不理想，何谈未来会好呢。

EA之路好难

EAwang1231 发表于 2023-3-21 15:11
你在那个平台交易的？如果你手里有你认为很好的EA 的话，你可以试着在不同平台相同时间段，相同周期跑跑 ...

你说的没错，写在台面上的点差是为了吸引客户的。实际变幻莫测的是滑点

可以讨论EA设计思路，也可以算是讨论交易策略。MQL是编译工具，生成EA后，作业一个交易辅助工具进行程序化交易。但我们不得不承认正确的顺序，应该是交易员经过多年或经过自己认为足够的市场交易经验之后，形成了自己的交易策略，交易员发现每一条策略说明都是可以写出来的，那么就可以将它设计成一个EA工具，然后跑一遍历史数据。设计者跑历史数据看到的细节和非设计者跑历史数据看到的细节是完全不同的。由于角色不同，看到的结果也就不同。设计者跑历史数据，是为了验证自己交易策略的可能性和净值曲线。使用者则只看净值曲线。一个可以解放交易员双手的EA就是好EA，就完全可以实现稳定盈利，EA因使用者的不同，会出现不同的结果（设计者也会同时观察在不同平台使用时的滑点和点差影响的结果偏差而调整自己的SET，使用者不一定会这样做）。就拿最近火的chatGPT，在会使用者的手中，它是圣器。在不会使用者的手中，它只是一个解闷的聊天软件。上一个EA给自己带来了亏损，不能就说现在手上这个EA就不能盈利，在足够多的测试和模拟实盘跟踪下，你会发现每个EA的闪光点

现不同的结果。。。

EA就像一条内裤

并不是不能“基于历史价格数据”开发ea，而是在于人的理念。

一个人选择和设计一个策略，他自己的道德水准和技术水准很重要。如果他本身就是明知道有哪些“过拟合”而不去解决，他为了拿出一个回测时盈利超级高的结果而不择手段，例如对于某些历史时间节点而查询内存中的数据库的优化参数，或者查内存中的历史行情表专找爆发行情而精准下单，那么这肯定就不行，这就是“过拟合造假”。这个时候，我们选择回测时盈利不是很高的ea，反而是更好的。

所以选择ea的原则是知道：历史回测只能证伪而不能证实。

我们不能说历史回测好的ea就好，我们也不能说它就一定不好。