期货交易中,一致性的执行一套具有正向收益预期的期货交易系统,是获利的关键。 而正向预期的交易系统,其核心逻辑是:截断亏损,让利润奔跑。 只要能够实现这个目标的交易系统,都是可行的。 这里请注意,截断亏损,让利润奔跑是由什么决定的? 是由出场决定的。 截断亏损,就是止损规则,而让利润奔跑,其实是止盈规则。这两个规则合起来,就是出场规则。 所以,出场决定了期货交易系统的交易逻辑。 而入场呢?因为走势的不确定性,入场后一切皆有可能。所以,入场仅为试错的开始。 试错,我的建议是试错趋势的必然形态。 意思就是,出了这个形态不一定会是趋势,但是只要后面走出了趋势走势,那么,一定会有这个征兆。 因此,如果一个交易系统,是基于趋势的必然形态而设计的话,我认为,是没有好坏之分的。因为我们是无法知道行情会走成什么样子的。
突破式入场,是试错必然形态的一种。还有什么模式?
量化类:
1、价格与均线。 典型的就是一根均线,价格在均线之上,入场试错。 2、均线金叉。 均线金叉行情不一定会涨,但是出趋势的话,前期均线一定会金叉。 3、均线多头排列。 4、突破类,这是一个大类,适用于各种各样的算法。
主观类:
1、收敛三角形 一个必然要突破方向的形态。 2、上涨后回调 没有不整理的趋势。 3、其他形态 比如,W型,自设趋势线假设。自设压力位阻力位线等。这里我用的是自设,因为这些线并没有标准。是你自己假设的依据。
最后,混合类。
其实,从理论上而言,任何位置都有试错的道理。因为接下来的行情都可以呈现单向移动。比如,基本面某信息,技术面某指标,甚至你可以采用“抄底,一击不中,立即止损”的理念。 但是,这些入场,我觉得是不如“试错必然形态”来的更高效的。 所以,我建议的是采用前两类,量化类+主观形态类。 |