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炒汇高手教你如何“锁单套利”成为稳健型外汇交易者  

| 发表于 2020-9-19 14:30:48 | 显示全部楼层 |复制链接
外汇市场云诡波谲,通过有效的套利机制来规避汇率大幅震荡、锁定利润成为许多稳健型外汇交易者的首选。近期美联储的突然大幅降息,使职业外汇投资者陈茵(化名)嗅到了财富的味道。

  "我通过模拟分析和实战测试,得出一种胜算率较高的套利操作方法,我自己把它叫做'异币锁单套利'交易模式。" 陈茵在金融投资行业征战了10多个年头,在外汇交易领域也耕耘5载,他始终恪守稳中求胜的战略指导方针。"最近美元急速降息75个基点,利率已经降到了3.5%,而欧元利率是4%,瑞郎的利率仍是2.75%。我感觉到这是一个不错的套息锁单的交易方法。"

  外汇交易者都知道欧元/美元和美元/瑞郎是一对"孪生兄弟",走势上也基本是对称的,都是同涨同跌。"按现在的汇率,买入欧元/美元将获得利息差价,因为美元利率骤降;而在美元/瑞郎的货币对中,做空瑞郎也将获得利息差价,因为美元的利率比瑞郎高。所以,考虑在做多欧元的同时,也做空瑞郎,相互之间都能得到利息差价,也就是双向收益。"陈茵称。

  "如果按常规,货币的汇率同涨或同跌,也就是说汇率的价差暂当同价的话,那么这种交易方法就可以成立,或许还能达到双赢的收益。反之,如果出现价差不同或上下幅度不同的话,则便要适当调整策略,选走强的货币做多。也就是说,在欧元明显趋势向多的走势图出现时才使用该交易方法。"

  陈茵进一步称,如果汇价表现上欧元强而瑞郎弱,也就是说做多欧元远比做空瑞郎的利润大,但又怕有回落的风险时,那么使用这种方法效果是最佳的。此外也可以选择平掉做空瑞郎的单子。"在另一种可能的情况下,欧元走弱而瑞郎走强的时候,我就停止用这种方法操作,或采用平掉做多欧元的单子来操作,以规避反预期的风险。"

  "总之,如果采用这套'异币锁单套利交易'方法,最关键的一步是要选势。当多空的货币强弱均衡时,此法可以有效使用;而当利率大的多方处于强势时也可使用;但当利率大的多方处于弱势时就不该使用了。因此必须根据实时利率强弱变化,从各种模拟策略中找出一个胜算较多的操作方法,来规避风险并获得更多的利润。"

  1月22日,美元的利率从4.25%降为3.5%,跟欧元就有了利率差,但瑞郎的利率仍是2.75%,换言之"异币锁单套利交易"就可以实施了。"首先是选势,我发现欧元当天虽然日线图有双头的趋势,但由于利率比美元高,因此,欧元是还有机会走好的。另外观察美元/瑞郎图可以发现,上下波动不大,跟欧元/美元图比,要弱于后者,换言之美元弱于欧元。"

  "综上两点,就可以选择某时间同时买入欧元/美元和买入美元/瑞郎,我选择在1月22日22时买入欧元,买入价1.4530,也同时买入瑞郎,买入价1.0995。到1月23日14时一查询:欧元/美元走到了1.4622,美元/瑞郎则为1.0904。在价差方面,欧元/美元为1.4622-1.4530=92个基点。而瑞郎/美元为1.0995-1.0904=91个基点。两者基本持平,基本不存在汇率损失。

  对照以上操作,利润几乎相抵消,但可以双方收利息差价,无疑达到了套利的目的。

  陈茵在这一"战役"中动用1万美元,用1:400的杠杆,即最终做了400万美元的仓位,原则上可以买200万欧元和买200万瑞郎。"不过虽然是锁仓,但两种货币间仍有价差,因此,我最后留了10%的保证金作为后备用,即实际用9000美元做单。"具体交易结果如下:

  上述交易数据中的利率是按ODL平台计算的,同时未考虑手续费及其他小的数据误差。
如果有帮助,就支持一下我呗
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精彩评论57

丹吉欧
C
| 发表于 2020-9-19 20:33:26 | 显示全部楼层
多数平台这两个货币都不存在利息差价可赚,反而持久了还不断的扣利息。 操作这两个货币和直接交易 欧元/瑞郎没区别的,还多了交易点差
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我是爽爽猫
B
| 发表于 2020-9-20 00:07:59 | 显示全部楼层
EURUSD和USDCHF不是负相关品种么?大部分时间同涨同跌?
文章的意思没懂
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leo1976
D
| 发表于 2020-9-24 20:40:20 | 显示全部楼层
对冲利息一般都在银行做
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thekof32
CC
| 发表于 2021-3-7 10:54:17 | 显示全部楼层
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qwe11
CCC
| 发表于 2021-5-5 11:49:49 | 显示全部楼层
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felisty
D
| 发表于 2021-5-5 13:36:09 | 显示全部楼层
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addat
DD
| 发表于 2021-5-5 16:24:20 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
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yifu0821
未及格
| 发表于 2021-9-6 14:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
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巴比伦雄鹰
D
| 发表于 2021-9-6 14:55:51 | 显示全部楼层
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Arock
D
| 发表于 2021-9-6 15:21:00 | 显示全部楼层
看看。。学习学习。。。。
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allensky
DDD
| 发表于 2021-9-6 15:28:56 | 显示全部楼层
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aaroncool9
D
| 发表于 2021-9-6 16:21:10 | 显示全部楼层
不错
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twb818
C
| 发表于 2021-9-6 17:02:46 | 显示全部楼层
非常好
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wangdehang
DDD
| 发表于 2021-9-6 17:53:49 | 显示全部楼层
学习一下,不过买入后亏损,不知道如何止损?
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daerwushen
DD
| 发表于 2021-9-6 19:02:50 | 显示全部楼层
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gjhgxc
DD
| 发表于 2021-9-7 07:49:55 | 显示全部楼层
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zm0688
未及格
| 发表于 2021-9-11 08:42:21 | 显示全部楼层
学习一下,
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EA6666
D
| 发表于 2021-12-7 21:07:51 | 显示全部楼层
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交易者
DDD
| 发表于 2022-1-9 14:47:57 | 显示全部楼层
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