我们什么时候可以说自动交易系统已经用尽或死了？

Las preguntas planteadas en el encabezado pueden ser una de las preguntas más difíciles en el comercio automatizado. No es fácil desechar el sistema de forma temporal o permanente en comparación con ponerlo en la combinación del sistema.

Sin embargo, podemos proporcionar una serie de pautas que nos ayuden a detectar un posible desacoplamiento del sistema.

¿Cuándo se acopla el sistema?

Básicamente tenemos que entender el mercado porque tiene ciertas características. La característica es la "personalidad" de ese mercado en esa ventana de tiempo, y depende de las condiciones macro y micro. Un sistema no es más que una marcha, un mecanismo de marcha que puede ajustarse para bien o para mal según las condiciones específicas del mercado. El mejor método de detección es el grado de acoplamiento definido por mí. El número de oponentes y el sistema de margen fijo se han probado durante mucho tiempo, y hemos encontrado una ventana de tiempo larga, llamada grado, que tiene algún ángulo alfa con nuestro eje x, es decir, el número de transacciones. Cuanto más pronunciado sea este ángulo, mejor será el acoplamiento.

Lo que debemos buscar es que el sistema y nuestro conjunto específico (un conjunto de parámetros) sea el mejor para el mercado más cercano, o tenga un grado constante de acoplamiento durante el período de tiempo más largo posible para asegurar que sea completamente diferente Consistente en las características del mercado.

El primer síntoma de la debilidad de un sistema es su deterioro en el acoplamiento. Si probamos cualquier ganado asiático desde 1999 hasta 2011, podemos verlo a simple vista. A primera vista, apreciaremos que el grado de acoplamiento en 2007 fue mucho mayor que el grado de acoplamiento de 2008 a 2011. Esto significa que el alcance de la Conferencia Asiática es cada vez más ordenado. Creo que esto se debe a que hay demasiada gente en este tipo de transacción, y el creador de mercado ha realizado muchas liquidaciones de stop loss en esta transacción. Moralidad: si tienes algo bueno, no se lo digas a mucha gente.

Estancado

El estancamiento es un ciclo de cero grados, es decir, en el área extendida que probamos, el sistema no gana ni pierde, solo suaviza la cuenta. Debemos ver el estado de estancamiento anterior. Si el sistema se ha estancado varias veces en el pasado, se puede esperar que esta situación vuelva a ocurrir en el futuro. Si estamos estancados ahora y no hemos estado estancados antes, esta es una situación muy grave. Si esto no es un signo de la muerte del sistema, es necesario al menos un desacoplamiento importante.

¿Como revisar?

En última instancia, queremos saber si el sistema es temporal o estructural. Haré lo siguiente: optimizaré el período de desacoplamiento reciente, pero tendré en cuenta todo el período anterior, pero sí, sopesaré el período de desacoplamiento como un período en el que debo "arreglar" para obtener una ganancia. Si, después de configurar el ciclo de desacoplamiento, lo configuro en el ciclo anterior y obtengo un beneficio negativo, es una mala señal porque el sistema funciona de manera muy diferente en el mercado actual o no funciona bien en absoluto. Atraer el mercado. Por lo tanto, esta optimización será un ajuste de curvas, una sobreoptimización y realmente no traerá beneficios considerables.

En resumen, necesito modificar el ciclo de desacoplamiento más reciente para comprender si se trata de una optimización del sistema, una optimización del sistema o una combinación de ambas.

Después de completar esta operación, necesito verificarla en la prueba de avance, es decir, para considerar si el sistema ha fallado o si la falla son solo los parámetros antiguos.

Más instrumentos

Por lo general, un sistema con más herramientas (en diferentes pares de divisas, en diferentes acciones, etc.). Morirá por el instrumento más débil y luego morirá por todos los demás instrumentos. La herramienta más débil será la que tenga menos fuerza estadística. Por ejemplo, en el mercado asiático, el instrumento más débil es el euro frente al franco suizo. De hecho, muchos revendedores ya no funcionan en este par. Este es el primer paso hacia el final de los asiáticos. Pero esto es como el cáncer, puede hacer metástasis o nunca. Cuando vemos que un sistema de múltiples instrumentos comienza a temblar en uno o más instrumentos, esto será un signo de desacoplamiento o el comienzo de la desaparición a largo plazo del sistema en sí.



Resumen

Al final, no es fácil determinar si el sistema está a punto de finalizar o simplemente restablecer los parámetros. El grado de acoplamiento y desacoplamiento, el estancamiento reciente o actual y la pérdida de determinadas herramientas son signos a los que debo prestar mucha atención. Como dicen nuestros "amigos", "mantengan un alto grado de vigilancia".