同一个马丁策略，同样的参数和杠杆，不同的平台，一个爆仓了，一个还在运行，这

同一个马丁策略，同样的参数和杠杆，不同的平台，一个爆仓了，一个还在运行，这是什么问题？

同一样的点差，除了平台不同，为什么差别这么大？

终于被你发现了。恭喜你开始思考了。
这有什么好奇怪的，同一个程序，同一个平台，五分钟之前启动，和五分钟之后启动历史测试，都有可能完全两个样子。
在历史回测中苦寻圣杯的影子，本身就很不靠谱。

回测模型的根数质量可能也不同。

马生 发表于 2023-3-29 10:01
回测模型的根数质量可能也不同。

也许是的，打算用复盘大师测试一下看看效果

真实的交易总会有实时滑点的，永远不可能“重放”相同的数据。选择不同平台、不同时间周期的数据，回测结果也会不同。

所以只有真实执行才能知道一个系统好坏。回测不能证明好，只能证明坏。

马丁其实是一种最低级的策略，仓位管理上极端简陋、不合理。如果你带上“强制止损”功能，那么大亏是很容易发生的。如果不强制止损，爆仓又是很容易发生的。这都是因为马丁策略的重仓和频繁加仓造成的问题。

你不能说“第一个回测结果好”，回测的结果你只能取“最差的结果”证明这个策略不靠谱。

回测永远不能证实什么，只能证伪。所以你用一个测试例子找不出“臭虫”，换一个方式就找出这个策略的“臭虫”了，证明这个策略有欺骗性！

千万不要说“哦我换一个测试软件来跑，看看能不能得到更好的结果？”。这种就是骗自己了。

有些平台挺坑的

可能是点差不同，还有信号延迟

回测很假。而实盘运行才“真实”！

程序化交易实盘运行时，通常应该能很自然地克服掉滑点问题。因此尽管不同平台滑点不同，总的盈利能力应该基本上不怎么受影响。

我最近操作的5个账户，其中有2个账户是我作为“标杆”而最关注的，我用这2个账户来“校准”其它账户。例如我看这两个账户的最近几个小时的用例比例，从而快速判断最近几个小时“行情”好不好，如果其它账户盈利率跟这两个账户一样就证明我的操盘程序“工作正常”了。

其中一个是5000美金本金，跑了12天10小时40分钟，净值8907，浮亏867。另一个是20000美金本金，跑了11天10小时40分种，净值28515，浮亏9314（对我来说，浮亏通常都会在2天内消解，作为实际盈利，不会亏损）。虽然开户平台不同，我通过随时观察这两个账户的盈利能力，例如它们最近2周每天都非常稳定地盈利 8%，我用标杆来判断其它所有机器上跑的程序操作不同平台的账户是否正常，所有账户假设该15个交易日就翻倍，那么都应该前后差不了1、2天翻倍。

除了标杆账户，其它账户因为经常跟客户协商“出金、分润、收款”等操作而经常停机几天，所以数据不连续，不能做标杆。

实际上，你只有仔细观察几百笔实盘交易，你才能真正明白一个交易系统的真实表现。别的瞎编什么赚钱的“悟道文章”往往都是假的，都是那些无法做到稳定盈利的老师编出来、从互联网上抄来的，许多都是因为老师们自身的认知而“抄歪了”的。

马丁最好，在暴仓后再启用

所以回测略测就行，还是得挂盘

有些平台就是这样

实际上也跟报价延迟还有滑点与否有影响吧，点差我觉得到其次，毕竟是马丁EA，如果保证金足够，杠杆没有被调整下，马丁我认为一直是EA当中相当好用并且收益高的EA哈。