马丁网格类策略portfolio探索--1

马丁类策略一直被诟病，很多人第一反应就是马丁策略不行，迟早会爆仓。但是马丁策略是否真的不能实现盈利呢？其实不然，类似于东北路，爆仓前复利已经翻了80倍，相当于单利模式下翻了7倍多。如果每翻一倍把盈利提出来，那么它相当于一个胜率有7/8=87.5%，盈亏比1:1的策略。这样的策略除了高频（用到订单簿，非MM市场）外，上哪能找去。
于是我们有了第一个跑马丁的策略管理方式，那就是在翻倍的时候把盈利提出来。然而仔细思考一下会发现这个方法其实并不是最优的管理方法。
还是以东北路来举例，前面说了东北路相当于胜率87.5%盈亏比1:1的策略，那么对于这样一个策略，什么样的资金管理方式是合理的呢？这就要用到凯利公式了：f=(bp-q)/b
在已知胜率p，赔率b，亏损概率q=(1-p)的基础上，根据凯利公式计算出的 f 就是最佳的下注比例，于是根据这个公式我们能算出投入的资金量应该为 f=(1*0.875-(1-0.875))/1=75%，也就是说我们应该在马丁策略账户内分配75%的资金，另外25%的资金作为现金保存起来，当策略翻倍或者爆仓时，将现金和账户内的资金重新分配一遍，一直保持账户内资金75%，现金25%的比例，这样才能充分发挥东北路的威力。
当然，由于样本稀疏，具体东北路折算成1:1策略的胜率是多少，其实还需要更多的数据才能检验，这也是马丁回测的重要性，有一个可以增加样本的方法，比如说策略净值每赚50%，每亏50%都重新平衡一次，那么策略还是一个盈亏比1:1的策略，但同时样本量也大多了。这种方法实际操作中相当于在账户内放原资金量一半的资金，但是仓位大小还是按原仓位来下。
下一篇讨论一下两个不相关马丁策略的管理。






本系列文章主要想探讨如何通过策略组合等策略管理方式来发挥优质马丁策略的威力，同时规避马丁爆仓风险，有自己想法的朋友请留言。

确实，很有实际意义

通过策略组合等策略管理方式来发挥优质马丁策略的威力

我之前馬丁也爆倉過!!之後改變策略!專做歐美盤(EURUSD)當遇到大行情非農 CPI...等可預測的大行情舊觀,報酬率還不錯

感觉没啥用

872 发表于 2023-8-20 16:50
感觉没啥用

这个是最基础内容，玩马丁的都知道，进阶一点的往后看