识别量化交易系统与手工系统的最大区别

识别量化交易系统的最明显的特征是什么呢？


上周4晚上22:00多给一个朋友开始跑一个账户，跑了3天时间，盈利了 14%。而且这两三天大家知道，“非常难做”，周五行情是反复怪异，而周一周二美国放假只有很小的行情。在上周周五晚上，朋友给我截了一个手机屏幕，说“吓人”。我一看，原来是有十几单、二十单，全是“红字”的。一方面当时系统正在配置参数，而且当时有一波诡异的反向行情（在波澜壮阔的大空头中有一个几个小时级别的上涨回调），确实浮亏曾经超过20%。但是实际上使用的保证金并不多，也就是说浮亏纯粹是“吹泡泡”，专业的人能看懂并没有伤到账户的预备保证金。另一方面，对许多人来说，看不懂手机界面上像这样有10、20几个“红字”的亏损单的界面，对他们来说可能只能看满屏都是“蓝字”的界面才舒服。

这是因为现在还有很多人还不懂已经流行了几十年的真正的量化交易。

我们做量化交易从不需要手动交易，也从未给客户亏过一分钱，每天的盈利率惊人地一致，一般都能做到2周内出金20%到25%，事实说明了量化交易的稳定性。我们其实也研发有比较厉害的马丁策略，也有自认为非常非常厉害的所谓“单单带止盈止损”的趋势追踪策略（事实上一看到“单单带止损”的文字我就想摇头），但是事实证明二者都只能说是“靠运气稳定盈利”，连续运行都不能达到商用运营的最基本的级别，顶多是拿来“开课唬人”很漂亮，并不是稳定的系统。

交易是与时俱进的，而且比较复杂。一个交易系统是否真正有技术，不是看理论介绍，而是看实际。你实际一单不落地跟踪几百笔交易，进行统计，才能大致对一个稳定盈利的系统的“三观”有一点儿真实的理解。要想学会交易，必须通过“自己的”真实账户来开悟，不要仅“听”别人的交易实践。看网络上的文章往往“很容易被耽误一生”。有些人自己不努力，反而说这世界上别人没有稳定盈利——能够不断地频繁地保证出金————的。

稳定盈利的量化系统，靠的就是细节分解超过一般人工交易的认知，其运行就要有一大堆的浮亏单，就好像坐在河边钓鱼与开一艘捕鱼船去用多套设备捕鱼的区别一样——后者投入的成本更多、种类更丰富多样。最终系统关键，不是看“开个课送你多少课时”（收你几万块钱学费），而是看能不能频繁稳定地不断出金，能不能“从不给你亏本钱”，从不胡乱进行割肉止损操作。而不是看交易过程中有没有浮亏。只要你想能够不断频繁出金，就应该努力去接触“操盘的圈子”而不仅仅是“别的”圈子。


记住，职业操盘者具有不同于分析师、卖课老师的“交易三观”。

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